Моделирование влияния валютного курса рубля на динамику ВВП

• Автор: Картаев, Филипп Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 117 с. : ил.

Содержание
ВВЕДЕНИЮ .

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ВАЛЮТНОГО КУРСА РУБЛЯ И

РОССИЙСКОГО ВЫПУСКА

1.1. Модели с жесткими ценами

1.2. МОДЕЛИ С ИБКИМИ ЦЕНАМИ

1.3. Выводы .

ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА РУБЛЯ НА

ДИНАМИКУ ВЫПУСКА

2.1. Базовая версия модели

2.2. Модель для случая несовершенной конкуренции

2.3. Модель, учитывающая торговые барьеры и асимметрию информации
2.4. выводы
ГЛАВА 3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА
ДИНАМИКУ ВЫПУСКА
3.1. Эмпирические модели взаимосвязи валют ною курса рубля и российского выпуска
3.2. ЭКЮМБТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ВАЛЮТНОГО КУРСА РУБЛЯ И РОССИЙСКОЮ
ВЫПУСКА
3.3 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Разработан подход к эконометрической оценке направления и характера влияния курса рубля на динамику российского ВВП, заключающийся в использовании методов моделирования нестационарных временных рядов и векторных авторегрессий для анализа влияния курса как на российский ВВП, так и на выпуск отдельных отраслей экономики России. На основе разработанного подхода получены эмпирические оценки, характеризующие влияние изменения валютного курса рубля на динамику российского ВВП и отдельных отраслей экономики России. Впервые исследование охватило весь период между кризисами года и года. Результаты эконометрического анализа подтверждают выводы теоретической модели и показывают наличие значимого влияния реального курса рубля на темпы роста ВВП, промышленного производства и выпуска отдельных отраслей. Теоретическое значение диссертации заключается в том, что в ней разработана модель влияния валютного курса рубля на ВВП, учитывающая такие существенные факторы, как наличие торговых барьеров для импортируемой продукции, преобладающий в экономике тип рыночных структур совершенная или несовершенная конкуренция, технология производства отечественных фирм доля затрат на импортируемые факторы производства в общих затратах фирм. Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная модель может применяться для анализа эффективности политики в области регулирования валютных курсов с точки зрения влияния на динамику ВВП. Результаты анализа могут быть использованы для повышения эффективности курсовой политики. Результаты исследования были представлены на научном семинаре Макроэкономические исследования экономического факультета МГУ. Они обсуждались на международных научных конференциях, в частности, на Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов, проводившейся в Московском государственном университете в и годах, а также на конференции Немчиновские чтения в Центральном эконом и коматсматичсском институте в году и в МГУ в году. Кроме того, результаты исследования использовались при преподавании курсов макроэкономики на кафедре математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ. Основные положения и результаты диссертации изложены в пяти опубликованных работах общим объемом 2,5 п. БАК 0,5 п. Работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 0 страницах. Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, цель и основные задачи диссертационной работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Первая глава посвящена постановке проблемы и обзору основных теоретических и эмпирических работ по теме исследования. В первом разделе данной главы рассматриваются основные теоретические подходы к моделированию валютного курса. В последующих разделах приводится обзор теоретических моделей взаимосвязи валютного курса и выпуска. Первая глава не является исключительно обзором результатов, уже полученных другими авторами. Гак, в той части главы, которая посвящена анализу модели открытой экономики Манделла Флеминга, не только приводится базовая версия модели, но и рассматриваются некоторые новые ее модификации и обобщения, позволяющие сделать качественно новые выводы. Во второй главе предлагается модель последствий изменения курса национальной валюты и се модификации. Приводится аналитическое решение модели и исследуются се свойства, на основе чего формулируются выводы о ключевых факторах, определяющих характер взаимосвязи между динамикой валютного курса и темпами прироста ВВП. Рассматривается ряд модификаций модели, что позволяет проанализировать устойчивость ее выводов по отношению к изменению ключевых модельных предпосылок. Третья глава посвящена эконометрическому анализу взаимосвязи валютного курса и ВВП. В первом разделе данной главы обсуждаются современные дискуссии о взаимосвязи курса рубля и российского ВВП. В последующих разделах приведены результаты экономегричсского исследования автора диссертации, посвященного оценке взаимосвязи валютного курса и выпуска. Оценено влияние курса рубля на краткосрочные колебания реального валового внутреннего продукта России и объемов промышленного производства. В заключении отражены осповныс результаты и выводы работы.