Модели и методики оценки рисков в производственных системах АПК

• Автор: Ефанова, Наталья Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 215 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ЭКОНОМИКЕ.

1.1. Неопределенность как основной источник риска.

1.2. Классификация рисков.

1.2.1. Критерии классификации риска.

1.2.2. Проблема идентификации факторов риска

1.3.Подходы и методы управления рисками на уровне предприятия.

1.3.1. Определение и сутьрискменедсясмента.

1.3.2. Процедуры и методы управления рисками

1.4. Современная методология анализа рисков.

1.4.1. Статистический метод.
1.4.2. Метод экспертных оценок
1.4.3. Нечеткомножественный подход.
1.4.4. Соотношение вероятностных, экспертных и нечеткомножественных подходов к моделированию ситуаций риска.
1.5. Системы управления рисками.
1.6. Выводы но главе
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Теория игр.
2.1.1. Основные определения и классификация игр.
2.1.2. Связь теории игр с теорией принятия решений. Формальная постановка задачи.
2.2. Критерии принятия решений в условиях неопределенности
2.2.1. Теория статистических решений
2.2.2. Теория статистических игр
2.3. Выбор решений на основе дерева решений.
2.4. Основы теории нечетких множеств
2.4.1. Базовые понятия и формализмы.
2.4.2. Операции над нечеткими подмножествами
2.4.3. Нечеткие числа.
2.4.4. Операции над нечеткими числами.
2.4.5. Нечеткие знания
2.4.6. Нечеткие классификаторы и матричные схемы агрегирования данных
2.5. Особенности экономики предприятий АПК
2.6. Формы агропромышленной интеграции
2.6.1. Структура системы с горизонтальной интеграцией.
2.6.2. Структуры системы с вертикальной интеграцией.
2.6.3. Структура системы с вертикальноматричной интеграцией
2.7. Выводы по главе
3. МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
3.1. Системный подход к количественному анализу и оценке рисков на предприятиях агропромышленного комплекса
3.2. Анализ и оценка рисков агропромышленных интерированньх производственных систем
3.2.1. Модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды
3.2.2. Выявление и систематизация рисков производственных вертикалей
3.2.3. Совершенствование потоковой модели определения эффективности производственной вертикали с учетом рисковой составляющей.
3.2.4. Модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды агропромышленной ИПС
3.2.5. Прогнозное значение прибыли как нечеткое число. Интервальная модель эффективности ИПС
3.3. Количественная методика оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних растений.
3.4. Количественная методика выбора цены услуги для предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции
3.5. Выводы по главе
4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДИК
4.1. Базовые принципы и этапы создания программной системы
4.2. Организация процесса доступа к данным
4.3. Архитектура программной системы
4.3.1. Выделение слоев
4.3.2. Структура модулей
4.4. Физическая реализация и алгоритм функционирования
4.5. Интерфейс пользователя.
4.5.1. Программа для расчета и анализа интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС.
4.5.2. Программа для анализа результатов расчета эффективности производственной вертикали с учетом рисковой составляющей.
4.5.3. Программа для расчета и анализа интегрального показателя риска внутренней среды ИПС.
4.5.4. Программа для оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних растений
4.5.5. Программа для выбора цены услуги для предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции.
4.6. Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Каждый из вышеозначенных рисков включает в себя значительное количество конкретных рисков, например операционный, риск риск обмана, риск аварий, риск стихийных бедствий кредитный риск риск невозврата основной суммы кредита, риск заемщика рыночный риск процентный риск, валютный риск. Следует отметить, что в данной классификации также учитываются коммерческие и финансовые риски, которые свойственны всем категориям. Однако такая классификация. Несколько отдельно стоят инвестиционные риски 5, , , которые в силу своей специфики включают значительную часть вышеуказанных рисков. Но, несмотря на некоторую ограниченность, вышеописанную классификацию можно использовать в качестве базовой, дополнив ее в зависимости от области деятельности конкретного предприятия. Кроме того, риски можно классифицировать и по другим признакам. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф. Одной из наиболее полных классификаций рисков, основой для которой является характер воздействия на результаты деятельности предприятия, является классификация Балабанова И. Т. 8. К чистым рискам относятся природноестественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков имущественные, производственные, торговые. К спекулятивным рискам относятся финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков. Последние две классификации взаимосвязаны между собой, причем вторая несет более общий характер. Таким образом, очевидно, что четко разработанной классификации рисков не существует. Более того, насчитывается свыше различных критериев рисков и свыше 0 видов рисков, так что, повторю, в экономической литературе нет единого понимания в этом вопросе. При проведении классификации рисков отдельного предприятия или фирмы часто происходит изначальное деление всех рисков на две большие группы внешние и внутренние риски см. Рисунок 1. Информационный риск появляется при поступлении недостоверных сведений на предприятие и, как следствие, неправильной организации информационных потоков внутри предприятия. Сюда же необходимо отнести разглашение сведений, представляющих особую важность или угрожающих экономической безопасности фирмы. Политический риск связан с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. К политическому риску также можно отнести законодательный риск, который обусловлен возможностью резкого изменения различных законодательных актов, влияющих на финансовохозяйственную деятельность предприятия. С политическим риском связан риск форсмажорных обстоятельств, подразумевающий наличие обстоятельств непреодолимой силы, которые не могут быть ни предотвращены, ни устранены какимилибо мероприятиями. К таким обстоятельствам относятся революции, забастовки и т. Здесь также необходимо выделить природноестественный риск, обусловленный негативным влиянием стихийных сил природы буря, пожар, наводнение, эпидемия и экологический риск, связанный с загрязнением окружающей среды. Причем природноклиматический риск может становиться внутренним риском через технологию производства, ее требования или результаты производства например, в сельском хозяйстве. Налоговый риск состоит в возможности финансовых потерь в результате изменения налоговой политики, а также изменения налоговых ставок. Валютный риск характеризует влияние изменения курса валют на финансовохозяйственную деятельность предприятия. То есть валютный риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. Общеэкономический макроэкономический риск это риск резкого изменения экономической ситуации на мировом рынке, и, как следствие, возникновение различных непредвиденных ситуаций, влекущих за собой финансовые потери. Внешнеэкономическая ситуация складывается за пределами не только данной фирмы, но и государства. Однако объект анализа риска через конъюнктурные и внешнеторговые организации связан с зарубежными партнерами по бизнесу.