Математические и инструментальные методы оценки рисков в розничном кредитовании на основе композиции статистического и экспертного подходов

• Автор: Будина, Елена Сергеевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Челябинск
• Количество страниц: 188 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
1 .Структура процесса розничною кредитования. Особенности рынка розничною кредитования

1.1. Особенности рынка розничного кредитования

1.2. Структура процесса розничного кредитования

1.3. Роль системы кредитного скоринга как конкурентного преимущества кредитной организации

1.4. Выводы и результаты.

2. Математические и инструментальные метода организации бизнеспроцессов в роз ичном кредитовании

2.1. Разработка основных принципов и структуры системы кредитного скоринга.

2.2. Система кредитного скоринга при рассмотрении заявок

2.3. Взаимодействие кредитной организации с бюро кредитных историй

2.4. Система кредитного скоринга при работе с просроченной задолженностью.
2.6. скоринг в кобрендинге.
2.7. Использования скоринга отклика в работе банка.
2.8. Выводы и результаты.
3. Математические методы и алгоритмы построения скоринговой модели в виде дерева решений.
3.1. Описание данных на входе и выходе алгоритма.
3.2. Алгоритм построения дерева по правилам эксперта и данным
3.3. Описание алгоритма 4.8 построения дерева решений.
3.4. Описание алгоритма построения коллективной скоринговой модели.
3.5. Выводы и результаты.
4. ГГрораммное обеспечение построения скоринговых моделей в виде дерева решений .
4.1. Описание программного обеспечения.
4.2. Описание формата входных файлов
4.2.1. Формат X
4.2.2. Формат файла .x
4.2.3. Формат файла . x
4.2.4. Формат файла .
4.2.5. Формат файлов с матрицей
4.2.6. Формат файларезультата . x.
4.3. Пример работы программного обеспечения.
4.4. Выводы и результаты.
Заключение
Литература


Прогноз предложения учитывает политику правительства в области структурных изменений и развития реальной экономики в целом производства конечных потребительских товаров динамику и структуру инвестиций, инвестиционную политику в прогнозируемом периоде. Информационной основой является бюджет страны. Соответственно с положительной динамикой макроэкономических показателей увеличивается спрос населения на кредитные продукты и предложение от кредитных организаций, что наблюдалось в России в гг, в случае же кризиса обратная ситуация снижение спроса и предложения, рост процентных ставок. Небольшие суммы кредитов, и, следовательно, достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли в случае недостаточной автоматизации. Большие операционные издержки на ввод анкет, оформление кредитных документов, обслуживание кредита. Сильнейшая конкуренция, которая, с одной стороны, требует от банка мгновенной реакции на действия других игроков, а с другой снижает доходность и ведет к необходимости минимизации издержек. Мобильность клиента, т. Все перечисленные особенности, характерные для розничного кредитования, приводят к пониманию того факта, что этот бизнес должен быть организован по конвейерному принципу, т. Ориентируясь на массового потребителя, необходимо максимально автоматизировать процесс создания, продажи и обслуживания кредитных продуктов, поскольку это единственный путь к сокращению операционных издержек. При этом очевидно, что кредитные продукты являются для банка ограниченной частью всего розничного направления и организация кредитного конвейера должна учитывать особенности конкретного банка число филиалов, офисов самообслуживания, спектр предлагаемых розничных продуктов и т. Начиная работать на рынке розничного кредитования, банки традиционно какоето время обходятся теми функциональными возможностями поддержки этого бизнеса, которые обеспечивает имеющаяся в их распоряжении банковская система как правило, универсальная. Как и любой универсальный инструмент, такая система редко бывает рассчитана на работу с кредитами в широком масштабе хотя бы потому, что в отличие от специализированных систем оставляет сотрудникам банка довольно большой объем ручной работы. В результате темпы развития кредитного бизнеса и привлечения новых клиентов снижаются, операционные издержки банка, наоборот, резко возрастают. Для того чтобы работа на рынке потребительского кредитования оказалась успешной и приносила прибыль, необходима автоматизация всех этапов процесса розничного кредитования, в том числе оценки кредитной заявки, обслуживания кредитов, работы с просроченной задолженностью. Эффективная автоматизация приведет к снижению операционных издержек и рисков, более качественному взаимодействию с клиентом, понизит время рассмотрения кредитной заявки, улучшит мониторинг клиентов, повысит результативность работы с просроченной задолженностью и т. Весь процесс розничного кредитования обобщенно можно изобразить в виде схемы, представленной на рис. Рассмотрим распределение функций при кредитовании физических лиц между фронтофисом и бэкофисом с точки зрения банковской инфраструктуры распределение функций может отличаться в зависимости от кредитной политики конкретного банка. Рис. Полноценная скоринговая система может взять часть функций бэкофиса на себя проверка достоверности представленных данных потенциального заемщика, анализ кредитной истории, оценка обеспечения, расчет оптимальной суммы кредита определение перспектив погашения кредита подготовка заключения о возможности предоставления кредита расчет суммы резерва, т. В связи с возросшей конкуренцией существенными, определяющими конкурентное преимущество на рынке, факторами стали сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита, уменьшение количества предоставляемых в банк документов и снижение требований к обеспечению кредита или полное его отсутствие. Банки делают ставку на скорость и массовость. Следует отметить, что банки заинтересованы не просто в больших объемах выданных кредитов, а в больших объемах кредитов, которые будут своевременно возвращены .