Разработка модели общего экономического равновесия для анализа и прогнозирования инфляционных процессов

• Автор: Иващенко, Сергей Михайлович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 159 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава 1. Основные направления исследований инфляционных процессов в западной литературе.
1.1. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия. Исторический обзор.

1.2. Подходы к моделированию неоднородности инфляции.

1.3. Новая кейнсианская кривая Филлипса

1.4. Денежная политика.

1.5. Заключение

Глава 2. Постановка динамической стохастической модели общего экономического равновесия

2.1. Формализация поведения домохозяйств.

2.2. Формализация поведения фирм.

2.3. Формализация поведения внешних рынков и балансовые уравнения
2.4. Формализация поведения государства
2.5. Заключение
Глава 3. Этапы расчетов по динамическим стохастическим моделям общего экономического равновесия
3.1. Выявление условий оптимальности поведения агентов.
3.2. Решение линейной задачи с рациональными ожиданиями
3.3. Решение нелинейной задачи с рациональными ожиданиями
3.4. Методы оценки параметров
3.5. Заключение
Глава 4. Результаты расчетов.
4.1. Оценки параметров модели для США
4.2. Анализ поведения модели для США
4.3. Оценки параметров модели для России
4.4. Анализ поведения модели для России.
4.5. Заключение.
Заключение.
Литература


Намного чаще встречаются работы, ставящие перед собой вопрос о наличии некоторых свойств у экономики, или о последствиях некоторых действий. В данной главе будет уделяться большое внимание свойствам экономики, проверке которых чаще всего уделяют внимание в мировой литературе, выводам к которым приходят авторы. То есть, рассматривая наиболее распространенные темы, связанные с инфляционными процессами в мировой литературе и получаемые выводы, параллельно будут выявлены особенности построения ДСОЭР моделей. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия. Исторический обзор. В х годах двадцатого века возникло агентное моделирование . Данное направление имитационного моделирования, в отличие от других предполагает построение модели снизувверх . То есть динамика функционирования модели определяется не общими правилами и законами, а является результатом индивидуальной активности агентов, поведение которых определяется моделью 2. В рамках агентного моделирования существует класс моделей динамические стохастические модели общего экономического равновесия, ориентированный на макроэкономический анализ. Его развитие происходит несколько обособленно, в силу особенностей задания поведения агентов. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия ДСОЭР предполагают, что агенты часто, часть агентов принимают оптимальные для себя решения при условии существующих ограничений например, бюджетном ограничении. То есть агенты решают оптимизационную задачу, причем ситуация усложняется тем, что целевая функция и ограничения зависят не только от решений принимаемых в текущем периоде, но, и от решений принимаемых в будущих периодах, и от будущих значений неуправляемых агентом переменных. Динамика функционирования модели является результатом индивидуальной деятельности множества ее агентов, о Модель рассматривается в состоянии равновесия, когда поведение каждого агента оптимально, и выполняются балансовые соотношения например, суммарная позиция всех агентов в облигациях равна нулю, о Агенты или часть агентов принимают оптимальные для себя решения при условии существующих ограничений например, бюджетном ограничении, о Модель предполагает наличие экзогенных процессов, оказывающих воздействие на поведения агентов, и задающихся в виде стохастических процессов. ДСОЭР моделей. За последние лет произошло заметное развитие инструментария, касающегося динамических стохастических моделей общего экономическог о равновесия. Изменения коснулись множества элементов, начиная с общепринятых спецификаций моделей и вопросов оценки параметров, заканчивая технологиями расчета поведения модели . Первые идеи использования ДСОЭР моделей можно увидеть в работах Р. Лукаса , на что указывает Ф. Дибольд . Это связанно с введением понятия рациональных ожиданий. Уже в х годах появилось несколько первых известных моделей, таких как модель Ф. Кидланда и Э. Прескотта , что отмечается рядом авторов , . Большим шагом вперед стала публикация работы О. Бланшара и Ч. Каха , в которой был предложен метод решения линейной задачи с рациональными ожиданиями. Хотя не всякая линейная задача с рациональными ожиданиями может быть сведена к виду, использованному О. Бланшаром и Ч. Кахом, данный метод позволил начать активное использование моделей с рациональными ожиданиями. В х годах благодаря поддержке данных исследований центральными банками многих стран развитие ДСОЭР моделирования ускорилось. Изначально ДСОЭР модели воспринимались как инструмент описания экономики, способный улучшить понимание последствий тех или иных действий . Более того, в течение долгого времени, как в научной среде, так и представители центральных банков не воспринимали ДСОЭР модели как инструмент прогнозирования , . Перечислим несколько основных аргументов, заставивших центральные банки обратить внимание на данный класс моделей в е годы. Вопервых, ДСОЭР модели базируются на предпочтениях, технологиях и других особенностях экономики . Наличие микроэкономического основания моделей позволяет считать параметры постоянными и независимыми от политики властей .