Динамическое моделирование кредитного риска банка в межбанковских отношениях

• Автор: Андреев, Антон Юрьевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 150 с.

1.1. Исследование понятия кредитного риска и способов управления им.

1.1.1. Проблематика понятия риска.

1.1.2. Основные виды рисков банка.

1.1.3. Меры оценивания и процесс управления кредитным риском банка

1.2. Анализ существующих систем управления кредитным риском.

1.2.1. Обзор моделей оценки кредитного риска

1.2.2. Обзор методик оценки финансового состояния банковконтрагентов на

основе коэффициентного анализа

1.3. Методика оценки финансового состояния банкаконтрагснта на основе коэффициентного анализа.

1.3.1. Количественные показатели финансового состояния банкаконтрагента

1.3.1.1. Группа показателей качества капитала банкаконтрагента.

1.3.1.2. Группа показателей качества активов банкаконтрагента
1.3.1.3. Группа показателей доходности банкаконтрагента
1.3.1.4. Группа показателей ликвидности банкаконтрагента.
1.3Л.5. Выбор количественных показателей
1.3.2. Качественные показатели оценки банкаконтрагента.
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОК КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВКОНТРАГЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КРЕДИТНЫЙ РИСК.
2.1. Исследование распределения банков по размеру активов.
2.1.1. Аппроксимация распределения российских банков по активам.
2.1.2. Динамика оценок параметров аппроксимаций распределения по активам российских банков.
2.1.3. Анализ распределения по активам банков стран мира
2.1.4. Сравнение оценок параметров аппроксимаций распределения по активам
банков стран мира
2.1.5. Исследование природы распределения по активам.
2.1.6. Выводы
2.2. Исследование основных относительных показателей финансовой деятельности банков
2.2.1. Анализ распределений относительных показателей
2.2.2. Динамика оценок параметров аппроксимаций.
2.2.3. Выводы.
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА НА ОСНОВЕ
ф ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВКОНТРАГЕТТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТНОГО АНАЛИЗА
3.1. Построение синтетической оценки финансового состояния банкаконтрагента на основе коэффициентного анализа.
3.1.1. Моделирование распределения по активам и построение относительной оценки
3.1.2. Использование немонотонных функций оценки относительных показателей
3.1.3. Построение синтетической оценки на основе коэффициентного анализа.
3.1.4. Выводы
3.2. Тестирование методики синтетической оценки финансового состояния банка
контрагента
3.2.1. Тестирование с помощью метода САР.
3.2.2. Тестирование с помощью метода КОС
3.2.3. Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложение I. Программа определения параметров аппроксимации
распределения по активам
Приложение II. Влияние выборки на форму распределения.
Приложение III. Перечень российских банков с присвоенными рейтингами ведущих международных рейтинговых агентств по состоянию на . 3 Приложение IV. Перечень российских банков, испытавших наиболее серьезные трудности или лишившихся лицензии на осуществление банковской деятельности
в течение IV квартала года
ЛИТЕРАТУРА


Поэтому вместо априорных вероятностей могут быть получены лишь их оценки на основе тех или иных субъективных представлений и суждений лиц, принимающих решения ЛПР 8, 9. ЛПР и еще больше от объема и полноты анализируемой информации. Если имеющаяся информация обладает свойством полноты, то можно говорить не о вероятности и неопределенности, а об однозначной определенности 9. Отсутствие полноты информации является главной причиной появления вероятностных оценок. Таким образом, если удается свести неопределенность к измеримой вероятности, можно говорить о риске. Единственная возможность для получения такой измеримой, статистической вероятности информация о реализованных в прошлом случаях или исходах 9. Поскольку часто решения, связанные с финансовой деятельностью, в своем роде уникальны, то информации о сходных случаях для ее статистического анализа нет или недостаточно. В связи с этим можно говорить о неопределенности, об отсутствии объективного способа измерить распределение вероятностей будущих исходов и адекватно описать эти исходы. Чем меньше необходимой для анализа информации, тем выше неопределенность и субъективизм в измерении соответствующих вероятностей измерения трансформируются в мнения, суждения и экспертные оценки . Для исследования интерес представляют именно рисковые решения, особенно если они сопряжены с изменениями в поведении сложных систем, к каким, в частности, относятся рынки капитала. Для таких систем характерны неустойчивость, длинные причинноследственные связи, эффект чувствительности к начальным условиям незначительные изменения в начальных условиях способны кардинальным образом изменить состояние системы в будущем. Игнорирование редких катастрофических событий при моделировании подобных систем приводит к существенному снижению точности прогноза их реального поведения . Любое инвестиционное решение должно учитывать оценку связанного с ним риска , . Измерение и оценка риска при принятии того или иного решения требует наличия соответствующих мер риска, а введение последних невозможно без определения самого понятия риска. Принятый в отдельных технических областях науки подход к понятию риска заключается в том, что оценка риска непосредственно связывается с оценкой вероятности, то есть риск определяется как вероятность наступления негативных последствий принятого решения или произошедшего события в течение некоторого временного периода , . Мерой риска служит количественная оценка вероятности потерь или ущерба в единицу времени, поэтому измерение риска сводится к получению такой оценки. Принятие конкретного решения при этом зависит от приемлемости риска с точки зрения ЛР, то есть является результатом сравнения полученного значения вероятности с заранее установленным пороговым значением. Некоторые авторы указывают на то, что риск должен подразумевать исключительно отрицательные, негативные последствия финансовой деятельности или принятия экономических решений. Риск это вероятность отклонения результата от ожидаемого в отрицательную сторону. Если сугцествует возможность реализации негативных сценариев при одновременном отсутствии ожидаемых положительных исходов, то есть возможность упустить выгоды или даже понести убытки, возникает риск. Более того, выполнение или частичное выполнение отдельных, в общемто, желательных событий может, тем не менее, отрицательно воздействовать на результат в целом , . Таким образом, предполагаемая прибыль и любые другие выгоды, в целях которых осуществляется финансовая деятельность и принимается риск, никак не должна отражаться на измерении принимаемого риска . Концентрируясь на возможности ущерба как последствия решения, подобная концепция фактически отождествляет риск и ущерб, поэтому решение проблемы риска в ней снижение риска и необходимость избегать ущерба. Такой подход к пониманию и оценке риска подвергается критике Г8, 2, так как риск, очевидно, связан и с доходами, по крайней мере, ожидаемыми, и именно этот факт является побудительным мотивом для принятия того или иного решения.