Моделирование и анализ процесса формирования эффективного состава участников инвестиционного проекта

• Автор: Ефимова, Дарья Михайловна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 173 с. : ил.

1.1. Системный анализ как метод исследования инвестиционного проекта

1.2. Анализ процедуры организации инвестиционного проекта.

1.3. Задача формирования коалиции участников инвестиционного проекта на основе выводов теории кооперативных игр.
1.4. Методические принципы анализа процесса проектирования инвестиционного решения с учетом коалиционной составляющей.

1.5. Выводы по Главе 1.

Глава 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА ЕГО УЧАСТНИКОВ
2.1. Формализованный анализ проектирования инвестиционного решения с учетом коалиционной составляющей

2.2. Формализованная детализация потока финансовых поступлений по проекту

2.3. Задача согласования временных характеристик участия в проекте 2

2.4. Выводы по Главе 2 5

Глава 3 ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 6
3.1. Моделирование формирования финансовою плана инвестиционного проекта на основе разработанного оптимизационного алгоритма 6
3.2. Задача дележа общего дохода от реализации инвестиционного проекта между участниками
3.3. Применение разработанного модельного аппарата при формировании оптимального состава участников инвестиционного проекта
3.4. Выводы по Главе 3 5
Глава 4 ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
4.1. Формирование состава участников инвестиционного проекта па предприятии ООО Александров Девелопмент на базе разработанного модельного аппарат
4.2. Поэтапное формирование инвестиционного решения на примере проекта строительства нефтепровода Сковородино Мохэ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Изучением характера коалиции, образующейся после выбора участниками своих стратегий и условий, необходимых для ее устойчивого существования, занимается теория кооперативных игр. Характеристическая функция определяет выигрыш, получаемый коалицией 5 при рациональных действиях ее участников. В соответствии с гипотезой рационального поведения лицо, принимающее решение, всегда делает выбор в пользу наилучшего из вариантов. Последние выстраиваются с использованием функции полезности. В результате после осуществления рационального выбора каждым из участников осуществляется формализованная связка группового и индивидуального выбора. Во второй главе Моделирование проектирования инвестиционного решения с учетом формирования коллектива его участников осуществляется построение непрерывной динамической детерминированной модели проектирования инвестиционного решения с учетом формирования коалиции участников. Реализацию инвестиционной идеи автор связывает с производственным процессом. Для деловой активности элемент экономики требует наличие основных фондов, состав которых определяется технологией производства, законодательством и субъективными пожеланиями управленческого состава. С целью детализации реализуемого решения полагается заданным поток выходной продукции, обозначенный как 0 размерность вектора совпадает с номенклатурой выходной продукции, производимой на интервале ге0,,0, 7, где обозначает начало реализации ого проекта, Тх его продолжительность, что позволяет наращивать и последовательно выпускать готовую продукцию в течение всего срока его реализации. Номер генерируемого варианта реализации ого проекта обозначен через р . Ъвяоу0 а поток задействованных трудовых ресурсов как Ц7v. Объем востребованных основных фондов, записывается в виде у0У1еТ, где индекс р обозначает р ый вариант технологического использования, например, интенсивности производства и амортизационной замены оборудования. Проект раскладывается на К, к1,. К , взаимосвязанных компонент работ. На основании подготовленных вариантов вещественного наполнения установленных объемов выпуска рассчитывается их финансовая эффективность и заключаются договорные обязательства с потенциальными исполнителями работ по проекту. К исполнителям относятся проектировщики, подрядчики, поставщики оборудования, прочие деловые партнеры. Множество участников проекта объединяется в коалицию 5 , , где номер участника. Часть из них У,. I количество участников подмножества 5, с Я. Другие являются лицами, входящими в подмножество участников, финансирующих затраты 1 ,. У2 , где 2 количество участников подмножества с 5. В исследовании автор рассматривает ситуацию при которой один и тог же участник не может быть одновременно и исполнителем и инвестором кредитором и т. З не пересекаются и. Разложение проекта на работы с назначением ответственных позволяет генерировать различные комбинации работ и их исполнителей, а, следовательно, и затрат и выбрать оптимальные. Данный аспект рассматривается на примере рис. В столбцах перечисляются работы, в соответствии с рабочим планом проекта, в стоках субъекты их реализующие. На пересечении строки и столбца дается финансовая оценка выполнения к й работы у ым участником 3 . Рис. Сопоставление стоимостей выполнения работ различными исполнителями. При этом может быть поставлен вопрос определения уровня качества поставляемых товаров выполняемых работ. Предполагается, что качество сырьевой продукции задается требованиями к ее существенным параметрам, свойствам и степе пригодности для проекта. На практике данные параметры содержатся в техническом описании. Этот документ является неотъемлемой частью проекта и составляется на этапе проектирования. Тем не менее, возникает проблема добросовестности исполнения сделки партнерами контроль надлежащего качества выполняемых работ поставляемых товаров, оказываемых услуг. Автор данный аспект не включает в круг задач исследования, однако его решение связывает с применением имеющихся методов, например экспертных оценок. Для дальнейшего построения задачи определения глобального оптимума на базе динамического программирования работы агрегируются в этапы 1,2,3,.