Методы и инструментальные средства поддержки принятия решений на фондовом рынке

• Автор: Емельянова, Эллина Сергеевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 366 с. : ил.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Методология построения торговых систем на фондовом рынке на

основе технических индикаторов и японских свечей

1. Торговая система и алгоритмы ее функционирования

2. Технические индикаторы и японские свечи как основа торговых систем Глава 2. Разработка алгоритмов торговых систем по принятию решения на

фондовом рынке.

1. Этапы построения торговых систем определение временного интервала, выбор условий по открытию, закрытию позиций п реализация разработанных

торговых систем

2. Внедрение разработанных торговых систем по принятию решений на

фондовом рынке в компьютерную программу технического анализа

Глава 3. Анализ работоспособности разработанных торговых систем
1. Тестирование разработанных торговых систем на исторических данных во
внекризисный период
2. Тестирование разработанных торговых систем на исторических данных в
кризисный период
Глава 4. Оптимизация торговых систем в периоды нестабильности.
1. История кризисов.
2. Универсальные торговые системы, работоспособные в кризисных и
внекризисных условиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ


Высокие значения I сигнализируют о превышении цены от среднестатистической, а низки о занижении цены по сравнению со среднестатистической. Индекс товарного канала эффективен как на длинных, так и на коротких временных интервалах рис. x. . Ч Ц ,1 . Рис. Еще одним индикатором, измеряющим колебания цены за определенный промежуток времени, является индикатор темпа МотепШт. Он рассчитывает разность между нынешней ценой закрытия и вчерашней, или изменение цены в течение одного дня 8. Мот , где 2. Р,п цена в периоде, который находится на п периодов в прошлом по сравнению с текущим. Мот 5 0 2. используют как опережающий осциллятор рис. Рис. В качестве фильтра сигналов моментуминдикаторов используют индекс относительной волатильности iv vii ix, V1 0,5. Представляет собой модифицированный индекс относительной силы I, но в отличие от I индекс относительной волатильности рассчитывает не абсолютные изменения цены, а стандартные отклонения дневных изменений цен рис. Рис. Кроме технических индикаторов для анализа тенденций фондового рынка также можно применять различные свечные модели. Применение японских свечей для прогнозирования будущей цены является самым старым из известных методов технического анализа. Он возник в Японии в XVIII веке для исследования цен на рис нового урожая . Но американцы и европейцы стали применять японские свечи лишь в е годы XX столетия . Технический анализ на основе японских свечей получил широкое распространение изза наглядности и простоты восприятия графика . Вертикальные прямые, которые отражают максимум и минимум цены, называются тенью свечи. Широкая часть свечи ее тело . Высота тела говорит о диапазоне между ценой открытия и ценой закрытия . Если тело свечи черное, то цена закрытия меньше цены открытия. Если тело белое, то наоборот. Рис. Белая японская свеча Рис. Выделяют тринадцать разновидностей японских свечей. Все остальные свечи отличаются от этих фигур длинной тел и теней. Обычная белая свеча с двумя тенями и телом. Характеризует бычий рынок. Обычная черная свеча с двумя тенями и телом. Характеризует медвежий рынок. В основном появляется на бычьем рынке. Если же она нарисовалась на медвежьем рынке, то это может говорить о развороте тренда. Чем длиннее тело, тем сильнее восходящая направленность рынка. В основном появляется на медвежьем рынке. Если же она нарисовалась на бычьем рынке, то это может говорить о развороте тренда. Чем длиннее тело, тем сильнее убывающая направленность рынка. Такая свеча говорит о сильном растущем движении рынка. Тени либо короткие, либо отсутствуют. Чем длиннее тело, тем сильнее рост на рынке. Такая свеча говорит о сильном падающем движении рынка. Тени либо короткие, либо отсутствуют. Чем длиннее тело, тем сильнее падение на рынке. В зависимости от характера рынка, на котором она появляется, может быть как бычьей, так и медвежьей свечей. Часто после ее образования гренд разворачивается. Верхняя тень либо короткая, либо отсутствует. Все характеристики белого молота. Такие свечи обладают небольшими телами. Все характеристики белого волчка. Цены открытия и закрытия равны или почти равны. Отличается от доджи длинными тенями. Если цены закрытия и открытия в центре свечи, то длинноногий доджи называется рикша. У такой японской свечи нижняя часть короткая либо отсутствует, цены открытия, закрытия и минимальная совпадают. Сигнализирует о смене восходящего тренда. Определенные комбинации японских свечей называются моделями. Разворотная модель Крест харами включает в себя длинную свечу и свечу доджи, которая сразу следует за длинной и полностью находится в диапазоне первой, причем, чем меньше доджи, тем сигнал значимее ,. Образованию такой модели предшествует явно выраженный тренд, который быстро сменяется, не выходя из диапазона предшествующей свечи, и формируется свеча доджи. У доджи цены открытия и закрытия отличаются на 23. Различают бычий и медвежий кресты харами, которые соответственно сигнализируют о повышательном и понижательном тренде рис. Рис. П иНагат 1 г Г пУТи ЭП МИ М 1ВП . Рис.