Моделирование резервного капитала при распределении инвестиционных вложений компании

• Автор: Урывская, Карина Васильевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 128 с.

Введение

ГЛАВА 1.

ВИДЫ РИСКОВ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

1.1.

Инвестиционные риски и способы их выражения

Неопределенность как неустранимый источник инвестиционных рисков.

Конъюнктурные риски при инвестициях

Конъюнктурные инвестиционные риски государственных органов управления

Формулировка комбинаторной задачи страхования

Выводы к первой главе

ГЛАВА 2.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И СОТТВЕТСТВИЕ КЛАССОВ И СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1.
Понятие финансового риска

Классификация финансовых рисков

Схемы переноса финансовых рисков

Формирование оптимального портфеля инновационных проектов

Банковский риск и конъюнктурный риск

Рыночный риск

Соответствие видов финансовых рисков и способов их количественного измерения

Выводы ко второй главе

ГЛАВА
МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ РИСКОВ

3.1.
Методы оценки финансовых рисков

Модель управления рисками и задача распределения резервного капитала

Методология оптимизации распределения ресурсов по условиям минимизации рисков

Теоретиковероятностные подходы к оцениванию кредитного риска

Выводы к третьей главе
9
Выводы по диссертации
1
Литература
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Введение

ГЛАВА 1. ВИДЫ РИСКОВ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

1. Инвестиционные риски и способы их выражения

Неопределенность как неустранимый источник инвестиционных рисков. ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И СОТТВЕТСТВИЕ КЛАССОВ И СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ

2. МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ РИСКОВ

3. Актуальность темы диссертационного исследования. Динамика производственных, политических и иных рисков имеет свои особенности. Бенинга В. Е. Лукашина Е. Б., Малыхина В. Ширяева , Блэка Ф. Марковица Г. Росса С. Самуэльсона. П., Шарпа В. Теоретическая и методологическая база исследования. Правительства РФ, Министерства финансов РФ и др. Научная новизна исследования. V, и
Научная новизна диссертации содержится в следующих результатах исследования. Определены способы влияния рисков на. Теоретическая и практическая значимость, исследования. Апробация и внедрение результатов исследования. НТС ВНИИПВТИ. Результаты внедрения подтверждены соответствующими документами. Инвестиционные риски и способы их выражения.