Моделирование рыночного риска коммерческого банка : [ﾒҐЄбв]

• Автор: Шандра, Марина Игоревна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 130 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДИКИ V.

1.1. Показатель V как мера риска.

1.2. Классификация существующих подходов к расчету показателя V

1.3 Модели волатильности, применяемые при расчете V

1.4. Тестирование моделей V.

1.5 Выводы.
ГЛАВА 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО РИСКА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДИКИК4Я В РАМКАХ КОЛЛОКАЦИОНЯОГО ПОДХОДА

2.1. Показатели V и V .

2.2. Оценивание показателя V в рамках коллокационных моделей .

22.1. Модель экономического броуновского движения
2.2.2. Модель чистой коллокации. ..
2.2.3 Модель параметрической коллокации
2.2.4. Модель рандомизированной коллокации
2.2.5. Модель блочной коллокации
2.3. Оценка риска в рамках процедуры регуляризации и ее связь с коллокационными моделями
2.4. Выводы.
ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
РЫНОЧНОГО РИСКА В РАМКАХ МЕТОДИКИ V.
3.1. Определение оптимального объема выборки для коллокационных.
МОДЕЛЕЙ
3.2. Оценка показателя V в рамках модели рандомизированной коллокации. .
3.3. Сравнение показателя V и показателя V
3.4. Оценка показателя V в рамках модели блочной коллокации . 2
3.5. Выводы.7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Разработанные модели, алгоритмы и программные продукты для оценки рыночного риска можноиспользовать в деятельности коммерческих БазедгхлЕского комитета, в учебном процессе высших учебных заведений, а таюзсе при обучении и повышении квалификации специалистов в области рискменеджмснта при оценке, управлении и контроле рыночных рисков. Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты исследования прошли апробацию в экспертном сообществе в рамках следующих научных и практических мероприятий заседание круглого стола для аспирантов на тему Российский финансовый рынок проблемы повышения конкурентоспособности и роли в инновационном развитии экономики под научным руководством д. Л.Н. Красавиной Москва, Финакадемия, февраль г. V . Международные научнопрактические конференции Экономическое прогнозирование модели и методы Воронеж, Воронеж, гос. I Международная научнопрактическая Интернетконференция Воронеж, Волгоград, гос. Воронеж, гос. VII Международная научная конференция Молодежь и экономика Ярославль, ВФЭИ ФУ, апрель г. I Международная. Математика и ее приложения. Экономическое прогнозирование модели и методы Орел, Орлов, гос. Результаты научного исследования используются в практической деятельности Департамента рисковОАО Банк ЗЕНИТ для сопоставления с оценками рыночных рисков, полученных традиционными методами. Использование положений диссертации, при проведении сравнительного анализа с оценками рыночных рисков, полученных традиционными методами, позволяет улучшить точность оценки потенциальных потерь в результате реализации рыночных рисков, что способствует оптимизации оценки величины требуемого капитала под покрытие, рыночных рисков в рамках внутренних процедур рискменеджмента ОАО Банк ЗЕНИТ. Материалы исследования используются кафедрой Математическое моделирование экономических процессов ФГОБУВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации в преподавании учебной дисциплины Математические методы рискменеджмента. Внедрение результатов исследования в указанных выше организациях подтверждено соответствующими документами. Публикации. По теме диссертации опубликовано статей общим объемом 4, п. В том числе 5 статей общим объемом 2,6 п. ВАК. Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех, глав, заключения, списка использованной литературы из 7 источникови трех приложений Исследование изложено на 8 страницах, иллюстрировано таблицами и рисунками. Во введении обоснована актуальность. В первой главе детально рассмотрены методика и. V, подходы к оценке рыночного риска в рамках методики V, модели волатильности, используемые для расчета показателя V. Также освещены вопросы, связанные с выбором оптимальной модели оценки риска на основе критериев точности и эффективности. Во второй главе разработаны и алгоритмизированы модели, оценки рыночного риска в рамках экономического броуновского движения, чистой, параметрической и рандомизированной коллокации показана, связь процедуры регуляризации с коллокационнымимоделями. В третьей главе представлены результаты оценивания рыночного риска в рамках различных коллокационных моделей на примере индекса и сравнительный анализ этих моделей со стандартными моделями в рамках аналитического подхода. В заключении изложены основные выводы и наиболее важные положения исследования. ГЛАВА 1. Выделяют следующие составляющие . Необходимость внедрения качественной системы рискменеджмента для российского банка обусловлена следующими факторами . ЦБРФ к политике управления банковскими рисками Вряде1 инструкций, например, Положения 4П ,. П , 3П ,. Несоблюдение этих требований можетпривести1 к. Снижение ставки привлечения средств и рост оценки банковского бизнеса приводит к непосредственному положительному финансовому эффекту. Уровень риска, должен удерживаться всеми возможными способами на приемлемом уровне.