Модели многомерной динамики в задачах оценки финансовой устойчивости банков

• Автор: Мнацаканян, Шушаник Вардановна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Воронеж
• Количество страниц: 121 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

1. Современные подходы к моделированию и оценке финансовой устойчивости банков.

1.1. Сущность и специфика финансовой устойчивости банка..

1.2. Факторы устойчивого функционирования банка и методы их анализа

1.3. Существующие методы и методики оценки устойчивости банка их достоинства и недостатки.

2. Матричные модели оценки финансовой устойчивости банков.

2.1. Моделирование динамики финансовых показателей и оценка

ее устойчивости.

2.2. Рекурсивные эконометрические модели в задачах оценки финансовой устойчивости банков.

2.3. Матричные модели анализа и оценки финансовой устойчивости банков.

2.4. Моделирование вероятностных оценок финансового состояния банка
3. Методики построения моделей многомерной динамики для оценки финансовой устойчивости банков.
3.1. Методика оценки финансовой устойчивости по рекурсивной системе регрессионных уравнений
3.2. Методика оценки финансовой устойчивости с использованием матричного предиктора
Заключение
Список использованных источников


Отмечаются конкурентные преимущества, которые получает устойчиво работающий банк. Приводятся факторы оказывающие существенное влияние на финансовую устойчивость и их классификация на внешние и внутренние. Подчеркивается особая роль внешних факторов, которые в зависимости от характера воздействия на деятельность банка делят на группы с соответствующим подробным описанием. Значительное место в этой главе отведено описанию современных методов и методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Подробно обсуждаются критерии, которые наиболее часто используются в различных методиках по оценке устойчивой деятельности банков. Во второй главе Матричные модели оценки финансовой устойчивости банков излагается формализованный подход к оценке финансовой устойчивости банков, основанный на предложенных в диссертации моделях многомерной динамики. Показано, что основная идея реализации подобного подхода является обобщением анализа стабильности одномерных процессов с помощью неоднородного конечноразностного уравнения. Обсуждаемая в этой главе проблема состояла в том, чтобы предложить модель многомерной динамики, которая являлась бы многомерным аналогом неоднородного конечноразностного уравнения и, кроме того, адекватно отражала эволюционные изменения финансовой устойчивости банка. Для решения этой проблемы предложены два подхода. Первый основан на модифицированном варианте рекурсивной системы рефессионных уравнений. С его помощью удастся сделать выводы о стабильности, надежность которых базируется на коэффициентах детерминации рекурсивной системы уравнений. Модели второго подхода строятся на основе косвенных темпов прироста или косвенных темпов роста и используются в тех случаях, когда объем исходных данных не обеспечивает адекватность результатов эконометрического моделирования. Благодаря этим двум подходам формализованная оценка финансовой устойчивости банков становится независимой от объема исходных данных. В третьей главе Методика построения моделей многомерной динамики для оценки финансовой устойчивости банков на числовом примере иллюстрируются все этапы предлагаемой методики анализа и оценки финансовой устойчивости банка, объединившей модели второй главы в логику развиваемого в диссертации замысла формализованных решений. Особенность этой методики в том, что она предусматривает возможность использования различных моделей в зависимости от информационной обеспеченности расчетов. Одновременно с описанием логики общего замысла анализа стабильности удается уточнить те процедуры, которые не были подробно описаны при изложении материала по моделированию многомерных процессов. В заключении сформулированы основные выводы диссертационного исследования. Традиционно финансовая устойчивость кредитной организации, в частности коммерческого банка, является одной из важнейших характеристик ее финансового состояния. Финансовая устойчивость коммерческого банка трактуется как наличие возможности обеспечивать достаточный уровень кредитоспособности банка на протяжении длительного периода времени. Кредитоспособность, в свою очередь, есть ничто иное как способность своевременного и полного выполнения банком своих финансовые обязательства. Обеспечение финансовой устойчивости предполагает четкое и оперативное выполнение банком своих функций, в том числе повышение лояльности клиентов, степени надежности депозитного и кредитного портфелей, а также перманентное совершенствование технологии и организации как внутрибанковской, так и межбанковской деятельности. В конечном счете необходимость финансовой устойчивости коммерческих банков обусловлена заинтересованностью в их эффективной работе как со стороны акционеров, кредиторов и клиентов, так и со стороны армянской экономики в целом. Финансовая устойчивость одна из наиболее острых проблем в деятельности коммерческих банков в динамических условиях рыночной среды. Несмотря на явно наметившиеся позитивные качественные изменения в развитии банковского сектора страны, приобретающие характер устойчивых тенденций, состояние коммерческих банков лишь стремится к удовлетворительному.