+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Модели "копула" в управлении рыночным риском российских банков

Модели "копула" в управлении рыночным риском российских банков
  • Автор:

    Пеникас, Генрих Иозович

  • Шифр специальности:

    08.00.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    166 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1 А. Применение моделей копула к задачам управления рыночным риском банка	1.5. Краткий обзор альтернативных моделей

1 А. Применение моделей копула к задачам управления рыночным риском банка

Оптимизация валютного риска

Оценка процентного риска

Хеджирование ценового риска

1.5. Краткий обзор альтернативных моделей

ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка структурного сдвига в копулах

Постановка задачи и метод решения

Утверждение 1. Определение вероятности ошибки Iрода

Утверждение 2. Определение вероятности ошибки рода

Экспериментальное тестирование метода


Методология решения задач управления рыночным риском на
ОСНОВЕ КОПУЛ
Статическая оптимизация валютного риска
Динамическая оптимизация процентного риска
Динамическое хеджирование ценового риска
Критерии выбора наилучшей модели
ГЛАВА 3 ЭМПИРИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. СРАВНЕНИЕ С
ТРАДИЦИОННЫМИ ПОДХОДАМИ
Статическая оптимизация валютного риска
Динамическая оптимизация процентного риска
Динамическое хеджирование ценового риска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ


ГЛАВА 1. Утверждение 1. Утверждение 2. ГЛАВА 3 ЭМПИРИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. Приложение 1 Визуальное представление моделей копула. Перевод и курсив автора. Оригинальная версия текста следующая . В г. Базель II. Базельского Комитета практик оценки экономического капитала 7, р. В октябре г. Андриевской и коллег . Базель II с 1 июля г. Алескерова и др. Источник Ииртау. РКС . Алескерова и др. Алексеева и др. Фантаццппи . Сарати и др. Сана 0, Кима и др. Глава 1. Генезис задач управления рыночным риском байка. РФ. России. России и за рубежом. Открытая валютная позиция в отдельной ой валюте и драгоценном металле ОВП. К, т. Базель II 6, п. Согласно Базель II валютный риск оценивается по всему банку. ОВПСЮ. Базель II 6, п. Часть 2. II, п. Марковитцем еще в г. Пеникаса . Марковитца г. Определение границы потерь см. Марковитц выделил два этапа решения оптимизационной задачи. Марковитцем. Так Моссин см. После рассмотрения вопроса рыночного равновесия исследователи см. Бовенса и др.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 1.068, запросов: 961