Модели "копула" в управлении рыночным риском российских банков

• Автор: Пеникас, Генрих Иозович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 166 с. : ил.

1 А. Применение моделей копула к задачам управления рыночным риском банка

Оптимизация валютного риска

Оценка процентного риска

Хеджирование ценового риска

1.5. Краткий обзор альтернативных моделей

ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка структурного сдвига в копулах

Постановка задачи и метод решения

Утверждение 1. Определение вероятности ошибки Iрода

Утверждение 2. Определение вероятности ошибки рода

Экспериментальное тестирование метода

Методология решения задач управления рыночным риском на
ОСНОВЕ КОПУЛ
Статическая оптимизация валютного риска
Динамическая оптимизация процентного риска
Динамическое хеджирование ценового риска
Критерии выбора наилучшей модели
ГЛАВА 3 ЭМПИРИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. СРАВНЕНИЕ С
ТРАДИЦИОННЫМИ ПОДХОДАМИ
Статическая оптимизация валютного риска
Динамическая оптимизация процентного риска
Динамическое хеджирование ценового риска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ


ГЛАВА 1. Утверждение 1. Утверждение 2. ГЛАВА 3 ЭМПИРИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. Приложение 1 Визуальное представление моделей копула. Перевод и курсив автора. Оригинальная версия текста следующая . В г. Базель II. Базельского Комитета практик оценки экономического капитала 7, р. В октябре г. Андриевской и коллег . Базель II с 1 июля г. Алескерова и др. Источник Ииртау. РКС . Алескерова и др. Алексеева и др. Фантаццппи . Сарати и др. Сана 0, Кима и др. Глава 1. Генезис задач управления рыночным риском байка. РФ. России. России и за рубежом. Открытая валютная позиция в отдельной ой валюте и драгоценном металле ОВП. К, т. Базель II 6, п. Согласно Базель II валютный риск оценивается по всему банку. ОВПСЮ. Базель II 6, п. Часть 2. II, п. Марковитцем еще в г. Пеникаса . Марковитца г. Определение границы потерь см. Марковитц выделил два этапа решения оптимизационной задачи. Марковитцем. Так Моссин см. После рассмотрения вопроса рыночного равновесия исследователи см. Бовенса и др.