Метод оценки рисков российских корпоративных облигаций

• Автор: Кадников, Александр Андреевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Новосибирск
• Количество страниц: 136 с. : ил.

Введение

Глава 1. Рынок облигаций и понятие финансовых рисков

Краткая характеристика рынка облигаций

Понятие риска как экономической категории

Риски корпоративных облигаций

Математические модели оценки облигаций и финансовых рисков

Глава 2. Модели финансовых рисков

Модели ценообразования облигаций с учетом рисков

Метод эконометрической оценки рисков российских корпоративных

облигаций

Глава 3. Количественная оценка модели эконометрической оценки рисков российских

корпоративных облигаций
Характеристики исследуемого набора облигаций
Премии за риск
Построение рефессионного обобщения агрегированной модели
Заключение
Список литературы


Глава 1. Глава 2. Глава 3. Мировой рынок корпоративных облигаций достиг ,1 трлн. России приходится порядка 0 млрд. Кризисные явления, начавшиеся в мире в г. Москвы рыночного обращения. Приложении 3. V в части рыночного риска. I, , . Выявлены отклонения от ожидаемых значений отрицательные премии за риск. Проведена качественная интерпретация возникающих отклонений. Методы оценки премии за риск для различных видов финансовых рисков. Выявлены облигации с отрицательными премиями за риск. России. Особенностью данных является их неверифицируемость. Представлены как самые крупные компанииэмитенты, так и нет. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. Дано обоснование авторского подхода.