Методы анализа и оптимизации деятельности регионального коммерческого банка

• Автор: Дедегкаев, Виктор Хасанбиевич
• Шифр специальности: 08.00.13, 08.00.05
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Владикавказ
• Количество страниц: 305 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

1.1. Коммерческие банки в современной экономике

России

1.2. Основные направления развития банковской системы.

1.3. Проблемы анализа и оптимизации деятельности

коммерческих банков.

Выводы по главе.

Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА

БАНКОВСКОГО РИСКА.
2.1. Классические подходы к анализу банковского
риска.
2.2. Нормативные модели анализа банковского риска.
2.3. Методы выделения пороговых значений нормативов
Выводы по главе.
Глава 3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА БАНКОВСКОГО РИСКА
ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.
3.1. Нормативностохастические модели банковского
3.2. Использование метода моментов в модели банковского риска.
3.3. Нахождение гарантированных оценок показателей банковского риска с использованием метода
моментов.
В ы воды по главе.
Глава 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА БАНКОВСКОГО РИСКА
ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ХАРАКТЕРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК
4.1. Методы анализа банковского риска при стареющих распределениях его характеристик
4.2. Методы анализа банковского риска при моло
деющих распределениях его характеристик.
Выводы по главе
Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНВЕ
СТИЦИОНОКРЕДИТНОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА.
5.1. Роль инвестиционнокредитной стратегии в деятельности коммерческого банка
5.2. Классификация экономикоматематических моделей банковской деятельности
5.3. Экономикоматематические модели портфеля
ценных бумаг банка.
Выводы по главе
Глава 6. ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАН
6.1. Разработка метода многокритериальной оптимизации банковских активов.
6.2. Интегральная модель оптимизации банковской
стратегии в условиях риска.
Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Завершение создания системы страхования вкладов, лишающей госбанки их важного конкурентного преимущества полных государственных гарантий, будет способствовать дальнейшему снижению доли Сбербанка, хотя любое серьезное осложнение на финансовом рынке, безусловно, заставит вкладчиков вспомнить о крупнейшем и старейшем банке 7. Первый квартал года продемонстрировал спокойное развитие банковской системы без кризисов, свойственных предыдущему году 7. Темпы роста банковских активов, несмотря на то, что первый квартал обычно оказывается наименее удачным, почти не замедлились и составили 6,3. Пропорционально возрастала и капитализация банковской системы отношение капитала к активам сохранилось на достаточно высоком уровне ,3. Тем не менее в российской банковской системе обозначились некоторые структурные изменения, которые, возможно, приведут в дальнейшем к определенной корректировке базовой модели ее развития. Самое важное изменение стагнация на рынке банковского кредитования. За первый квартал кредиты реальному сектору в номинальном выражении выросли на 4,3, что в два раза ниже, чем в среднем за прошлый год, при всех его кризисных проявлениях. В реальном выражении роста кредитования предприятий не наблюдается вообще. В результате доля кредитов предприятиям в банковских активах понизилась с ,1 до ,4. Не компенсировали это сокращение и кредиты населению, темп роста которых в рассматриваемом периоде также упал до 7,3, в то время как в году эти кредиты ежеквартально росли почти на . Остановка кредитной экспансии не была вызвана нехваткой пассивов. Темп роста депозитов населения в первом квартале был даже выше, чем в прошлом году 7,2 против 6,7 в среднем за квартал, в результате чего их величина перевалила за 2,1 трлн. Средства на счетах предприятий увеличились почти на 6, нерезиденты привнесли в нашу банковскую систему 2,4 млрд. Это означает, что причина сокращения кредитования не в недостатке ресурсов, а в нехватке обеспеченного спроса на кредитные ресурсы по заявленным банками ценам. Для многих заемщиков ставки банковского кредита слишком высоки. По оценке автора, в прошлом квартале они оставались на уровне годовых, что выше, чем средняя рентабельность по большинству отраслей российской промышленности, исключая металлургию и топливную индустрию. С другой стороны, это увеличит риски банковской деятельности и может заметно ухудшить почти идеальную ситуацию, сложившуюся с просроченной задолженностью по официальным данным, просроченная задолженность по кредитам реальному сектору составляет 1,6. Ее реальный уровень, вероятно, выше, но вряд ли превышает 5 6 кредитного портфеля. В дальнейшем проблема нехватки заемщиков будет нарастать, вопервых, в связи с наметившимся замедлением экономического роста, вовторых, в силу растущей конкуренции за заемщика. Эта конкуренция уже выходит за пределы банковской системы, поскольку крупнейшие и наиболее успешные предприятия все больше занимают на финансовых рынках как внутри России, так и за ее пределами. Поэтому снижение доли кредитов в активах банков может оказаться не случайным отклонением, а положит начало новой тенденции. По мнению автора, завышенный процент по кредитам обусловлен тем, что банки закладывают в него высокую премию за риск вместо применения современных методов рискмснеджента с целыо более гибкого учета возможности потерь и расширения клиентской базы за счет умеренных процентов. В условиях кредитной стагнации банки добились роста активов благодаря вложениям в ценные бумаги и вывозу капитала. Доля ценных бумаг в активах за квартал увеличилась с ,5 до ,6, что тем не менее заметно ниже, чем было в начале прошлого года летние кризисные события, сопровождавшиеся резким падением цен на корпоративные ценные бумаги, безусловно, сыграли свою роль. Однако, хотя еще рано говорить о переориентации финансирования реального сектора с банковских кредитов на долговые инструменты, диссертант полагает, что в дальнейшем роль долгового рынка как источника ресурсов будет расти.