Статистический анализ динамики паритета покупательной способности

• Автор: Пантина, Ирина Викторовна
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 237 с. : ил

Введение.
Глава 1. Основные положения теории валютного курса и паритета покупательной способности

1.1 Развитие теории паритета покупательной способности

1.2 Концепция паритета покупательной способности как основы валютных курсов.

1.3 Проблемы статистической оценки паритета покупательной способности

1.4 Основные направления использования паритета покупательной способности.

Глава 2. Теоретические аспекты коинтсч рационного анализа

2.1 Стационарность временных рядов

2.1.1 Использование нестационарных временных рядов в эко

номике. Ложная регрессия.

2 1.2 Стационарность и интегрированность временных рядов.

2.1.3 ричины нестационарное временных рядов.
2.1.4 Свойства стационарных и нестационарных временных рядов
2.2 Тесты на порядок интеграции временных рядов.
2.2.1 Интеграционная статистика Дарбина Уотсона
2.2.2 Тест единичного корня. Тесты Дики Фуллера 1Р тесты
2.2.3 Тест Филлипса Перрона РР тест модификация теста Дики Фуллера на случай автокорреляции в остатках.
2.2.4 Тест Дики Пантулы Р тест.
2.3 Концепция коинтеграциониого анализа.
2.3.1 Понятие о коинтегрироваиных временных рядах. Модель
Ф долгосрочного равновесия
2.3.2 Коинтеграционный тест ДарбинаУотсона I тест.
2.3.3 Алгоритм Энгла Гранджсра оценки коинтегрированно
сти временных рядов
2.3.4 Процедура Йохансена и использование V моделей как один из способов оценки коинтсгрированности временных рядов
2.3.5 Выявление причинно следственных взаимосвязей на основе теоремы Гранджера.
2.3.6 Механизм корректировки ошибками. Уравнение краткосрочных отклонений от долгосрочного равновесия.
Глава 3. Построение динамических моделей паритета иокума
гельной способности на основе результатов коинта рационного анализа.
3.1 Описание используемых данных
3.2 Определение свойств изучаемых временных рядов.
3.2.1 Использование интеграционной статистики Дарбина Уотсона
3.2.2 Определение порядка интегрированности временных рядов на основе простого и обобщенного тестов Дики Фуллера.
3.2.3 Применение модификаций теста Дики Фуллера для оценки порядка интегрированности временных рядов.
3.2.4 Свойства временных рядов, выявленные в результате использования интеграционных тестов и направления дальнейшего исследования
3.3 Построение моделей долгосрочного равновесия на основе коинтегрированных временных рядов.
3.3.1 Применение коинтеграиионной статистики Дарбина Уотсона для выявлении долгосрочных тенденций временных рядов, интегрированных одного порядка
3.3.2 Использование двухшагового алгоритма Энгла Гранджера в коингеграционном анализе
3.3.3 Оценка коинтегрированности временных рядов на основе Vмоделей
3.3.4 Построение модели долгосрочного равновесия на основе авторегрессии с распределенными латами.
3.4 Формирование краткосрочных отклонений от долгосрочного равновесия в виде модели скорректированной остатками.
3.5 Коиитеграционный анализ и модель паритета покупательной способности
Заключение
Список литературы


Единственный способ решения этой проблемы заключается в индивидуальной оценке цены, которая, вероятно могла бы применяться в том случае, если бы в наличии имелись товары, сопоставимые по качеству. Для этого необходимо учитывать все факторы, имеющие отношение к ценообразованию с точки зрения издержек производства иили рынков. Различие между двумя видами корректировок не всегда четко прослеживается. Существует много случаев, когда неясно, может ли какоелибо характерное различие быть выражено в количественных показателях. Может случиться так, что в аналогичных ситуациях могут использоваться разные методы в различных парах стран, когда одна из стран может пытаться произвести количественную оценку, в то время как друг ая страна нет. Несмотря на тщательный анализ и учет различий в качестве был сделан вывод о том, что технические параметры не всегда достаточны для отражения рыночной стоимости. Таким образом, фактические качественные различия могут найти лишь частичное отражение в результатах. Различия в институциональной структуре и уровнях экономического развития сопоставляемых стран приводят к тому, что появляются дополнительные трудности, искажения и ошибки. Ограниченная сопоставимость. Различия в экономических условиях стран, являются источником различий в потребительских привычках, культуре потребления, институциональной структуре и т. Чем значительнее эти различия, тем труднее интерпретировать результаты сопоставлений уровня экономического развития стран. Отсутствие единообразия статистических источников так же является источником искажений. Хотя фактически по всем концепциям и элементам Программы сопоставлений разработаны международные рекомендации, в силу ряда причин они не всегда в полной мере соблюдаются национальными органами. Проблемы, связанные с трудно поддающимися сопоставлению услугами. Для сопоставления этих услуг в методологию был включен ряд различных процедур. Вместе с тем, данные процедуры не позволяют обеспечить полную сопоставимость этих услуг. В связи с этим, точность результатов сопоставления этих элементов остается относительно невысокой. Различия в качестве. Различия в качестве индивидуальных товаров и услуг. Использование точных классификаций позволило добиться значительного прогресса в количественном описании качественных различий. Однако во многих отношениях данные различия по прежнему с трудом поддаются определению. Вследствие этого, различия в уровнях экономического развития стран могут быть занижены при сопоставлении. Различия в разнообразии имеющегося ассортимента, который так же является фактором качества, как правило, возрастает с повышением уровня экономического развития. Начиная с определенного уровня, эти различия находят свое отражение не столько в потребляемых физических объемах, сколько в расширении возможностей выбора товаров. Некоторые другие характеристики так же являются тесно взаимосвязанными. Плотность сети розничной торговли, время стояния в очередях, быстрота обслуживания и т. Ни одно из этих различий не может быть выражено с помощью существующих методов сопоставления, что ведет к дополнительным искажениям, главным образом к занижению различий между более развитыми и менее развитыми странами. Ограниченное число наблюдений. Еще одним источником ошибок, несомненно, является тот факт, что сопоставление опирается на ограниченное количество ценовых наблюдений. Хотя чисто товаров репрезентантов, по которым странами были собраны данные о фактических ценах, является довольно значительным, данные товары непосредственно составляют относительно небольшую часть товаров и услуг, включенных в ВВП. Агрегирование и увязка. Методы, разработанные комиссией Евростата, применяющиеся для агрегирования и увязки, позволяют получить определенный набор результатов. Несомненно, что использование других методов приведет к получению других результатов. Другое направление исследований, связанных с ППС это оценка взаимосвязи между отклонениями обменного курса валют ОКВ от паритета покупательной способности и общим уровнем экономического развития стран.