Статистические методы в управлении кредитным риском : по материалам Сбербанка РФ

• Автор: Серебряков, Евгений Юрьевич
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Оренбург
• Количество страниц: 224 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1 Теоретические основы исследования кредитных рисков

1.1 Классификация банковских рисков

1.2 Теоретические аспекты возникновения кредитных рисков в современных условиях развития экономики
1.3 Система показателей характеризующих наличие уровень кредитных рисков и их влияние на банковскую среду

Глава 2 Статистический анализ кредитных рисков в системе Сбербанка РФ

2.1 Факторы, определяющие уровень кредитных рисков

2.2 Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка

2.3 Применение скоринговых моделей в анализе

кредитоспособности заемщика

2.4 Многомерные методы в оценки кредитных рисков
2.4.1 Многомерная классификация заемщиков банка по степени кредитоспособности
2.4.2 Множественная регрессия в оценке кредитоспособности заемщиков
Г лава 3 Статистические методы в управлении кредитными рисками
3.1 Система управления кредитными рисками в Сбербанке РФ
3.2 Анализ состояния кредитного портфеля в Оренбургском отделении Сбербанка РФ
3.3. Управление кредитным риском на основе
многокритериальных задач принятия решений Заключение
Список литературы


Несистемный риск не зависит от состояния рынка и является спецификой конкретного предприятия, банка. Он может быть отраслевым и финансовым. Основными факторами, оказывающими влияние на уровень несистемного портфельного риска, являются наличие альтернативных сфер приложения вложения финансовых ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков и другие. Совокупность системных и несистемных рисков называют риском инвестиций. Риск акции выражается изменением процентных ставок и возникает изза сокращения чистой прибыли за период вследствие изменения государственных и банковских ставок. Риск падения общерыночных цен. Эго риск недополучаемого дохода по какимлибо финансовым активам. Чаще всего он связан с падением цен на все обращающиеся на рынке ценные бумаги одновременно. В странах с развитой рыночной экономикой существуют фирмьтнаблюдатели, которые постоянно анализируют уровень портфельного риска различных ценных бумаг. Риск инфляции. Риск инфляции это риск, который определяется жизненным циклом отраслей. Кредитный риск. Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть промышленным связанным с вероятностью спада производства иили спроса на продукцию определенной отрасли риск урегулирования и поставок обусловлен невыполнением по какимто причинам договорных отношений риск, который связан с трансформацией видов ресурсов чаще всего но сроку, и риск форсмажорных обстоятельств. Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают кратко, средне и долгосрочные от видов обеспечения обеспеченные и необеспеченные, которые в свою очередь могут быть персональными и банковскими от специфики кредиторов банковские, государственные, коммерческие фирменные, кредиты страховых компаний и частных лиц, консорциональные синдицированные, которые структурируются на клубные где число кредиторов щраничено и открытые участие в нем может принять любой банк или предприятие от видов дебиторов сельскохозяйственные, промышленные, коммунальные, персональные от направления использвания потребительские, промышленные, на формирование оборотных средств, инвестиционные, сезонные, на устранение временных финансовых трудностей, промежуточные, на операции с ценными бумагами, импортные и экспортные и др. Полный риск предполагает потери, равные или сравнимые с вложениями банка в операцию. Прибыли от данной операции банк не получает, а сама операция находится в зоне недопустимого неприемлемого риска. Умеренный риск соответствует потере небольшой примерно до части суммы, затраченной банком на проведение операции например, если банку не вернут или вернут несвоевременно некоторую долю выданного им кредита или процентов по нему. Однако при условии, что проведение такой операции все равно приносит прибыль в размере большем, чем требуется для покрытия допущенной банком потери. В этом случае считается, что операция находится в зоне допустимого приемлемого риска. Низкий риск позволяет банку получать высокую или приемлемую прибыль практически без потерь. Относительно данной классификации можно сказать, что, как правило, чем выгоднее для банка та или иная операция, тем выше сопутствующий ей риск. Поэтому в рамках доходность риск банк вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. При этом соответственно в зависимости от кредитной политики банка он придерживается либо умеренного риска как например, большинство банков России, либо низкого банки Англии, Швейцарии. Вышерассмотренная классификация может применяться при анализе кредитного риска в качестве способа оценки его с различных точек зрения. Так, например, влияние на своевременное погашение кредита могут иметь макроэкономический и политический факторы или же возможность крупного изъятия средств из оборота предприятия, приходящаяся на срок погашения кредита. Компенсировать данный риск можно уменьшением срока кредитования, установлением графика погашения кредита, в котором будет учтено движение средств.