Теоретико-методологические основы формирования и анализа риск-системы стратегического управления промышленным предприятием

• Автор: Каранина, Елена Валерьевна
• Шифр специальности: 08.00.12, 08.00.05
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Екатеринбург
• Количество страниц: 458 с. : ил.

1.1. Сущность рисков промышленного предприятия и анализ теоретических подходов к определению их структуры и классификации
1.2. Концептуальный подход к формированию универсальной модели рисксистемы промышленного предприятия.
1.3. Разработка научнопрактических механизмов и факторов систематизации рисков финансовохозяйственной деятельности предприятия
1.4. Теоретические аспекты, определяющие комплексную взаимосвязь факторов рисксистемы промышленного предприятия с инфраструктурой финансовой системы.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ МОДЕЛИ РИСКСИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
2.1. Характеристика бизнеспроцесса реализации этапов рискменеджмента с новой позиции анализа и формирования модели рисксистемы стратегического управления предприятием РССУП
2.2. Анализ научнопрактических методов оценки элементов рисксистемы стратегического управления предприятием РССУП

2.3. Формирование методологии оценки значимых факторов внутренних рисков РССУП.

2.4. Управление стабильностью финансовохозяйственной деятельностью промышленного предприятия с позиции качественного подхода к управлению рисксистемой с учетом региональноотраслевых факторов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ РИСКСИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
3.1. Технология моделирования и оценки отдельных компонентов рисксистемы предприятия с позиции его финансовохозяйственной
деятельности
3.2. Разработка и практическая реализация комплексной методики оценки рисков рисксистемы предприятия промышленнопроизводственной деятельности на основе доступных данных управленческого учета.
3.3. Методика анализа и оптимизации регионального инновационного риска и значимости инфраструктурного и информационного фактора в процессе оценки внешних компонентов рисксистемы
3.4. Методы страхования компонентов рисксистемы стратегического управления предприятием с позиции его финансовохозяйственной деятельности
КЛАСТЕРНАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ РИСКСИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИОННОЕ О СООТВЕТСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНООТРАСЛЕВЫМ ФАКТОРАМ
4.1. Сущность задачи снижения размерности факторов рисксистемы в целях кластеризации регионов России по отраслям промышленности
4.2. Результаты совокупной оценки пятимерной рисксистемы отраслей промышленности регионов России
4.3. Формирование методики оптимизационного соответствия рисксистемы промышленного предприятия на примере отрасли Цветная металлургия.
4.4. Разработка рейтинга предпринимательской позиции на основе метода кластеризации результирующих компонентов рисксистемы предприятий промышленности с учетом региональноотраслевых факторов.
РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АНАЛИЗА И ПРОЕКТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ РИСКСИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
5.1. Критериальные рисковые параметры предпринимательской активности с позиции системного подхода к оптимизации инвестиционной привлекательности организации
5.2. Комплексный подход к реализации стратегии развития предприятия
на основе анализа и оптимизации факторов рисксистемы.
5.3. Методические аспекты стратегического анализа рисксистемы, основанные на диагностике рисков, рентабельности капитала и эффективности функциональной модели управления
5.4. Механизм проектной стратегической оптимизации рисксистемы на основе прогнозирования финансовохозяйственной деятельности и рыночной стоимости предприятия с учетом формирования и оценки эффективности диверсификационной политики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Для нашего исследования будет важным определить существенность и важность странового риска как объективного или внешнего риска, а оценивать его будем как региональный инвестиционный риск. В качестве внешних рисков В. Т. Севрук выделяет также валютный риск и риск стихийных бедствий. Но валютный риск сейчас можно отнести к категории управляемых рисков, так как Центральным банком РФ прописана четкая методика его оценки, следовательно, и основываясь на приводимых ранее аналогиях внешних и неуправляемых рисков, следовало бы отнести валютный риск к внутренним и управляемым рискам. Однако одна из задач нашего исследования показать возможности оценки и управления именно внешних рисков, а значит оспорить приводимую многими авторами аналогию. То есть, хотя и преждевременно, но уже с уверенностью позволим себе констатировать, что внешние риски также могут быть управляемыми, они лишь связаны с внешними факторами воздействия на деятельность организации. Помимо чисто экономической составляющей, понятие валютного риска объединяет в себе также и риски другой природы трансляционный риск риск перевода и операционный валютный риск. Оспоримым фактом является отсутствие риска инфляции в структуре внешних рисков, приведенной В. Т. Севруком. Другие авторы риск инфляции выделяют в качестве внешнего риска, так как инфляция несомненно, внешний фактор влияния на активы предприятия. Риск инфляции возникает как риск утраты активом реальной первоначальной стоимости при сохранении или росте номинальной стоимости изза инфляции 8, с. Далее будет представлена методика оценки риска инфляции. Следует отметить, что законность деятельности организаций, а также возможность успешного их развития во многом подрывается таким глобальным внешним риском, каким является риск события, т. Причем в России на ошибочную и безуспешную деятельность организаций особенно часто оказывает влияние именно законодательный риск, ведь база данных по существующему законодательству по многим положениям или не сформирована, или является недостаточно полной. Это касается и законодательства о взаимодействии организаций и страховых компаний, и законодательства по использованию новых ценных бумаг фьючерсов, опционов, свопов, ипотечных облигаций и других финансовых инструментов, по финансовому контролю внешнему и внутреннему аудиту организаций и т. Перечислять и приводить примеры несовершенства законотворческой деятельности органов власти можно бесконечно. В масштабе отдельно взятого предприятия главными источниками угроз для благополучия являются следующие типы внутренних предпринимательских рисков. Рыночный риск возможность отрицательного изменения стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций, облигаций и товаров разновидностями рыночного риска являются, в частности, валютный и процентный риски 0. Здесь следует отметить, что хотя валютный и процентный риски имеют общую экономическую природу с другими формами рыночного риска, они в ряде классификаций рассматриваются обособленно от рыночного риска в связи с их особой важностью для всех хозяйствующих субъектов, поэтому остановимся на них более подробно. Процентный риск это вероятность отрицательного изменения стоимости активов в результате изменения процентных ставок. Примером процентного риска может служить риск реинвестирования средств при неустойчивых процентных ставках. Один из главных рисков организации риск ликвидности риск потерь в случае неспособности организации выполнить свои обязательства по пассивам требованиями по активам или не возможности привлечь новые ресурсы для рефинансирования текущих активов 0. Этот риск может возникать изза неспособности распределить по срокам, качеству, рискованности привлекаемые средства. Риск ликвидности также возникает изза невозможности купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения рыночной конъюнктуры и возможности возникновения дефицита наличных средств или иных высоко ликвидных активов для выполнения обязательств перед контрагентами 4.