Регулирование открытой валютной позиции в системе обеспечения стабильности коммерческих банков

• Автор: Пивоваров, Вадим Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 210 с.

Содержание
Введение
Глава 1. Открытая валютная позиция коммерческого банка, факторы ее определяющие, методология регулирования.
Ы. Понятие и составляющие открытой валютной позиции коммерческого банка. Открытая валютная позиция как концентрированное выражение валютного риска банка.
1.2. Регулирование открытых валютных позиций коммерческого банка методология, инструментарий

1.3. Лимиты открытой валютной позиции в системе

банковского и валютного регулирования

Глава 2. Российская модель регулирования открытой валютной

позиции коммерческого банка.

2.1. Порядок определения и ведения открыто валютной позиции в российских коммерческих бацкахрансформация методических подходов к регулированию позиций валютного риска в РФ в период с года по начало
2.2. Факторы, определяющие состояние открытой валютной позиции в российских коммерческих банках и
инструменты ее управления
2.3. Регулирование открытых валютных позиций коммерческих банков Центральным банком РФ и направления
его совершенствования
Глава 3. Организация контроля за состоянием открытой
валютной позиции в коммерческом банке.
3.1. Разработка системы ведения и контроля за состоянием открытой валютной позиции на уровне коммерческого
банка.
3.2. Методика контроля за состоянием открытой валютной
позиции в коммерческом банке
Заключение
Список использованной литературы


Это выражается в упрочении системного подхода к выделению и анализу рисков банка как самостоятельного экономического субъекта, и связано с тем, что данный подход обеспечивает 1 построение целостной унифицированной системы рисков, которым подвергается банк 2 абстрагированность от многочисленных классификаций банковских рисков, в которых авторы не делают попытки объяснить групповую принадлежность и соподчиненность выделяемых ими рисков, а также от классификаций, которые построены на основании какоголибо одного критерия анализа банковской деятельности. Под системой плавающих курсов подразумевалось, что в след за периодом выравнивания будет достигнуто состояние равновесия курсов, и что дальнейшие изменения будут происходить без существенных кризисов , С. Эти ожидания оказались ошибочными стало ясно, что курсы валют постоянно изменяются в зависимости от целого ряда факторов, таких как состояние платежных балансов, объем иностранных инвестиций, финансовокредитная политика стран, политические события, форс мажор и пр. В гг. Это не ограничивалось случайными ежедневными изменениями более долгие периоды меняли даже саму структуру изменений, которая прежде была невообразима. Годовые изменения курсов более чем на не считались необычными. В х годах амплитуда колебаний валютных курсов уменьшилась, однако, также оставалась существенной. График 1 и Таблица 1 подтверждают значительные изменения валютных курсов, происходившие в этот период1. Динамика изменения усредненных за год курсов доллара США и английского фунта к немецкой марке в период с гг. Динамика процентного изменения усредненных за год курсов английского фунта к немецкой марке за период с гг. Для каждой финансовой операции, в которой задействована иностранная валюта, например операция по покупкепродаже иностранной валюты, кредитование в иностранной валюте, инвестирование в ценные бумаги с номиналом в валюте и т. Так при заключении сделки по покупке иностранной валюты, покупатель валютных средств несет риск того, что купленная им валюта к моменту осуществления расчетов по сделке обесценится. Продавец валютных средств, в свою очередь, может понести убытки в случае, если курс проданной им валюты к моменту осуществления расчетов по сделке возрастет это будет означать, что, например, сегодня он смог бы продать такую валюту по более высокому курсу и, следовательно, получить большую сумму по сделке. Заемщик валютных средств принимают на себя риск необходимости выплачивать проценты и возмещать капитал в валюте, ценность которой возросла по отношению к дате подписания договора. Кредитор или инвестор в ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, напротив, рискует, что соответствующая валюта обесценится в течение периода кредитования или размещения средств. Понятие валютного риска формирует также риск операций с валютными средствами. Начиная с середины х годов наблюдается неуклонное увеличение объемов торговли иностранной валютой. Сейчас суточный оборот на валютных рынках мира оценивается в млрд. С.. Под валютным рынком понимается сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операций по куплепродаже иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию валютного капитала1. В связи со значительным ростом объемов сделок увеличились риски невыполнения обязательств по платежам на валютном рынке, это привело к целому ряду банковских кризисов, апогеем которых стало банкротство британского банка Бэринг Бразерс. При осуществлении операций с валютными средствами покупка, продажа, переводы и т. Оценивая суточные обороты мирового валютного рынка, мы должны иметь в виду, что поскольку по каждой сделке может производиться более 2х платежей, то ежесуточные объемы перечислений средств зачастую многократно превышают показатель оборота. Потенциальные убытки по валютным расчетам это не просто вопрос одного рабочего дня, так как для получения подтверждения о получении купленной валюты может потребоваться два и более рабочих дней. Валютные риски, возникающие при осуществлении банковских операций с валютными средствами, таким образом, угрожают стабильности не только отдельного банка, но и в целом мировой финансовой системы. Вхождение валютных рисков в практику банковской деятельности российских КО и их особая актуальность в современных условиях будет рассмотрена в Главе 2. Балабанов И. Т. Валютный рынок и валютные операции в России М.