Кредитный портфель коммерческого банка

• Автор: Сабиров, Марат Зуфарович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 163 с.

Содержание
Введение

Глава 1. Методологические вопросы анализа кредитного портфеля

коммерческого банка.

1. Понятие и критерии качества кредитного портфеля КБ.

2. Экономические основы формирования кредитного портфеля

коммерческого банка

3. Методы оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка

Глава II. Характеристика системы управления кредитным портфелем

коммерческого банка в России и ее оценка.

1. Содержание управления кредитным портфелем

коммерческого банка
2. Зарубежный опыт управления кредитным портфелем коммерческого
3. Анализ и оценка отечественной практики управления кредитным портфелем
коммерческого банка
Глава III. Основные направления совершенствования российской системы
управления кредитным портфелем КБ.
I. Кредитный портфель и кредитная политика коммерческого банка.
2. Модель управления кредитным риском.
3. Методы оценки достаточности резервов на возможные потери но ссудам
Заключение
Литература


Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить критерии кредитоспособности клиента характер клиента, способность заимствовать средства, способность заработать средства в ходе текущей деятельности для погашения долга финансовые возможности, капитал, обеспечение кредита, условия, в которых совершается кредитная сделка, контроль законодательная основа деятельности заемщика, соответствие характера ссуды стандартам банка и органов надзора . К группе факторов, лежащих на стороне банка, относится уровень организации кредитного процесса в коммерческом банке, т. Кредитной политики банка, определение требований к кредитной документации, создание эффективной системы контроля и кредитного мониторинга, уровень профессионализма персонала и т. Кроме того, следует отметить, что на величину кредитного риска в стране воздействуют как макро, так и микроэкономические факторы. Также надо учитывать постоянно изменяющееся законодательство, и то, что банки вынуждены действовать в условиях общего экономического кризиса. По данным Всемирного банка, внутренние для банка факторы являются причиной потерь коммерческих банков по ссудам, а на долю внешних факторов приходится, соответственно, потерь. Индивидуальные кредиты по величине кредитного риска могут быть классифицированы отнесены по различным группам, например, 1я группа стандартные 2я группа нестандартные 3я группа сомнительные 4я группа безнадежные . Соотношение этих групп определяет структуру портфеля по кредитному риску и позволяет характеризовать кредитный портфель в целом средневзвешенной величиной кредитного риска. Последняя величина необходима для расчета величины резерва на возможные потери по ссудам. Важно отметить, что кредитный портфель характеризуется двумя величинами рисков первая величина определяется средневзвешенной величиной рисков индивидуальных или заранее группированных кредитов, вторая характеризует так называемый портфельный риск. Введение в рассмотрение понятия портфельный риск обусловлено тем, что риск, создаваемый внешними экономическими условиями, ведет к ковариации прибылей в портфеле ссуд. Если прибавляемый к портфелю дополнительный кредит тесно коррелирует совпадает по ряду критериев с выданными ссудами например, когда добавляется еще одна энергетическая или сельскохозяйственная ссуда к полностью сформированному портфелю кредитов этого профиля, то кредитор тем самым берет на себя больший портфельный риск, чем в случае, когда он увеличивает портфель займов с более низкой степенью корреляции. Оценить степень концентрации кредитного портфеля на том или ином сегменте или степень его диверсификации по всем сегментам можно только с помощью комплексного подхода ко всему кредитному портфелю в целом, когда в рассмотрение принимается не конкретный изолированный заемщик со своими собственными характеристиками, а заемщик со всеми его взаимосвязями внутри уже сформированного портфеля. Таким образом, портфельный риск характеризует степень диверсификации или степень концентрации портфеля кредитов и может служить мерой того, насколько удачно и правильно подобраны кредиты друг к другу. Если расчет средневзвешенного кредитного риска по уже определенным рискам отдельных кредитов, характеризующего портфель как совокупность кредитов, не представляет проблем, то расчет и анализ величины портфельного риска, количественно характеризующего степень диверсификации кредитов, в принципе в отечественной литературе никем не рассматривался. В связи с этим исследование данного вопроса является весьма актуальным и необходимым для российской неустойчивой действительности, поскольку многие правомочно полагают, что диверсификация является основным методом при прочих равных условиях, позволяющим смягчить воздействие экономических изменений. Другим критерием структуры кредитного портфеля является ликвидность. Ликвидность. При рассмотрении вопроса о банковских портфелях, необходимо отметить то, что банк, как правило, формирует свой портфель активов в большей части за счет привлеченных и заемных средств, что приводит к необходимости учитывать требования ликвидности в процессе формирования и управления портфелями активов, в т. Под ликвидностью кредита понимается степень притока денежных средств в течение срока действия кредитного договора. Определяется величиной процентной ставки и графиком выплаты процентов и погашения основной суммы долга 1.