Риск-менеджмент кредитного портфеля банка

• Автор: Харитонов, Александр Павлович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 145 с.

Содержание
Введение

Глава 1. Сущность кредитного риска и концепция рискменеджмента

1.1. Понятие риска и сущность кредитного риска

1.2. Факторы кредитного риска

1.3. Экономическая концепция и структура рискменеджмента

Глава 2. Моделирование процесса управления кредитным риском

2.1. Методы управления кредитным риском

2.2. Роль кредитной политики в управлении кредитным риском

2.3. Построение организационной модели управления кредитным риском

Глава 3. Регулирование кредитного риска со сторону Центрального Банка

3.1. Международные подходы к оценке Достаточности капитала
3.2. Роль экономических нормативов в регулировании кредитного риска
3.3. Анализ эффективности создания и использования резервов на воз 0 можные потери по ссудам
Заключение
Список литературы


Таким образом, риск является одной из важнейших категорий в современной экономике. Научные исследования в области рискоориентированной российской экономики были начаты в г. Н. Э. Соколинской, которая характеризовала риск как стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям и отмечала, что риск тем выше, чем выше шансы получить прибыли5. По мнению автора, причиной возникновения риска является отклонение действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития. В сущности, эти отклонения могут быть позитивными и негативными. В первом случае речь идет о шансах получения прибыли, а во втором о рисках. Там же. С. . Сохолинская Н. М. Знание. С.4. А значит получить прибыль можно только в том случае, если возможности понести потери риски будут предусмотрены заранее. По мнению С. С. Дзарасова, термин риск необходимо рассматривать как поддающуюся изменению вероятность понести убытки или получить выгоду6. Это определение, безусловно, предполагает возможность регулирования и прогнозирования вероятных потерь в результате экономической деятельности любого хозяйственного субъекта. Однако все же следует разделять понятия риск и шанс, которые означают соответственно негативную и позитивную вероятности. С точки зрения В. Из данного определения вытекает объективная необходимость оценки негативных последствий определенного события и их предотвращения. Но автор не раскрывает понятия ситуативная характеристика. Видимо, имеется в виду, что риск может возникнуть только в определенных условиях, называющихся ситуацией риска. Появлению этой ситуации всегда сопутствуют три взаимосвязанных условия наличие неопределенности, необходимость выбора альтернатив и возможность при этом оценить вероятность осуществления выбираемых вариантов. Существенным недостатком определения риска, данного В. Т. Севрук, является то, что деятельность банка приравнивается к деятельности производителя. Специфика банка заключается в том, что он выступает посредником в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. См. Деятельность банков современный опыт США. Сост и ввод С. С Дзарасов М. АйсиБанк Экономист. С. 1. Севрук В. Т. банковские риски. М. Дело Лтд. С.3. Банки принимают на себя безусловные обязательства с фиксированной суммой долга, которые несут в себе наибольший риск, поскольку должны быть оплачены в полной сумме независимо от рыночной конъюнктуры инвестиционная компания все риски, связанные с изменением стоимости ее активов и пассивов, распределяет среди своих акционеров. Таким образом, риск представляет собой один из важнейших аспектов деятельности банка. С целью определения источников его возникновения следует рассмотреть классификацию банковских рисков. Наиболее удачно, с нашей точки зрения, схема банковских рисков представлена в работе В. Т. Севрук см. Приложение 1. Достоинства данной классификации заключаются в системном, комплексном подходе, в установлении связей между рисками. Тем не менее, классификация рисков по времени и по степени выносится за пределы схемы, то есть схема не может претендовать на полноту охвата. К тому же все риски делятся одновременно на экономические и политические и на внешние и внутренние, то есть нарушена структура схемы. Однако главным недостатком этой классификации является невозможность выделения рисков по степени их значимости. Поскольку кредитование является одной из важнейших операций, приносящих прибыль банку, то кредитный риск имеет намного большее значение, чем, например, валютный, что не следует из данной схемы. Н. Э. Соколинская свою классификацию банковских рисков4 с. Приложение 2 построила на большом количестве элементов классификации, таких как тип банка, методы регулирования рисков, методы расчета риска, сфера влияния, состав клиентов и т. Тем самым была сделана попытка, на наш взгляд достаточно удачная для того периода, охватить все классификационные признаки в одной схеме. Соколинская Н. Э. Экономический риск в деятельности коммерческих банков методы оценки и практика регулирования. М. Знание. С.5.