Модели повышения финансовой устойчивости коммерческих банков

• Автор: Чумаков, Петр Станиславович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 185 с.

Введение . .

Глава 1. Социальноэкономическое значение стабильности банковской системы.

1.1 Понятие финансовой устойчивости

коммерческого банка.

1.2 Банковская система России в процессе становления рыночной экономики

1.3 Влияние банковской системы на социальную ситуацию в стране. .

Глава 2. Анализ наиболее существенных факторов, влияющих на финансовую устойчивость коммерческого банка.

2.1 Классификация факторов финансовой устойчивости коммерческого банка.

2.2 Методы анализа и оценки финансовой устойчивости.

2.3 Собственные средства капитал банка. . . . .

2.4 Инвестиции в ценные бумаги.

Глава 3. Модели повышения финансовой
устойчивости коммерческих банков. . . . . .
3.1 Модель управления достаточностью
капитала коммерческого банка.
3.2 Модель повышения финансовой устойчивости банка
при работе с ценными бумагами.
Заключение .
Библиографический список использованной литературы . Приложения
Введение


Очевидно, банк не может не обладать ликвидностью и при этом быть устойчивым. Большая Советская Энциклопедия. М.,. Но всегда ли ликвидный платежеспособный банк является устойчивым Например, достаточно платежеспособный на данный момент банк может в ближайшем будущем понести значительные убытки следовательно, ухудшить свою ликвидность, если неправильно оценит потенциал какоголибо сектора рынка. Поэтому мы считаем, что рассматривать финансовую устойчивость только со стороны ликвидности активов было бы не диалектично. Коммерческий банк является предприятием, созданным с целью извлечения прибыли и функционирующим в условиях рыночной экономики, а это не позволяет ему держать все или большую часть своих активов в наиболее ликвидной форме. Ликвидность не есть абсолютное благо для банка, она несет в себе и вред, следовательно, ее нужно чемто уравновесить. Принимая во внимание то, что коммерческому банку необходимо получать прибыль для продолжения своего существования, самым разумным противовесом ликвидности следует считать показатели прибыльности. Показателям прибыльности мы отдаем приоритет, потому что сам по себе размер прибыли еще ни о чем не говорит, прибыль, достаточная для одного банка, может оказаться неприемлемой для другого. Поскольку мы уже упоминали об опасности стагнации, достаточной мы считаем такую прибыль, которая позволяет банку развиваться, приспосабливаясь к изменяющимся условиям конкурентной среды. Чтобы реально оценить эффективность работы банка и достаточность его прибыли, нужно отнести объем прибыли к какойлибо рациональной базе, например, к размеру активов. Все это способствует расширению клиентской базы банка, укреплению доверия к нему контрагентов, росту его резервов и, таким образом, дальнейшему уменьшению вероятности банкротства. В то же время, банк относится к предприятиям, создающим основную прибыль путем операций не с собственными, а с заемными средствами, а значит, и требования к его ликвидности должны быть выше, другими словами, необходимо уравновесить ликвидность активов и их прибыльность. Это значит, что, с одной стороны, банк удовлетворяет всем официальным нормативам ликвидности, а также дополнительному нормативу, предложенному в данной работе. Теперь нам хотелось бы уточнить объект исследования, то есть тип банка, на реальных показателях которого будут основаны наши расчеты. Это будет средний банк, поскольку средние банки в России многочисленны и, как показал финансовый кризис года, совершенно необходимы для гармоничного развития банковской системы. Кроме того, средние банки не только многочисленны, но еще и очень разнообразны, и это делает выборку средних банков понастоящему репрезентативной. К тому же информация по ним гораздо более доступна, чем по крупным банкам. Рассмотрение средних банков дает нам право практически игнорировать подобные факторы, изучая банковское дело в чистом виде. Прежде чем приступить к разработке моделей повышения финансовой устойчивости, будет полезно проанализировать причины неустойчивости коммерческих банков России. А для этого нужно обратиться к истории российской банковской системы, а также к истории всей нашей экономики, ибо банковская система является неотъемлемой ее частью. Жилсоцбанка, Агропромбанка и Внешэкономбанка. Разумеется, устойчивость этих банков была полностью обеспечена государством. К тому же, рассматривая экономические реалии тех лет, мы можем с уверенностью сказать, что риска банкротства для вышеупомянутых банков не существовало. В условиях тотальной государственной собственности на средства производства невозврат кредита становился невозможным, так как все заемщики находились под 0процентным государственным контролем. Даже те заемщики, которые официально не состояли в собственности государства например, колхозы, все равно ощущали над собой не меньший государственный контроль, чем госпредприятия в этом была специфика нашей государственной власти. Таким образом, все недобросовестные заемщики могли быть либо принуждены к уплате своих долгов, либо эти долги могли быть прощены им государством.