Межбанковское кредитование в современных российских условиях: рационализация процессов принятия решений

• Автор: Арсланбеков-Федоров, Александр Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 192 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1. Проблемы российского рынка

межбанковского кредитования

1.1. Характеристики рынка МБК

1.2. Этапы и особенности развития российского рынка межбанковского кредитования

1.3. Предпосылки принятия рациональных решений при межбанковском кредитовании

1.4. Методические аспектырационализация принятия решений при межбанковском кредитовании

Глава 2. Методическое обеспечение процессов

межбанковского кредитования

2.1. Дистанционный анализ банка контрагента основные проблемы и пути их решения

2.2. Оценка рисков межбанковских кредитов и соответствующих залогов
2.3. Процедуры принятия решений об установлении лимита на необеспеченные кредитные линии
2.4. Внутренний анализ состояния банка
2.4.1. Постановка проблемы
2.4.2. Исходные условия организации в банке эффективного стоимостного анализа
2.4.3. Объект и аппарат стоимостного анализа
2.4.4. Методика проведения стоимостного анализа
2.5. Технологии управления банком,активами и пассивами,
управление гэпом
Глава 3. Организационное обеспечение управления
межбанковскими операциями
3.1. Оптимизация организационной структуры банка 5 для качественного управления его активами и пассивами
3.2. Планирование и организация работы подразделений 7 банка, осуществляющих межбанковское кредитование
Заключение
Библиография


В странах с развитыми рынками основную часть денежного рынка составляет сектор краткосрочных до 1 года ценных бумаг. В странах с относительно менее развитым сектором ценных бумаг с более ограниченным набором инструментов и операций в структуре денежного рынка относительно велика доля межбанковского кредитного рынка включая сюда кредиты центральных банков для рефинансирования коммерческих банков. Российский рынок МБК развивался в целом аналогично зарубежным рынкам МБК, однако его развитие имело ряд особенностей, которые будут показаны ниже. Для этого целесообразно рассмотреть этапы его развития. Первый этап развития рынка МБК в России начался в конце х годов и продолжался примерно до середины г. До этого рынка межбанковских кредитов в стране фактически еще не было, под межбанковскими понимались операции, связанные с перемещением средств по корреспондентским счетам. В начале этого этапа появились экономические и законодательные предпосылки создания коммерческих банков, начали закладываться институциональные основы новой банковской системы. Прекратили свою деятельность государственные специализированные банки, которые просуществовали более 3 лет, но так и не смогли внести в свою работу качественных изменений. Был закреплен курс на создание коммерческих банков. Только во 2й половине г. На этом этапе наиболее широко применялось межбанковское кредитование в форме кредитов Банка России. Переломным был г. На данном этапе работа коммерческих банков на рынке МБК была тесно связана с работой на валютном рынке. Следует напомнить, что с 1 января по мая г. ЦБ базировался на биржевом, но не был равен ему был всегда выше биржевого, а с 1 июня того же года по 5 июня г. Так или иначе, в этот период наблюдался устойчивый рост курса доллара США, и рынок МБК фактически обслуживал банки при покупке ими долларов. После введения т. В г. Сумма кредитов, выданных коммерческими банками другим банкам, увеличилась с 9,1 трлн. Этот большой рост свидетельствовал о нарастании трудностей в банковской сфере. Происходили и неблагоприятные качественные изменения. Так, в июле г. При этом на данном этапе банки, работавшие на рассматриваемом рынке, начали активно проводить операции, направленные на поддержание собственной ликвидности за счет получения коротких кредитов. Но качественные методики и технологии, связанные с процессами межбанковского кредитования, не успели появиться к моменту, когда сам этот рынок фактически уже перестал существовать. Тем не менее банки смогли разработать ряд технологий указанного назначения. Такие ставки, если они единые и признаются всеми субъектами рынка, служат его ключевым, объективным индикатором. Достаточно вспомнить, какое значение для мирового финансового рынка имеют ставки I и II. Следует только иметь в виду, что подобные показатели становятся реальными инструментами не на любом этапе развития финансового рынка, а лишь при его хотя бы относительной зрелости. Поэтому российские аналоги данных технологий, хоть и были изобретены в г. Для целей определения рыночных ставок по межбанковским кредитам начали применять различные технологии оценки. В принципе оценивать текущую ситуацию на рынке можно двумя способами. Первый анализ вперед базируется на котировочной информации крупных операторов рынка кредиторов, заемщиков или дилеров. Второй способ анализ истории использует информацию о реально свершившихся сделках. Как и всякая методика, оба способа оценивают ситуацию на рынке МБК с определенной точностью. Однако между ними имеются ключевые отличия. Первый подход I отражает кредитную политику определенной группы банков и оценивает некоторый граничный уровень ставок. При этом неявно предполагается, что, вопервых, у каждого из выбранных банков такая политика есть, вовторых, кредитные политики этих банков не различаются в принципе. Если же эти условия не выполняются, то способ не слишком презентативен. Выбор банков источников информации должен быть обоснованным, а сам состав банков не должен меняться слишком часто. Немаловажной является и реальность тех котировок, которые используются в расчете.