Управление активами кредитной организации

• Автор: Матвеев, Олег Вячеславович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 169 с.

Оглавление
Введение .
1. Современное состояние процесса управления активными операциями кредитных организаций
1.1. Исследование законодательства, влияющего на структуру портфеля активов кредитной организации

1.2. Анализ структуры активов кредитных организаций

1.3. Существующие подходы

к управлению активами кредитной организации

2. Организация процесса оценки ограничений кредитной организации по формированию портфеля активов.
2.1. Структура ограничений на осуществление кредитной организацией активных операций.
2.2. Методика анализа тенденций изменения ресурсной базы кредитной организации и прогнозирования объемов свободных денежных ресурсов
3. Совершенствование процесса управления активными операциями кредитной организации на основе комплексного подхода
3.1. Методика управления активами кредитной организации
3.2. Обоснование целесообразности применения предложенных методик
Заключение .
Библиографический список
Введение
Актуальность


Ограничения, вводимые Инструкцией 1, выражаются в требовании соблюдения ряда экономических нормативов, причем на структуру активов влияют следующие . Норматив достаточности собственных средств капитала банка Н1. Определяется как отношение собственных средств капитала банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска, за вычетом суммы созданных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери по ссудам 2 4 групп риска. Норматив мгновенной ликвидности Н2. Определяется как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Норматив текущей ликвидности банка НЗ. Определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до дней. Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4. Определяется как отношение всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные гарантии и поручительства, сроком погашения свыше года к собственным средствам капиталу банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года. Норматив общей ликвидности Н5. Определяется как процентное соотношение ликвидных активов и суммарных активов банка. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Нб. Определяется как процентное соотношение совокупной суммы требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам, учтенным векселям, займам, по депозитам в драгоценных металлах и суммам, не взысканным банком по своим гарантиям и собственных средств капитала банка. Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7. Устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств капитала банка. Максимальный размер кредитного риска на одного акционера участника Н9. Определяется как отношение совокупной величины крупных кредитных рисков в отношении тех акционеров участников, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5 от его зарегистрированной величины, к собственным средствам капиталу банка. Совокупная величина крупных кредитных рисков на акционеров участников банка Н9. Определяется как суммарное значение кредитных рисков по всем акционерам участникам, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5 его зарегистрированной величины. Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам НЮ. Определяется как отношение совокупной величины требований байка включая забалансовые, взвешенных с учетом риска, в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц к собственным средствам капиталу банка. Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам НЛ. Определяется как суммарное значение кредитных рисков по всем инсайдерам. Норматив использования собственных средств капитала банка для приобретения долей акций других юридических лиц Н. Устанавливается как процентное соотношение вложений банка в акции, приобретенные для инвестирования, а также части вложений банка в акции, приобретенные для перепродажи, и собственных средств капитала банка. Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами Н. Определяется как отношение высоколиквидных активов в драгоценных металлах в физической форме к обязательствам в драгоценных металлах до востребования и со сроком востребования в ближайшие дней. Инструкция вводит ограничение на объем совершаемых операций в иностранной валюте путем установления максимально допустимого соотношения между обязательствами и требованиями, выраженными в иностранной валюте. Таким образом, можно сделать вывод, что кредитная организация при решении задачи эффективного распределения имеющихся ресурсов в активные операции сталкивается с рядом ограничений. Часть таких ограничений носит законодательный характер и не поддается воздействию со стороны хозяйствующего субъекта в нашем случае коммерческого банка, а значит, данные ограничения должны учитываться и быть неотъемлемой частью методики формирования эффективной структуры портфеля активов.