Совершенствование методов управления кредитным риском в российских коммерческих банках

• Автор: Попов, Алексей Леонидович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 219 с. : ил

1.1 Сущность кредитного риска

1.2 Необходимость и возможность управления кредитным риском

ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКАХ

2.1 Теоретические основы методологии управления кредитным риском

2.2 Основные направления совершенствования процесса управления кредитным риском.

ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

3.1 Моделирование взаимосвязи уровня кредитного риска заемщика с показателем доходности его обязательств
3.2 Совершенствование политики по управлению активами и пассивами для управления кредитным риском

3.3 Применение кредитных деривативов для управления кредитным риском.

Заключение

Библиографический список.

Приложения
ВВЕДЕНИЕ


Прим. В представленных определениях вполне логичным представляется акцент на отрицательных для банков последствиях реализации фактического наступления рисков. В то же время лишь немногие авторы показывают, что риск включает в себя и наступление удачных событий, благоприятных исходов принятых решений подчеркнем, отличных от ожидаемых, что с нашей точки зрения более корректно. Как мы отметили, в количественном отношении неопределенность подразумевает возможность отклонения результата от ожидаемого, или среднего, значения как в меныпую, так и в большую сторону. Такая неопределенность носит название спекулятивной, в отличие от чистой неопределенности, предполагающей только возможность негативных отклонений конечного результата деятельности. Выделяют два типа риска статический
катастрофический и динамический . Статический катастрофический риск это вероятность необратимых потерь активов вследствие нанесения непоправимого ущерба субъекту экономики, вызванного непредвиденными изменениями многочисленных факторов внешней и внутренней среды. Динамический риск связан с возникновением непредвиденных изменений стоимости рассматриваемого объекта под действием факторов внешней среды например, колебаний экономической конъюнктуры, а также в результате неадекватных управленческих решений фактической реализации стратегии, отличающейся от той, которая соответствует заранее оцененному максимальному значению критерия эффективности. Романов М. Н. Кредитный и процентный риск коммерческого банка, Автореф. М. ГФА, г. Балабанов И. Т. Рискменеджмент. М Финансы и статистика, г. Лобанов А. Филин С. Чугунов А. Тенденции развития рискменеджмента на пороге XXI века мировой опыт и перспективы России. М. РЭА им. Плеханова, г. Основы экономической безопасности. Государство, регион, предприятие, личность. Пол ред. Е. А. Олейникова. М. ЗАО Бизнесшкола ИнтелСинтез, . Цай Т. Н., Грабовый П. Г., Марашда Б. С. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. М. АЛАНС , . Отличие динамических рисков от счатических заключается в том, что последние могут проявиться, как правило, только однократно на протяжении срока инвестирования и их действие означает прекращение инвестиционного проекта или финансовой операции, тогда как динамические риски могут реализовываться неоднократно за время реализации проекта, не приводя при этом к его прекращению. Тем не менее, в повседневной жизни и в банковской практике риск все более ассоциируется с возможностями потерь и неудач. В литературе также выделяют такие характеристики риска как объем и степень. В нашем понимании объем риска предстает двояко вопервых, как сумма ресурсов, которой рискует банк и которая подвержена риску x i, i x, а вовторых, как денежное выражение возможной дополнительной прибыли или убытка, к которым может привести осуществление данной операции. Степень же риска обозначает возможность неопределенности в виде получения банком дополнительной прибыли или убытка от данной операции, которая может быть измерена в виде вероятности подобных отклонений. Одно из наиболее емких современных определений риска представлено в работе отечественного исследователя М. А. Рогова Риск это возможность нснаступления какихлибо ожидаемых событий, возможность отклонения какихлибо величин от их ожидаемых значений. Однако, по нашему мнению, в нем присутствуют два негативных момента. Вопервых, автор упускает из вида фактор времени. Так, если мы рассматриваем ненаступление как отсутствие наступления какоголибо события например, погашения кредита, то исходя из определения погашение кредита, произведенное наступившее после установленной даты погашения, уже не связано с риском. Для нейтрализации этого недостатка мы можем уточнить понятие ожидаемое событие, определив его как Факт в будущем, обладающий количественными, качественными временными и пространственными характеристиками, при этом отметим, что в монографии автор не излагает мнения, что следует понимать под ожидаемым событием. Рогов М. А. Рискменеджмент. М. Финансы и статистика.