Имитационное моделирование в стратегии управления активами и пассивами коммерческого банка

• Автор: Ильина, Людмила Анатольевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 189 с. : ил.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕстр.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

1.1.Необходимость составления стратегического плана. Понятие сущность и цели стратегического планирования стр.

1.2. Основные этапы стратегического планирования.стр.

ЬЗ.Сущность управления активами и пассивами и его место в стратегии

коммерческого банкастр.

1.4. Модели стратегического планирования. стр.

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

2.1. Управление финансовыми рисками основа управления активами и пассивами.стр.

2.1.1. Управление риском потери ликвидности стр.

2.1.2. Управление кредитным риском.стр.
2.1.3. Управление ценовым риском.стр.
2.1.4. Управление риском неплатежеспособностистр.
2.2. Роль имитационного моделирования в определении политики развития банка. Ключевые принципы построения имитационных моделей управления активами и пассивамистр.
ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
3.1. Использование имитационного моделирования в управлении активами и пассивами коммерческого банка для повышения его конкурентоспособностистр.
3.1.1. Конкурентоспособность ликвидность стр.
3.1.2. Конкурентоспособность прибыльностьстр.
3.1.3. Конкурентоспособность надежностьстр.
3.2. Контроль выполнения стратегического плана и его
корректировка.стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.СТр.
Список литерату


В работе использованы законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Центрального банка Российской Федерации, Международных финансовых организаций, статистическая и аналитическая информация, публикуемая Банком России, Ассоциацией Банков СевероЗапада, Региональной ассоциации коммерческих банков. Кроме того, для проведения исследования использовался статистический материал, журнальные и газетные публикации, материалы научнопрактических конференций и пр. В процессе научного исследования были применены методы экстраполяции, регрессионного, факторного, системного, сравнительного и логического анализа. Для изучения явлений с точки зрения их взаимосвязи применялся диалектический метод. Научная новизна диссертационного исследования определяется развитием теории стратегического планирования применительно к универсальным коммерческим банкам, разработкой научных подходов к определению места управления активами и пассивами в стратегическом планировании и формированием методологии эффективного использования ресурсов банка на основе построения имитационных моделей. Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что разработанная. Теоретические и практические результаты, полученные в ходе исследования, нашли отражение в опубликованных автором научных работах, чтении лекций и проведении занятий со слушателями курсов на отделении переподготовки и повышения квалификации СанктПетербургской банковской школыколледжа Центрального Банка России и при составлении инвестиционных планов по организации дополнительных офисов филиала СанктПетербургский ОАО АльфаБанк. Предложенные автором модели ликвидности и доходности позволяли предложить оптимальную для банка структуру активов и пассивов, которая обеспечивала бы достижение окупаемости дополнительных офисов в приемлемые для банка сроки. По результатам исследования опубликовано 3 работы, общим объемом , п. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, заключения и приложений. Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цели и задачи исследования, раскрывается научная новизна работы, ее практическая значимость. В первой главе раскрыта сущность стратегического планирования, обоснована необходимость его применения в коммерческих банках, дано определение и выявлено место управления активами и пассивами в этом процессе, освещены различные подходы к стратегическому планированию. Во второй главе рассмотрены теоретические и практические методики управления активами и пассивами, используемые в кредитных организациях, с точки зрения теории управления рисками. В третьей главе автором предложены модели по оптимизации структуры активов и пассивов коммерческого банка при составлении стратегического плана с целыо достижения им конкурентного преимущества на рынке банковских услуг с точки зрения ликвидности, доходности и надежности. В заключительном параграфе данной главы даны предложения по использованию имитационных моделей для контроля по выполнению стратегического плана и внесению корректировок в плановые показатели его последующих периодов. В заключении изложены основные теоретические и практические выводы, полученные в ходе диссертационного исследования. Необходимость составления стратегического плана. С вопросами стратегического планирования знаком каждый российский банкир. Все банки в той или иной степени формируют свою стратегию, ставят перед собой определенные цели. Иногда это бывает целенаправленный, осознанный процесс, в результате которого рождается рабочий документ, а иногда декларация о намерениях руководства. Но самая большая проблема заключается в том, что реализация даже грамотно разработанного документа не доводится до конца. Отсюда отсутствие результата. Ошибка часто заключается в том, что, начав внедрять стратегический план, руководство кредитной организации не доводит данный процесс до какоголибо логического конца, и пытается произвести оценку результатов, не завершив внедрения.