Управление кредитными рисками в банковской системе России

• Автор: Мифтахов, Александр Ильдусович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Орел
• Количество страниц: 198 с.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

1.1 Понятие риск и его классификация на современном этапе развития экономики

1.2 Принципы организации рискменеджмента в коммерческих организациях

1.3 Основные аспекты государственного регулирования кредитных рисков

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИЕЙ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

2.1 Специфика кредитных рисков

2.2 Способы оценки степени кредитных рисков

2.3 Современные подходы к оценке кредитоспособности заемщика

2.4 Этапы управления кредитными рисками

3 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
3.1 Организационная структура банка и особенности формирования отдела по управлению рисками
3.2 Создание системы ответственности и стимулирования отдельных работников за выдачу кредита
3.3 Экспресс анализ и формирование социальнопсихологического портрета клиента
3.4 Совершенствование порядка оформления кредитной сделки и кредитного досье
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список использованных источников


В третьей акцент делается на вероятности отрицательного характера последствий вероятность ошибки или неуспеха в ситуации с несколькими альтернативами, ущерб, связанный с реализацией решения или вызванный неблагоприятными факторами среды возможность наступления нежелательных последствий их мера в результате действия случайных факторов событие, наступление которого содержит возможность какихлибо потерь. Каждое определение выделяет особые черты риска, хотя между ними есть нечто общее, а именно, речь идет о процессе принятия решения субъектом и его действиях в ситуации неопределенности. Исключение составляет третья группа, где риск связывается с ущербом, полученным, например, в результате . Однако такой ущерб, с нашей точки зрения, нельзя назвать риском. Риском является возможный ущерб как следствие решения именно рискрешения. Если причины ущерба находятся вовне, мы должны говорить об опасности. Следовательно, риск одних может стать опасностью для других. Очень часто, говоря о риске, авторы делают акцент на опасности, которой подвергаются люди, а не на возможных преимуществах, если желаемая цель достигнута. Между тем в случае риска возможен как успех, так и неуспех. В целом анализ различных пониманий риска подводит нас к необходимости учитывать активность субъекта в условиях неопределенности. Уточним ключевые понятия. Под субъектами риска мы будем понимать всех акторов социальной жизни. Таковыми могут быть индивиды, малые социальные группы, организации и социальные институты, общество в целом. Активность субъекта риска целесообразно выражать через категорию поведение. Наиболее часто употребляемая для определения риска категория деятельность является менее удачной. Деятельность представляет собой объективно заданную целесообразную форму активности субъекта. Когда мы говорим, например, о трудовой деятельности, то, прежде всего, имеем в виду функциональный алгоритм, который в определенных условиях приводит к заранее заданному конкретному результату. В рамках одной и той же деятельности субъекты могут действовать поразному. Их поведение достаточно свободно, хотя и отражает объективную необходимость. Иными словами, в одних и тех же условиях ситуациях субъекты могут выбирать различные линии поведения, а значит и поразному рисковать. Но риск появляется лишь в поведении субъекта, реагирующего на конкретную ситуацию. Отказ от действия также является риском. Правда, не всякое поведение может включать элементы риска. Вменить риск мы можем только осознанному поведению субъекта, включающему творческий акт выбора целей, средств и способов их достижения. Принимая во внимание сознательный характер такого поведения, мы можем назвать его социальным. Некоторые авторы, описывая риск, указывают на неизбежность выбора в рискованной ситуации. По нашему мнению, выделение этой особенности риска является излишним. Поведение формируется по поводу удовлетворения потребностей и интересов в контексте внешней среды, которая, в свою очередь, влияет на субъекта, требуя от него определенных действий. Если эта связь прерывается, перестает существовать и сам субъект, поэтому он всегда вынужден делать выбор и соответствующим образом строить свое поведение. Невозможность точно оценить ситуацию и последствия поведения связана с наличием неопределенности, которая опять не обусловлена состоянием социальной среды, спонтанностью природных ресурсов, ограниченностью ресурсов при принятии и реализации решений. В то же время неопределенность является результатом недостаточности познания человеком окружающей действительности. Многие авторы разводят понятие риска и неопределенности. Они считают, что риск имеет место тогда, когда известно распределение вероятностей наступления событий. Если же оно неизвестно, то налицо ситуация неопределенности. Другие, понимая, что риска без неопределенности не существует, различают понятия неопределенность и полная неопределенность. Несмотря на разницу в терминах, суть дела такова риск присутствует тогда, когда есть возможность, по крайней мерс, качественно оценить вероятность реализации имеющихся альтернатив. Использование статистических данных для такой оценки не всегда возможно, так как в большинстве случаев получить их либо невозможно, либо имеющаяся статистика недоступна для большинства действующих субъектов.