Совершенствование управления финансовыми рисками на рынке услуг межбанковского кредитования

• Автор: Беликов, Денис Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 187 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Страницы
ВВЕДЕНИЕ

Глава. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ 8 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

1.1 Риск, как экономическая категория.

1.2 Определение, классификация и виды финансовых

рисков и межбанковских кредитов.

1.2.1 Виды и классификация финансовых рисков.

1.2.2 Виды и классификация межбанковских кредитов.

1.3 Этапы развития и современное состояние

российского рынка межбанковского кредитования.
Глава 2 АНАЛИЗ УЧЕТА И ПРЕОДОЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
2.1 Обзор используемых методов управления рисками.
2.2 Обзор перспективных практических методов
управления рисками.
2.2.1 Использование методологии V, для измерения
банковских рисков на рынке межбанковского кредитования.
2.2.2 Использование модели Мертона для оценки
межбанковских кредитов.
2.2.3 Роль метода МонтеКарло в идеологии Vi.
23 Используемые комплексные решения по управлению 1
рисками в коммерческом банке.
231 Обзор тенденций по переходу к комплексному
подходу управления рисками для банков.
2.3.2 Стресстестирование, как способ комплексной 1
оценки рисков на рынке межбанковского кредитования.
Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ
РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.
3.1 Оценка уровня совокупного риска межбанковских
операций.
3.1.1 Введение понятия совокупного риска, определение
его составляющих и оценка весов.
3.1.2 Оценка кредитной составляющей совокупного риска.
3.1.3 Применение нейросетей для прогнозирования
рыночной составляющей совокупного риска.
3.1.4 Принцип оценки составляющей риска возникновения
кризиса доверия.
3.1.5 Рекомендации по оценке составляющей риска потери
ликвидности.
3.1.6 Рекомендации по оценке составляющей операционного риска.
3.1.7 Рекомендации по эффективному преодолению совокупного риска межбанковских операций.
3.2 Интерполяция уровня совокупного риска на рынке межбанковского кредитования.
3.3 Способы снижения финансовых рисков на рынке услуг межбанковского кредитования.
3.3.1 Рекомендуемая модель взаимодействия
подразделений банка при предоставлении услуг на рынке межбанковского кредитования.
3.3.2 Перспективы рефинансирования долгосрочных кредитов на межбанковском рынке.
3.3.3 Перспективы использования производных финансовых инструментов.
3.3.4 Методы снижения риска, принимаемого обоими субъектами межбанковского рынка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ


Кривая соотношения риска и прибыли дохода банка. Если риск достаточно велик, то предполагаемый доход также должен быть значителен. Приведенный на рисунке 1. Кривая показывает и размер прибыли, который может получить инвестор даже в том случае, когда риска совсем нет нулевой уровень риска. Исторически анализ риска развивался, прежде всего, в двух сферах человеческой деятельности финансовой и сфере обеспечения безопасности. В банковском деле, классическом и, особенно, в инвестиционном, изучались способы уменьшения рисков. В частности, были созданы механизмы уменьшения рисков за счет привлечения значительного числа новых вкладчиков. Теория анализа вероятности наступления тех или иных негативных событий активно развивалась в сфере страхования. В последние десятилетия достаточно явно наметилась тенденция к объединению нескольких теорий рисков в единую. В рамках такого объединения, в последние годы усилилась тенденция к комплексному осмыслению и отношению к риску изучаются не только негативные последствия проявления рисков, но и позитивные результаты. Все чаще риск рассматривается как трехполярная модель риск как опасность, риск как неопределенность, риск как возможность. Можно констатировать тот факт, что отечественная наука отстает от потребностей практики в области анализа как отдельных видов рисков, так и их совокупностей. В частности, недооценивается возможность диалектического перехода самого риска в категорию рискообразующего фактора и наоборот. Это проявляется, например, при анализе рыночного и кредитного рисков без учета их взаимовлияния. На практике рыночный и кредитный риски рассматриваются попрежнему отдельно, что, ведет к неполному отражению риска. В целях проводимого исследования необходимо обратиться к вопросу принципиального построения математической модели системы управления рисками, абстрогированный от прикладной задачи управления финансовыми рисками на рынке межбанковского кредита. В сложившихся условиях особое значение приобретает качество принимаемых банком решений. В этой проблеме можно выделить два аспекта. Первый глубокие профессиональные знания сотрудников, их быстрая и четкая ориентация не только в специфических вопросах банковского и финансового менеджмента, но и в сложной динамике рыночных отношений в целом. Он начинает играть все более ощутимую роль в связи с информационной революцией в развитых странах. Связанный с этим бурный прогресс информационных технологий, захватывающий и Россию, становится особенно актуальным именно в банковской сфере. Сложность, масштабность, разнообразие и ответственность банковских операций требуют внедрения современных технологий. Тем самым создаются объективные предпосылки для активного использования современных научных подходов в банковском деле. В первую очередь эго относится к прикладным математическим методам и моделированию. Моделирование единственный в настоящее время систематизированный способ увидеть варианты будущего и определить потенциальные последствия альтернативных решений, позволяющий их объективно сравнивать . Специалист подразделения рисков должен выбрать лучшую из имеющихся альтернатив распределения ресурсов, последовательности действий и т. Для этого необходимо довериться некоторым описаниям особенностей среды, в которой проявятся последствия решений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Моделирование в наибольшей мере приспособлено для этой цели и как мощное аналитическое средство позволяет преодолевать множество проблем, связанных с принятием решений в сложных ситуациях. Построение модели является процессом, который можно представить в виде ряда этапов постановка задачи анализ системы и построение модели проверка на достоверность использование модели. Первым и наиболее важным этапом процесса построения модели является постановка задачи. На этом этапе происходит осмысление и конкретизация проблемы, что в свою очередь приводит к формулировке цели или системы целей как желательного результата будущей деятельности по решению проблемы.