Пути повышения результативности кредитного риск-менеджмента в коммерческом банке

• Автор: Ковалев, Петр Петрович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 171 с. : ил.

Введение З

Глава 1. Теоретические подходы к управлению

банковскими рисками

1.1. Управление рисками в коммерческом банке. Общие 9 положения, принципы, этапы, методы, инструменты

1.2. Авторская концепция управления кредитными рисками

Глава 2. Современные методы управления кредитными

рисками

2.1. Методы идентификации проявлений кредитного риска

2.2. Методы оценки последствий наступления кредитного риска

2.3. Методы реализации решений управленческого воздействия

2.4. Методы контроллинга

Глава 3 Практические подходы к совершенствованию
методов управления кредитными рисками
3.1. Методика дистанционной оценки рисков кредитования банков контрагентов на рынке МБК
3.2. Риски кредитного портфеля при разграничении 5 кредитных полномочий и установлении лимитов концентрации
3.3. Методика установления лимита кредитования на одного 4 заемщика юридическое лицо, некредитную организацию
3.4. Эффективность использования технологий риск
менеджмента в управлении кредитным портфелем коммерческого банка
Заключение
Список используемой литературы


Используя системный анализ и статистические наблюдения, можно составить список банковских рисков, который чаще всего принимает вид так называемой карты рисков. По своей сути карта рисков является результатом сопоставления организационной и продуктовой структур банка, основных бизнеспроцессов, с одной стороны, и выбранной банком классификации рисков, с другой. Помимо этого карту банковских рисков можно представить как обобщенный перечень рисковых позиций банка. Следующий этап управления рисками оценка последствий наступления рисков. Для эффективного управления кредитным риском, снижения его негативного влияния недостаточно установить причины, факторы и специфику вероятных угроз. Объективно необходима оценка последствий наступления кредитного риска с позиций масштабности их влияния, вероятности наступления и создания условий для принятия решений об управленческом воздействие на последующем этапе управления. На завершающей стадии данного этапа для установления приоритетов в процессе управления банковскими рисками осуществляется их классификация в зависимости от последствий данных проявлений, определяются параметры для количественного измерения, а также главные аспекты, в разрезе которых измерения производятся. Так, руководство банка должно определить для себя, учитывая при этом рекомендации и инструкции регулирующих органов, минимальный, приемлемый или высокий риск. Иными словами, определиться с таким критерием категории риск, как степень или уровень риска. По нашему мнению, не целесообразно вводить больше 45 видов степени риска, дабы не допустить существование трудно отличимых друг от друга групп. Каждый из видов степени риска должен иметь четкие границы, выраженные исключительно количественным способом, а не какимито туманными качественными характеристиками. Количественно эти границы можно определить с помощью балансовых и финансовых показателей в зависимости от выработанной руководством банка позиции в отношении риска. Наиболее удачным вариантом, на наш взгляд, является увязка степени риска с таким фундаментальным показателем, как резервный капитал под риском. Каждый из показателей степени уровня риска определяется как сумма отклонений полученных результатов от ожидаемых рисковая сумма, соотнесенная с резервным капиталом банка, принятым под данную рисковую позицию или их совокупность. ЬСП рисковая сумма превышает резервный капитал под риски. Приведенные показатели уровня риска можно представить в виде некой шкалы риска, где значения X будут принимать все рисковые позиции, открытые коммерческим банком. Немаловажно отметить существование приграничных значений, ибо значение конкретной рисковой позиции может характеризоваться минимальным уровнем риска и в то же время несущественно отличаться от значения, характеризуемого средним уровнем риска и т. Подобная миграция может наблюдаться в направлении не только возрастания риска, но и убывания. Таким образом, мы сталкиваемся еще с одной проблемой объединением приграничных значений в некую совокупность посредством определенных количественных методов. Существование таких буферных зон позволит рискменеджеру заранее предупреждать нежелательную миграцию уровня риска и поощрять положительную. Шкала, отображенная на рисунке 1, позволяет нам на основе исторических и статистических данных условно распределить риск, принимаемый банком в прошлый период и настоящий момент. При этом, в процессе управления банковскими рисками во внимание принимаются не только исторические, но и прогнозные данные. В силу этого нам представляется целесообразным ввести еще одну шкалу шкалу вероятности наступления рискового события рисунок 2. Рис. Таким образом, мы получили систему координат, в которой и должна происходить оценка идентифицированных рисков, причем удельный вес уровней совокупного риска не распределяется равномерно. Совершенно логично предположить, что удельный вес минимального и среднего уровня риска будет значительно выше удельного веса остальных уровней, а распределение рисковых позиций будет иметь вид, отображенный на рисунке 2.