Механизм управления ликвидностью российского коммерческого банка

• Автор: Шальнов, Павел Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 150 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Управление ликвидностью российского коммерческого банка.

1.1.Понятие ликвидности и основные подходы к управлению

ликвидностью.

1.2.0писание подходов к созданию механизма управления ликвидностью в российской и зарубежной литературе

1.3.Информационная инфраструктура системы управления ликвидностью банка.

ГЛАВА 2. Построение механизма управления ликвидностью банка

2.1.Требования к методологии построения механизма с учетом задач управления ликвидностью банка

2.2.Характеристики механизма.

2.3.Математический анализ исторических данных при оценке и прогнозе ликвидности

2.4.Цели и подходы к сценарному моделированию прогноза ликвидности
2.5. Механизм управления ликвидностью банка и его место системе банковских процедур принятия решений.
ГЛАВА 3. Практическое применение механизма управления ликвидностью банка
3.1.Математическое моделирование денежных потоков банка
3.2.Классификация сценариев деятельности банка.
3.3.Инструменты регулирования ликвидности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Предложения автора по построению механизма управления ликвидностью коммерческого банка. Авторская методика прогноза показателей банковской деятельности, построенная на основе адаптированных эконометрических моделей. Результаты классификации сценариев функционирования банка и подход к их практическому моделированию с учетом применения предложенных эконометрических моделей. Предложенный порядок взаимодействия механизма управления ликвидностью с другими элементами контроллинга деятельности банка и порядок принятия управленческих решений по применению инструментов регулирования ликвидностью. Практическая значимость результатов исследования. Проведенное в работе исследование ориентировано на широкое использование предложенных методик при анализе деятельности коммерческих банков. Результаты и выводы диссертации используются в практической аналитической работе коммерческих банков, также могут быть использованы в работе аудиторов и финансовых менеджеров, в системе обучения, аттестации и повышения квалификации банковских работников, при подготовке учебных пособий и лекционных курсов в высших учебных заведениях. Апробация работы. Предложенные в диссертационном исследовании подходы к построению механизма управления ликвидностью используются в процессе работы ОАО АК Сбербанк России. По результатам исследования автором было опубликовано 3 работы общим объемом 1,9 печатных листов личный вклад 1,6 пл. ГЛАВА 1. Управление ликвидностью российского коммерческого банка. В данной главе будут рассмотрены такие понятия, как ликвидность, управление ликвидностью, механизм управления ликвидностью, и существующие подходы к их определению, описанные в российской и зарубежной литературе, а также информационная инфраструктура банка, необходимая и достаточная для осуществления эффективного управления ликвидностью. Стоит отметить, что акцент будет сделан именно на аспектах и подходах к управлению ликвидностью непосредственно самим коммерческим банком, а не на пруденциальных или других нормах, направленных на оценку риска потери банком своей ликвидности. Цель данной главы рассмотреть существующие подходы к управлению ликвидностью, их преимущества и недостатки, для возможного использования в дальнейшем в качестве базовых для планируемого исследования. Понятие ликвидности и основные подходы к управлению ликвидностью. Термин ликвидность от лат. Нцшскю жидкий, текучий буквально означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства . Ликвидность банка способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами 3, С. Однако более распространенная точка зрения определяет ликвидность банка как динамическое состояние, отражающее способность своевременно выполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками за счет управления своими активами и пассивами , С. В свою очередь, механизм определяется как последовательность состояний, процессов, определяющих собой какоенибудь действие 6, С. Теории и различные подходы к определению ликвидности Теория управления банковской ликвидностью появилась и развивалась практически одновременно с организацией и развитием коммерческих банков. Первоначально вопрос о ликвидности банка имел два теоретических подхода , С. Первый подход был основан на том, что структура активов банка по срокам должна точно соответствовать структуре его пассивов, а это практически исключало необходимость проведения банком политики управления своей ликвидностью. На данной теоретической основе было выработано золотое банковское правило, состоящее в том, что величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. Второй подход базировался на реальном несоответствии структур активов и пассивов баланса, а поскольку именно такой подход позволял получать повышенные по сравнению с первым доходы, именно он получил дальнейшее развитие в процессе эволюционных преобразований по двум направлениям управление активами и управление пассивами банка.