Управление кредитными рисками на межбанковском рынке

• Автор: Городецкий, Павел Валериевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 155 с.

Содержание
Введение.

Глава 1. Межбанковский кредитный рынок.

Характеристика межбанковского кредитного рынка.

Основные риски межбанковского кредитного рынка.

Кредитный риск.

Процентный риск

Риск несбалансированной ликвидности

Глава 2. Управление лимитирование и анализ кредитных рисков на

межбанковском рынке

Обзор основных методик оценки российских банков

Методика Виталия Кромонова.
Методика САМЕЬ.
Анализ банков на основании построения рейтингов
Сомнительные или схемные операции банков.
Методы управления кредитным риском при проведении операций с
банкамиконтрагентами выявление схем
Группа операций, связанных сформированием капитала.
Операции, направленные на поддержание уровня капитала на необходимом
уровне.
Операции для вывода средств за рубеж
Операции для возвращения ранее выведенных средств изза рубежа
Схемные операции на денежных рынках.
Оптимизация финансового результата
Валютные операции и операции с ценными бумагами.
Создание резервов.
Расчеты с аффилированными компаниями
Привлечение размещение ресурсов.
Корректировка экономических в том числе обязательных нормативов.
Украшение и корректировка структуры баланса.
Глава 3. Авторская методология лимитирования рисков,
связанных с межбанковским кредитованием.
Методика анализа финансового состояния банкаконтрагента
Расчеты основных балансовых группировок.
Расчет лимита на бланковый кредит.
Расчет итоговой величины лимита.
Заключение.
Список использованной литературы


Под последним понимается совокупность отношений, содержанием которых является самостоятельное без встречного движения товаров и возмездное движение денег, как специфического предмета куплипродажи. С учетом этого межбанковский рынок в целом определяется в литературе максимально широко как часть финансового рынка, на котором деньги являются своеобразным товаром и совершают указанное самостоятельное движение между банками кредитными организациями. Определение, в соответствии с которым межбанковский финансовый рынок включает в себя любые межбанковские операции возмездного характера в любых деньгах, нуждается в уточнении. Прежде всего из всей указанной совокупности отношений и операций следует выделить те из них, что связаны с кредитованием включая кредиты и депозиты. Срочность, возвратность и платность принципиальные характеристики любого кредита, в том числе межбанковского. В то же время следует подчеркнуть, что межбанковский кредит это дорогой источник получения банкамизаемщиками дополнительных ресурсов, к тому же предоставляемых, как правило, на небольшие короткие и сверхкороткие сроки. Предоставляя кредиты своим клиентам, банки выполняют роль финансовых посредников, принимающих деньги вкладчиков и предоставляющих их заемщикам. Очевидно, что значимое различие в сроках, на которые средства привлекаются и размещаются, приводит банки к потере ликвидности. Следовательно, необходим некий рынок, на котором банки могли бы компенсировать такую потерю на непродолжительное время. Таким рынком для них стал рынок межбанковских кредитов. Рынок межбанковских кредитов обладает, как уже отмечено, такой особенностью, что его участниками как со стороны предложения, так и со стороны спроса являются только банки кредитные организации. В результате рассматриваемый рынок как механизм передвижения денежных средств играет важную роль в формировании денежной массы, находящейся в обращении, и ее конкретной структуры. Способность мультипликативного расширения денежной массы можно считать характерной чертой межбанковского кредитного рынка. Причем кредитование небанковского сектора экономики не приводит к указанному мультипликативному эффекту. Мультипликативно увеличивается показатель М1, что в свою очередь может привести к инфляционным процессам. Для снижения названного эффекта и его инфляционных последствий государство использует механизм обязательного резервирования, распространяющийся также на межбанковские депозиты. Принято считать, что сущность кредита проявляется в его функциях. Перераспределительная функция кредита заключается в движении денежных средств от того, у кого они есть, к тому, кто в них сейчас нуждается на возвратной основе, то есть во временном переводе в адрес конкретных субъектов хозяйствования оборотного капитала, необходимого для их деятельности. Эмиссионная функция заключается в создании посредством кредитного механизма средств обращения и платежа, а также в замещении наличных денег безналичными, и наоборот. Данная функция ограничивается кредитным потенциалом коммерческих банков. Содержание третьей из названных функций состоит в осуществлении контроля за эффективностью деятельности экономических субъектовзаемщиков, но в определенной мере и самих кредиторов проверяется их кредитный потенциал и умение эффективно его использовать. Межбанковские кредиты предоставляются банками друг другу, когда у одних банков появляются свободные ресурсы, которые нуждаются в скорейшем и эффективном размещении, а у других возникает недостаток ресурсов, необходимых для безотлагательного выполнения их обязательств. Другими словами, главная функция межбанковского кредитования поддержание быстрой мгновенной и текущей, нормативы Н2 и ИЗ ликвидности банков. Она доминирует на российском межбанковском кредитном рынке, где почти не испрашиваются и не выдаются средне и долгосрочные кредиты, решающие инвестиционные задачи. Дополнительная функция, которую могут решать средне и долгосрочные межбанковские кредиты, это обеспечение рентабельности вложения средств. Важной особенностью межбанковского кредитного рынка является то, что здесь кредиты выдаются только в форме безналичных денег.