Взаимодействие бюро кредитных историй и коммерческих банков в процессе управления кредитным риском

• Автор: Пахоль, Виктория Борисовна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 196 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Теоретические основы взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков в условиях глобализации экономики

1Л Сущность и принципы управления кредитным риском в условиях

финансового кризиса

1.2 Специфика функционирования бюро кредитных историй в России . 30

1.3 Возрастание роли кредитных историй в работе коммерческих банков

' с заемщиками в современных экономических условиях

ГЛАВА 2. Анализ эффективности взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков при управлении кредитным риском 70
2.1 Основы взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков в условиях неопределенности внешней среды

2.2 Анализ рисков и доходности кредитных операций коммерческих банков

2.3 Воздействие бюро кредитных историй на кредитную деятельность коммерческих банков
ГЛАВА 3. Методологические основы реализации потенциала бюро кредитных историй в управлении кредитным риском коммерческих банков
3.1 Направления активизации сотрудничества бюро кредитных историй
и коммерческих банков
3.2 Методика принятия коммерческими банками кредитных решений
с использованием кредитных историй
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Финансовый кризис оказал негативное влияние на развитие банковской системы Российской Федерации, обострил потребность рационализации банковской деятельности по эффективному, безопасному размещению денежных ресурсов. Риск убытков, особенно при кредитовании, ставит перед финансовой наукой, вопросы, которые до сих пор остаются не решенными до конца. Финансовая наука и ее положения не в полной мере учитывают особенности кредитного риска и управления им. В условиях финансового кризиса усиливается потребность в научных исследованиях, суть которых связана с выявлением специфики кредитования и управления данным видом банковского риска в настоящее время. Современные тенденции банковского кредитования подтверждают, что большинство российских банков перешли в такое состояние, когда им приходится решать вопросы расширения ассортимента кредитных продуктов при сохраняющемся риске невозврата ссуженных. средств, что делает актуальным внедрение современных методик управления кредитным риском.
Поэтому взаимодействие банков с бюро кредитных историй (БКИ), специализирующихся на формировании досье банковских заемщиков,, является одним из наиболее перспективных способов минимизации кредитного риска. Риск-менеджмент в области кредитных операций с использованием информации о заемщике из БКИ является существенным фактором в достижении устойчивого экономического роста банка в рыночных условиях, а совершенствование банковской политики по управлению кредитным риском с использованием кредитных историй целесообразно рассматривать как метод достижения конкурентоспособности, устойчивости и безопасности функционирования современного банка
настоящее время деятельность БКИ и их взаимодействие с банками. практически не исследованы, требуют научного осмысления и обоснования.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего изучения взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, что позволит, во-первых, раскрыть сущность БКИ, предоставляющих специфические услуги субъектам и пользователям кредитных историй, во-вторых, уточнить методические основы и расширить рамки традиционных приемов банка по управлению кредитным риском.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты управления кредитными рисками с разной степенью полноты затрагиваются в трудах зарубежных и отечественных учёных-экономистов и практикующих банкиров: С. Э. Вайна, X. В. Грюнинга, Т. У. Коха, K.P. Макконела, Ф.Х. Найта, JT. М. Роджера, П.С. Роуза, Дж. Синки,
Н.В. Александровой, JT.F. Батраковой, Т.Н. Белоглазовой, P.C. Бекова,. М.В. Гончаровой, Я.Н. Дубенецкого, С.М. Игнатьева, Г.Г. Коробовой, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, Н.С. Пронской, О.Г. Семенюты, Т.В. Струченковой, Г.А. Тосуняна и др.
Доказывают необходимость использования в работе банка по оценке платежеспособности заемщика информации о нем из БКИ А. Г. Аксаков,
В.Н. Кармазин, С. Е. Кисляков А. В. Коваленко, В. А. Москвин, Е.В. Неволокина, Е. А. Немировская, В. Б. Пантелеева, И. В. Сурина, М.Н. Тоцкий, А. Я. Устаев, И. В. Шевченко, H. М. Циркунов.
Важность формирования кредитных историй, как инструмента, недопущения выдачи некачественных кредитов отмечают в своих научных статьях А.Ю. Викулин, Б. Б. Воронин, А. В. Зверева, К. В. Ким, В. О. Ли, И.Н. Рыкова, И. В. Сарнаков, Н. В. Фисенко.
Вместе с тем, содержательных научных трудов о деятельности БКИ, их роли в управлении кредитным риском, сотрудничестве с банками, явно не достаточно. В печати встречаются отдельные заметки, интервью с представителями БКИ, весьма скупо освещающие отдельные аспекты

избежать ошибок и ущерба. При этом такие ограничения обычно устанавливаются, исходя из коммерческой или экономической целесообразности. Таким образом, «американское законодательство-допускает возможность ошибок , и ущерба, который не подлежит компенсации, считая это ценой, которую необходимо заплатить за наличие эффективной системы учета кредитных историй»41.
Российские БКИ сотрудничают не только с банками. Они активно, работают с потребительскими кооперативами граждан, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, операторами сотовой И проводной связи, со злостными неплательщиками. В 2006 г. российские банкиры обратились к руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) с предложением о сотрудничестве, т. е. получении от ФНС информации, насколько дисциплинированными налогоплательщиками являются их потенциальные заемщики - частные и юридические лица. Причины, побудившие банкиров обратиться к возможностям налоговой службы, - рост рисков банковского кредитования, вызванный недобросовестными. заемщиками.
Кредитный риск может быть существенно снижен благодаря верной оценке не только реальности бизнес-плана заемщика, но и его платежеспособности, эффективности и масштабов бизнеса. Достаточно исчерпывающую информацию о потенциальном заемщике, оперативно, полученную из бюро кредитных историй, желательно подкрепить сведениями из налоговых органов. Использование сведений о заемщике от БКИ и ФНС на этапе анализа кредитной заявки позволяет банку «отсечь» клиентов- с плохой кредитной историей, избежать в дальнейшем проблем с возвратом ссуд, что позитивно отразится на качестве его кредитного портфеля и повысит эффективность кредитных операций.
Сверку и дополнение данных в кредитной истории по сведениям из информационной базы ФНС успешно выполняют БКИ по запросам банков.
41 Енин И. В. Принцип использования кредитных историй // Банковское дело: 2006. № 9. С. 38.