Теория и методология банковского надзора в условиях финансовой глобализации

• Автор: Никитина, Татьяна Викторовна
• Шифр специальности: 08.00.10, 08.00.14
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 409 с. : ил.

1.1. ПоЯТИЕ ФИАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В 1НОЙ ТЕОРИИ.

1.2. Трансформация ба ковской сферы в условиях глобализации

1.3. Тенденции развития современных банковских систем и их влияние на

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

1.4. Структура и особенности российской банковской системы.

ГЛАВА II. ГАРМОНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

2.1. Влияние финансовой глобализации на гармонизацию регулирующих функций .

2.2. Проблемы регулирования международной банковской деятельности.

2.3. Интернационализация банковского надзора

2.4. Международная гармонизация банковского надзора.

2.5. Роль Базельского комитета по банковскому надзору в гармонизации банковскою НАДЗОРА.
2.6. Базель И новый этап в гармонизации международного банковского надзора.
ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА
а
3.1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора.
3.2. Качественное банковское регулирование преимущества и недостатки.
3.3. Виды и принципы организации банковского надзора
3.4. Методологические подходы к оценке совокупною риска банка в рамках
ИНТБГРН И НОГО РИСКМЕН ЕДЖМЕН ТА
3.5. Сущность документарного надзора и инспектирования
3.6. Роль инспектирования кргдитных организаций.
ГЛАВА 4 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
4.1. Организация банковского надзора современные тенденции и перспективы.
4.2. Организация финансового регулирования и надзора в Европе.
4.3. Регулирование финансовых институтов и услуг в Великобритании.
4.4. Опыт банковского регулирования и надзора в США.
ГЛАВА 5 РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
5.1. Организация системы банковского регулирования и надзора в Российской Федерации.
5.2. Реформирование ьанковско о регулирования и надзора в РФ в условиях финансовой глобализации.
5.3. Реализация в России Базельских принципов уффек тивного
банковского надзора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ а .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ .
Список иллюстраций
Рисунок 1 Глобализация рынков
Рисунок 2 Корреляция цен акций ведущих банков
Рисунок 3 Структура банковской системы Германии
Рисунок 4 Доля рынка институциональных групп в Германии
Рисунок 5 Биржевая капитализация крупнейших мировых банков в году.
Рисунок 6 Доля крупнейших банков на рынке своих стран
Рисунок 7 Пример интернационализации банка по версии
Ii .
Рисунок 8 Объемы кредитования в РФ.
Рисунок 9 Прогноз развития сфоры ипотечного и карточного кредитования
Рисунок Десятка крупнейших банков в РФ
Рисунок Крупнейшие иностранные банки в РФ, март .
Рисунок Соотношение капитала и взвешенных по степени риска активов.
Рисунок Рентабельность российских банков.
Рисунок Степень унификации различных моделей банковского надзора.
Рисунок Информационные возможности в рамках банковского надзора за
пределами государства
Рис, Международная гармонизация финансового надзора с институциональной
точки зрения.
Рисунок Гармонизация международного банковского надзора и ее влияние на
создание эффективной системы национального банковского надзора.
Рисунок Главные особенности международной гармонизации банковского
надзора
Рисунок Структура Базеля2.
Рисунок Альтернативные подходы к расчету рисков и требований, предлагаемые
соглашением Базель2.
Рисунок Три разных подхода к расчету капитала по кредитному риску
Рисунок Временной аспект типов банковского надзора.
Рисунок Алгоритм стресстестирования на уровне портфеля финансовых
активов
Рисунок Основные элементы документарного надзора.
Рисунок Рискориентированный подход к надзору, используемый финансовым
надзором Финляндии.
Рисунок Проверка документации и бизнеспроцессов в ходе инспектирования .4 Рисунок Новая европейская структура законодательных и надзорных органов в
Рисунок Предлагаемая структура европейских органов финансового надзора
Европейский комитет по финансовой координации
Рисунок Возможное развитие структуры европейских органов финансового надзора
Синеок таблиц
Табл. 1 Исследование влияния процесса глобализации на сферы менеджмента
предприятий.
Табл. 2 Концентрация банков 8 Еврозоне.
Табл. 3 Уровень концентрации и средняя рентабельность банков.
Табл 4 Участие иностранного капитала в банковском секторе Великобритании
Табл. 5 Влияние наиболее значимых чрезвычайных событий, к общим банковским
трансмиссионным каналам.
Табл. 6Структура банковской системы ФРГ на
Табл. 7 Немецкие банки и их филиалы,
Табл. 8 Стерлинговые и валютные вклады в английских и иностранных банках
Табл. 9Доходы и расходы банков Великобритании в гг.
Табл. Распределение внешнего кредитного портфеля британских банков по
географическим регионам млрд долл. США
Табл. Концентрация активов по банковскому сектору России действующие
кредитные организацииЮЗ
Табл. Динамика активов действующих кредитных организаций распределение по
группам за период по
Табл. Фазы развития гармонизации права банковского надзора.
Табл. Важнейшие Директивы по гармонизации банковского права ЕС.
Табл. Инструменты гармонизации.
Табл. Схематическое представление важных сфер гармонизации для
реализации единого межбанковского рынка
Табл. Методологические основы построения процесса гармонизации надзорного
банковского права
Табл. Междуиародные стандарты и кодексы как факторы укрепления финансовых
систем.
Табл. Обзор институтов, представленных в Базельском комитете
Табл. Председатели Базельского Комитета по банковскому надзору.
Табл. Время и место проведения международных конференций по банковскому
надзору
Табл. Общая схема гармонизации международного банковского надзора
Табл. Хронология развития Базельского Соглашения о достаточности
собственного капитала
Табл. Корректирующие коэффициенты в переходный период.
Табл. Этапы эффективного перехода банковской системы к Базелю II.
Табл. Основные инструменты банковского надзора.
Табл. Порядок расчета показателя экономической добавленной стоимости
Табл. Коэффициенты для расчета величины ХаИ, соответствующие
доверительным уровням
Табл. Гармонизация между различными секторами надзора
Табл. Органы финансового регулирования и надзора в странах ЕС
ВВЕДЕНИЕ


Так как конечно же объем из требований и вложений зависит также от величины экономики в целом. Поэтому требуется нормирование. ГЗ качестве примера для расчета подобною индикатора используется хорошо зарекомендовавший себя способ расчетов при определении реальноэкономической интеграции отдельной страны в мировую экономику. Признаваемым в международном плане является в данном случае отношение внешней торговли к внутреннему валовому продукту ВВП. Он везде показывает степень открытости экономики . По аналог ии можно с помощью МИП определить индикатор для степени интеграции отдельной страны в международные финансовые рынки индекс финансовой открытости ИФО ii Ix. Для этого по аналогии к определению степени открытости экономики суммируются иностранные вложения и задолженность и эта сумма относится к ВВП. Для семи крупнейших развитых стран стран большой семерки получается следующая картина кривая показывает, что финансовая открытость этих стран, т. Индекс повысился с по гг. Если же проследить это развитие по отдельным странам, то возникают сомнения. Вопервых, уровень интеграции очень различается и вовторых, сам процесс протекал неравномерно в различных странах. Как показывает рис. Великобритании с большим отрывом опережала интеграцию других стран. Это отчетливо связано с доминантной ролью Лондона как финансовой площадки. Япония напротив показывает самую низку ю степень интеграции. Разброс ИФО значительно увеличился в е годы. По всей видимости, это связано с прогрессом в интеграции в континентальной Европе. Франция, Италия и германия показали в эти годы самый большой рост ИФО, в то время как в Японии можно было наблюдать легкий слад. Несмотря на широкий спектр в интеграционном прогрессе картина возрастающей финансовой интеграции в промышленно развитых странах кажется отчетливой. Это утверждение остается верным, даже когда учитываются статистические данные для других развитых стран. Но интеграция в мировые финансовые рынки является не только феноменом объемов. Одновременно происходили также значительные изменения в структуре иностранных вложений. Это можно показать на примере Германии. В то время как в году портфель немецких иностранных вложений только на состоял из прямых инвестиций, акций и твердопроцентных ценных бумаг, в году этот показатель составлял уже ,. Похожие изменения произошли и на рынках других стран. Однозначно выявляется тенденция к увеличению доли прямых инвестиций и портфельных инвестиций в форме акций и твердопроцентных ценных бумаг. Это влияет как на активную, так и на пассивную сторону баланса инвестиционною баланса и является тем самым, еще одним доказательством для растущего международного переплетения экономики. Динамики развития чистых иностранных вложений Используемые до сих пор индикаторы глобализации финансовых рынков еще не вполне могут сказать, насколько растущая международная взаимозависимость и переплетение привели к расширению чистых позиций заемщиков и кредиторов. Более глубокое исследование показывает однако, что высокая финансовая интеграция необязательно должна привести к образованию больших сальдо вложений или задолженности, но с другой стороны она этого не исключает. Как уже было сказано выше, Великобритания согласно ИФО страна, которая с большим отрывом сильнее всего интегрирована в международные финансовые рынки. Как на активной, так и на пассивной стороне инвестиционного баланса доминируют здесь банки. Свыше иностранных вложений и более иностранных обязательство пришлись в году на банковские кредиты. Тем самым становится отчетливым не только преимущественное значение Лондона как международной банковской площадки. Функция Лондона как международной торговой площадки кроме этого объясняет причину, что высоким объемам иностранных инвестиций противостоит сравнимый объем обязательств. Для других стран это не действует. Несмотря на то, что Япония из семи стран Большой семерки показывает самую незначительную степень финансовой открытости, является эта страна самым крупным кредитором мира. ИеВдак. Л в. С Вапк.