Автоматические торговые системы на рынке ценных бумаг

• Автор: Побединский, Алексей Викторович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 141 с. : ил.

Оглавление
Введение

Глава 1. Механические и автоматические торговые системы

1.1. Понятие торговой системы на фондовом рынке

1.2. Классификации торговых систем

1.3. Структуры торговых систем

1.3.1. Механическая торговая система

1.3.2. Структура автоматической торговой системы

1.4. Применение автоматических торговых систем

Глава 2. Разработка синтетической автоматической торговой системы

2.1. Методика построения автоматической торговой системы

2.2. Модель синтетической автоматической торговой системы
2.2.1. Модель С АТС
2.2.2. Механическая часть САТС
2.2.3. Методы управления торговлей в САТС
Глава 3. Построение торговой системы на базе синтетической АТС
3.1. Рабочие инструменты и данные
3.2. Реализация синтетической АТС
Выводы и предложения
Список использованной литературы


Почти каждая человеческая мысль может быть выражена в правилах Андерсон, специалист в области искусственного интеллекта , 7. Именно эта возможность открывает безграничные просторы для развития и реализации торговых систем. В настоящее время существует два основных толкования термина торговые системы. Под торговыми системами понимают как саму инфраструктуру фондового рынка, т. Торговая система как инфраструктура это совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность совершения сделок, а также поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения и исполнения. ФКЦБ, 5. С развитием программного обеспечения для торговли на фондовом рынке стали актуальными другие системы, которые так же называются торговыми. Торговая система ТС это технически реализованный набор взаимосвязанных правил торговли и алгоритмов управления, осуществляющих подачу торговых сигналов или самостоятельно осуществляющих торговлю. С современных позиций, можно дать и иное определение торговая система это заменитель, человекатрейдера на рынке, робот, ведущий торговлю финансовыми активами. До недавнего времени в основном торговлю осуществляли люди трейдеры, они были уполномочены распоряжаться деньгами на открытом для торговли специальном счте. Систем самостоятельно осуществляющих торговлю ещ не было. Трейдеры выставляли ордера на покупку или продажу ценных бумаг, или валюты, а брокеры удовлетворяли их ордера. У каждого успешного трейдера в процессе работы формировался свой собственный подход к торговле и свои взгляды, которые по возможности находили отражение в их торговых методах. В итоге их торговля обретала системный характер, соглашались они с этим или нет. Как только стало возможным программно реализовывать методы торговли, эффективность, торговли трейдеров увеличилась. В настоящее время ведение торговли с применением комплекса торговых программ занимает лидирующее положение. Торговые системы могут быть автоматическими и механическими. Исходное определение механической торговой системы датся Маузером Дж. Бальсарой , 13. Механическая система торговли МТС это набор правил, определяющих вход и выход из торговли. В отечественной литературе можно встретить определение МТС, например у Булашва С. В. . Механическая торговая система набор правил, однозначно определяющих моменты открытия и закрытия позиций, то естьМТС задат правила входа в позицию, правила выхода из выигрывающей позиции, правила выхода из проигрывающей позиции , 6. Предполагается, что правильная механическая система торговли имеет характерный и повторяющийся набор сделок. В зарубежной литературе, наравне с механическими, торговыми системами встречаются определения систем черных ящиков и маиимашин i но данные определения не в полной мере характеризуют автоматическую систему. Термин черный ящик обозначает систему, механизм работы которой скрыт. Такие системы, как правило, имеют вход для ввода, информации и выход для отображения результатов работы. Устройство черных ящиков и их работу изучают по выходным данным и реакциям системы на различные входные данные. Термин манимашин обозначает вообще любое устройство, механизм, алгоритм способное делать деньги в переносном и прямом, смысле. Дадим определение Автоматической торговой системы. Автоматическая торговая система АТС торговая система, способная самостоятельно открывать и закрывать торговые позиции в реальныймомент времени. Основным е отличием от механическойторговой системы является наличие механизма, который отвечает за доставку торгового приказа на биржу, что дат возможность вести торговлю без непосредственного участия человека. Другими словами, осуществлять автоматический ввод ордеров на биржу или на торговую платформу брокера. Главным достоинством автоматическойторговой системы является е целостность и самодостаточность, т. Часто трейдеры и брокеры для обозначения АТС используют название торговый робот или торговый автомат.