Управление риском кредитного портфеля банка в современных условиях

• Автор: Богатырева, Мадина Магомет-Башировна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 160 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА.

1.1.Сущность и классификация кредитного портфеля банка

1.2. Анализ основных макроэкономических показателей в разрезе их значения в формировании кредитного портфеля.
1.3 Базельские рекомендации вопросы реализации и значение для развития кредитования в России.
ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

2.1. Анализ основных тенденций процесса управления рисками кредитного портфеля

2.2. Совершенствование оценки кредитоспособности клиентов банками как основа рационального управления качеством кредитного портфеля.
2.3 Применение количественных методов управления рисками кредитного портфеля в российских условиях

ГЛАВА III. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
3.1 Обоснование актуальности и алгоритм методики оценки совокупного кредитного риска контрагента банка.
3.2. Пофакторный анализ риска заемщика и оценка совокупного кредитного риска.
3.3 Схема управления рисками кредитного портфеля на основе комплексного подхода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


И. Лаврушииа кредитный портфель это совокупность выданных ссуд, которые классифицируются па основе критериев, связанных с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него . Таким образом, понятие кредитный портфель трактуется как классифицированная совокупность ссуд с обозначением критериев классификации. вторая группа трактует кредитный портфель, как классифицированную совокупность требований и в качестве критерия классификации выделяют степень кредитного риска. Все представленные трактовки объединяет определение портфеля как совокупности, но, а основное различие заключается в оценке природы совокупности. В связи с этим, следует остановиться на исследовании структуры кредитного портфеля как совокупности, для чего необходимо сравнить сущностные черты следующих категорий кредит, депозит, лизинг, факторинг, ценная бумага, гарантия. Прежде всего, рассмотрим доказательства некоторых авторов объединяющих под понятием инвестиционного портфеля портфель ценных бумаг и портфель долгосрочных ссуд. Например, М. Ю. Бабичев считают, что портфельные инвестиции заключаются в покупке ценных бумаг портфель ценных бумаг или предоставлении денежных средств в долгосрочную ссуду ,. Другие под банковскими инвестициями подразумевают в основном приобретение ценных бумаг или фондовых ценностей. М.И. Идея ссуды предполагает использование средств в течение сравнительно короткого отрезка времени при условии возврата ссуды или се эквивалента. Банковское кредитование связано с личными отношениями банка с заемщиком, инвестирование же представляет собой обезличенную деятельность. Приведенные М. Если рассматривать под инвестициями долгосрочное вложение средств с целью получения прибыли, то объект вложения является источником стабильного дохода. С позиции кредитования объект вложения средств анализируется банком с точки зрения возможности возврата их. Инвестирование преследует цель сохранения средств, обеспечения диверсификации и ликвидности. Ценная бумага это документ, являющийся титулом собственности, и, следовательно, при купле продаже происходит смена собственности. Стоимость же, передаваемая при предоставлении кредита не меняет собственника, а лишь переходит во временное пользование к заемщику. Следует отмстить основные сходные черты между кредитом и ценной бумагой, которые позволяют отнести ценную бумагу к инструментам кредитного рынка во первых, правовой статус ценной бумаги, предполагает схожие обязательства ее эмитента и кредитора по отношению к заемщику срочность, обязательность, безусловность возврата, гарантию определенной доходности, приоритетность возврата при ликвидации фирмы. Во вторых, с юридической точки зрения ценная бумага, по сути, обеспечивает заем на срок с выплатой определенного дохода. Депозит и кредит достаточно близкие друг другу понятия. В обоих случаях подразумевается временный характер использования полученных средств без смены титула собственности и их возвратность. Различны цели проведения кредитных и депозитных операций. Целями размещения депозита являются сохранение вложенных средств и получение дохода, при этом вкладчик намного меньше уделяет внимания направлениям использования банком его средств. Он осуществляет выбор банказаемщика исходя из предложенной доходности вложений и рейтинга его надежности. К общим чертам кредита и депозита можно отнести то, что не происходит смены собственности на объект в обеих операциях, объектом отношений выступают денежные средства, передаваемые во временное пользование, субъектами отношений при кредитной сделке являются кредитор и заемщик, при депозитной также кредитор вкладчик и заемщик банк. Схожи формы движения стоимости кредита денежная, товарная, натуральная, в драгоценных металлах и депозита денежная, в драгоценных металлах. Факторинг выступает как метод ускорения перехода оборотных средств предприятияпоставщика в денежную форму связанный с покупкой его требований на оплату к третьим лицам. При факторинге осуществляется купляпродажа требований. В классическом факторинге кредитование может не входить в комплекс услуг, предоставляемый банком поставщику.