Регулирование банковских рисков при осуществлении инвестиционных проектов

• Автор: Депутатова, Елена Игоревна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 210 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава I. Теоретические основы регулирования банковских рисков при осуществлении инвестиционных проектов.

1.1. Содержание и классификация банковских рисков при

осуществлении инвестиционных проектов

1.2. Особенности регулирования рисков при инвестиционном

кредитовании и проектном финансировании

1.3. Методы регулирования банковских рисков, сопутствующих инвестиционным проектам

Глава II. Современная банковская практика регулирования рисков инвестиционных проектов.

2.1. Анализ российской пракгики участия банков в осуществлении

инвестиционных проектов

2.2. Характеристика современных методов и инструментов
регулирования банковских рисков
2.3. Особенности ограничения риска при инвестиционном
кредитовании и проектном финансировании.
Глава Ш. Структурирование сделок как метод регулирования рисков, сопутствующих инвестиционным проектам
3.1. Содержание и общие принципы структурирования сделок.
3.2. Особые формы структурирования сделок при осуществлении
инвестиционных проектов.
3.3. Специфика структурирования сделок в период кризиса
Заключение
Библиографический список
Приложения
Введение
Актуальность


Появление инноваций в банковской сфере является следствием усложнения проектной деятельности как с точки зрения масштабов, количества участников, так и с точки зрения вытекающих из этого рисков, требующей все новых схем и механизмов финансирования. Особенную потребность в инновациях испытывают российские банки, большинство из которых не имеет опыта предоставления своим клиентам даже тех банковских продуктов, которые уже активно предоставляются западными банками. Внедрение инноваций в данном контексте близко к реализации банками фундаментальных возможностей. Особый интерес представляют для нас дополняющие возможности, содержащиеся в рисковой деятельности. В данном случае не будем утверждать, что реализация этих возможностей при осуществлении инвестиционных проектов должна идти по пути фактического объединения банковского бизнеса с финансовыми или промышленными компаниями. Полагаем, что это не является обязательным. Ларионова И. В. Стабильность банковской системы в. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, Москва, , стр. Вовторых, потому, что при осуществлении инвестиционных проектов интеграция банковского и промышленного капитала может носить виртуальный характер9. Особенно ярко эти тенденции проявляются в условиях кризиса. Болес подробно это будет рассмотрено во втором параграфе настоящей главы. Банковские риски, сопутствующие инвестиционным проектам, представляют собой возможность отклонения финансового результата по банковскому продукт от ожидаемого значения в результате осуществления инвестиционного проекта в условиях неопределенности, обусловленной внешними иили внутренними факторами. Следует отметить, что классификация банковских рисков, наряду с вопросом об их сущности, также является одним из наиболее дискутируемых положений банковского рискменеджмента. Прежде всего, имеется в виду отсутствие необязательность юридического оформления. Письмо Ценгрального банка Российской Федерации Банка России О типичных банковских рисках Т от г. Существуют также комплексные классификации банковских рисков, предлагаемые различными специалистами. Так, в широко используемой в западной практике классификации банковских рисков исходным является финансовый риск, возникающий при осуществлении операций, которые могут привести к потенциальным потерям. В качестве составных элементов финансового риска рассматриваются риск по банковским сделкам, риск ликвидности и операционный риск. Особое внимание в данной классификации отводится кредитному риску как основному риску, определяющему эффективность всей банковской деятельности. При этом под кредитным риском понимается риск того, что партнер по финансовой сделке окажется неспособным выполнить условия контракта, и держатель актива понесет финансовые потери. Риск ликвидности рассматривается как опасность снижения собственной ликвидности банка. Операционный риск относится к операционной деятельности внутри банка, которая вследствие некомпетентности, отсутствия контроля или небрежности может привести к убыткам. Помимо рассмотренной классификации показательна также комплексная классификация банковских рисков, предложенная зарубежными авторами X. Грюнинг и С. Братанович, специалистами Всемирного банка. В соответствии с данной классификацией выделяются четыре базовых вида потенциальных банковских рисков финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные. В составе финансовых рисков авторами выделяются чистые риски кредитный риск и риск ликвидности и спекулятивные риски процентный, валютный и рыночный риски, а также, в зависимости от образующих факторов, внешние и внутренние финансовые риски. К внутренним рискам банка, связанным с его функционированием, авторы относят также операционные риски. Классификация разработана аудиторской компанией i , см. Введение в управление кредитным риском перевод с английского. i , , стр. Грюнинг Х. В., Братанович С. Б. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском перевод с английского. М. Весь мир, , стр. Связаны исключительно с потенциальными потерями для экономического субъекта, противопоставляются спекулятивным рискам.