Механизмы и принципы формирования кредитного портфеля с учетом рисков

• Автор: Агеев, Илья Викторович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 126 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА И ПРИНЦИПОВ

УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ С УЧЕТОМ РИСКОВ.

1.1 .ТРАДИЦИОННОЕ ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 9 БАНКА И МЕТОДЫ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ.

1.2.АНАЛИЗ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ У БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КРЕДИТНЫЙ ОПЕРАЦИЙ.

1.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, СФОРМИРОВАННОГО ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ

КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ОСНОВЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РИСК.

2.1 .ОЦЕНКА РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА.

2.2.ОЦЕНКА РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТНОЙ СДЕЛКОЙ.

2.3.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ И ТРАДИЦИОННОГО.
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ПУТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К УСТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА РИСК.
3.1. МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА РИСК ФАКТОРОВ НЕ СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ СОСТОЯНИЕМ ПОРТФЕЛЯ.
3.2. МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА РИСК ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ СОСТОЯНИЕМ ПОРТФЕЛЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ


Предлагаемые положения основаны на принципах диалектической логики. Научная новизна исследования. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что полученные научные разработки позволяют выработать механизм формирования эффективного кредитного портфеля, имеющий важное народнохозяйственное значение. Основные результаты диссертации, ее выводы и рекомендации могут быть реализованы в банковской деятельности. Закономерным итогом такого подхода является возможность практического применения большинства рекомендаций, которые были даны в ходе исследования проблем управления кредитным портфелем. Теоретические положения и практические результаты диссертации могут быть использованы в разработке методологической базы выбора механизма управления кредитным портфелем, в учебном процессе при изучении курсов Деньги, кредит, банки, Банковские риски, Банковский менеджмент и другие. Практическую значимость имеют конкретные оценочные показатели и методы оценки кредитного риска в коммерческих банках. Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на VI Международной научнопрактической конференции Социальноэкономические проблемы развития предприятий и регионов г. III Международной научнопрактической конференции Актуальные проблемы современного социальноэкономического развития г. Самара, г. Наиболее существенные положения и результаты исследования опубликованы в 6 научных трудах, в том числе 2 из них общим объемом 0,6 п. ВАК. Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 2 страницах машинописного текста, включает таблицы, рисунков, 7 приложений. Список литературы содержит 3 наименования. Глава 1. Главная, активная работа банка это предоставление кредитов. От состояния кредитного дела в банке зависит его жизнеспособность. Практика работы как российских, так и международных банков свидетельствует, что хорошо поставленное кредитное дело обеспечит банку процветание в будущем, если же банк испытывает хронические проблемы с кредитами, то рано или поздно банк обречен на гибель. Именно уровень кредитных рисков определяет общее состояние финансового риска работы банка. Поэтому существует довольно строгий контроль со стороны Банка России кредитной стратегии и тактики банка и его кредитного портфеля. Активные операции, которые включают выдачу кредитов юридическим и физическим лицам, другим банкам, покупка с целыо получения доходов и инвестиции в ценные бумаги, размещение депозитов в других банках, корреспондентских счетах в других банках. Так как между этими двумя блоками существует неразрывная связь активные операции осуществляются за счет пассивных, а пассивные на цели активных. Поэтому в данной работе кредитный портфель будет рассмотрен, как система размещенных в кредитах ресурсов банка, сформированных за счет собственных и привлеченных средств, с определенным уровнем кредитного риска риска мошенничества, риска контрагентов, ценового риска, производственного риска, риска обеспечения, курсового риска,. Традиционное определение кредитного портфеля звучит так это характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям совокупность требований банка по предоставленным ссудам2. Между двумя этими определения есть существенное отличие, которое автор раскрыл в данной работе. Классификация банковских ссуд может быть осуществлена по различным признакам3. Долгосрочные. Классификация ссуд в соответствии с этим критерием варьируется в разных странах. Краткосрочные ссуды ссуды, выдаваемые на срок менее одного года для удовлетворения временной потребности заемщика в средствах на формирование текущих активов. В практике банковской деятельности можно выделить и сверхкраткосрочные кредиты суточные, недельные, месячные. Например, межбанковский кредит. Максимов . . Банковский менеджмент. М. АЛЬФАПРЕСС, с. Киселев В. В. Управление банковским капиталом, М , стр. Кравцова Г.