Влияние внешнего долга коммерческих банков на финансовую устойчивость банковского сектора России

• Автор: Данилова, Елизавета Олеговна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 180 с.

Оглавление
Введение

Глава 1. Внешний долг банков как фактор финансового кризиса

. 1 Роль внешней задолженности банковского сектора в теоретических моделях финансового кризиса
1.2 Влияние внешней долларизации банковских обязательств на финансовую устойчивость банков

1.3 Риск оттока капитала в случае внешних заимствований банков.

1.4 Финансовые кризисы и влияние внешнего долга на устойчивость банков в различных странах
Глава 2. Опенка влияния уровня внешней задолженности коммерческих банков на устойчивость банковского сектора России.

2.1 Анализ динамики и структуры внешнего долга российских банков

2.2 Методика проведения стресстестирования

2.3 Описание стресссценария и характеристика рисков.

2.4 Оценка устойчивости банковского сектора РФ в условиях финансового кризиса в случае текущей и доли внешнего долга в пассивах банков
Глава 3. Регулирование уровня внешней задолженности коммерческих банков в России с учетом инвестиционных потребностей российской экономики
3.1 Выявление долгосрочных потребностей российской экономики в инвестициях.
3.2 Оценка источников финансирования инвестиций в основной капитал.
3.3 Рекомендации по регулированию внешней задолженности банков
Заключение
Библиография


Очевидно, что система в целом может быть устойчивой, даже если отдельные банки испытывают затруднения и не могут считаться устойчивыми. Однако устойчивость банковского сектора в целом соотносится с устойчивостью отдельных кредитных организаций, поэтому для ее оценки и анализа допустимо использовать отдельные показатели, которые применяются для оценки устойчивости банков. Неустойчивость банковского сектора проявляется в массовом банкротстве банков, что приводит к нарушению стабильности финансовой системы страны, к возросшим издержкам государственного бюджета и замедлению роста. С другой стороны, финансовые потрясения в других секторах экономики часто сказываются на функционировании банковской системы. Крайнее проявление финансовой нестабильности финансовый кризис. Поэтому для оценки влияния внешнего долга банков на устойчивость банковской системы необходимо определить роль внешней задолженности банков в возникновении и распространении финансовых кризисов. Бухонова С. М., Дорошенко Ю. А., Бендерская О. Б Комплексная методика анализа финансовом устойчивости предприятия. Экономический анализ теория и практика. В Современном экономическом словаре дается следующее определение финансовый кризис глубокое расстройство финансовой системы страны, сопровождаемое инфляцией, неплатежами, неустойчивостью валютных курсов, курсов ценных бумаг6. В словаре под общей редакцией Л. Г. Грязновой7 дается развернутое определение финансового кризиса, перечислены основные проявления и последствия кризиса, а также выделяются его основные причины. Финансовый кризис глубокое расстройство функционирования всех основных составляющих финансовой системы страны. Финансовый системный кризис, как правило, выражается в полной неплатежеспособности основных финансовых институтов и сопровождается финансовой паникой. Далее в определении кризисы подразделяются в зависимости от обусловивших их причин. Выделяются финансовые системные кризисы, вызванные войнами и другими чрезвычайными экономическими и политическими событиями, для которых характерна очень высокая инфляция, и кризисы, вызванные экономическими причинами. Экономические причины связаны с недостаточно падежной и адекватной финансовой политикой государства, которая, в конечном счете, приводит к тому, что как государственный, так и корпоративный секторы оказываются неспособными в срок и полностью исполнять свои долговые обязательства. К составляющим ненадежной финансовой политики государства авторы относят чрезмерный дефицит бюджета, финансируемый займами на финансовом рынке или кредитами ЦБ неэффективное использование займов корпоративным сектором чрезмерные гарантии по поддержанию стабильности валютного курса диспаритет несоответствие по срочности активов и пассивов банковского сектора и др. Современный экономический словарь, Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. Л., Стародубцева Е. Б., МнфраМ, г. Финансовокредитный энциклопедический словарь Под общ. А.Г. Грязновой, М. Финансы и Статистика, г стр. Таким образом, авторы даже проблемы, возникшие в частном секторе, считают последствием неэффективной государственной политики. На наш взгляд, это не всегда справедливо в условиях рыночной экономики, т. Например, набег вкладчиков на банки и кризис доверия к банковской системе может произойти в результате действий отдельных банков и часто не может быть заранее предупрежден мерами государственной политики. Также, например, государство может остановить скупку населением иностранной валюты, просто запретив ее, однако вряд ли данная мера будет эффективна в долгосрочном периоде. В экономическом словаре Киндлебергер дает следующее определение финансового кризиса Финансовый кризис определяется как острое, короткое, непосредственно не связанное с циклом, ухудшение всех или большинства финансовых показателей краткосрочных процентных ставок, цен активов, увеличение коммерческих банкротств и крахов финансовых посредников. .. v. ii i . . , i. V. . 9 А В. Аникин, О типологии финансовых кризисов. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.