Формирование депозитно-кредитных стратегий с учетом конъюнктуры денежного рынка и ликвидности коммерческого банка

• Автор: Галай, Олег Петрович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 135 с. : ил.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И У ПРАВ ЛЕНЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

1.1. Понятие ликвидности коммерческого банка.

1.2. Цели управления ликвидностью коммерческого банка.

1.3. Методы оценки ликвидности кредитной организации

1.4. Методы управления ликвидностью кредитной организации.

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ

МЕХАНИЗМОВ У ПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ БАНКА

2.1 Целевая функция. Прямые безразличия.

2.2 Принятие оптимальных решений в условиях неравенства предложения ресурсов и спроса на кредиты.
2.3 Задачи принятия оптимальных решений в условиях неравенства предложения ресурсов и спроса на кредиты при наличии ограничений ликвидности и безубыточности.
2.4 Представление несогласованных во времени платежных потоков в виде диаграмм, схем.
2.5 Вероятностная оценка платежных потоков в задачах принятия решений на депозитнокредитных рынках
2.6 Задача выбора оптимальных решений при вовлечении коротких депозитов в длинные кредиты с учетом вероятностей предложений ресурсов в будущие периоды
ГЛАВ АЗ. ФОРМИРООВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕХАНИЗМАРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ БАНКАС УЧЕТОМ НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ
3.1. Механизмы управления ликвидностью кредитной организации
3.2 Формирование универсального механизма управления денежными потоками с учетом нормативов ликвидности
3.3 Практические результаты реализации универсального механизма управления денежными потоками с учетом нормативов ликвидности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Список литературы


Статическая ликвидность, или ликвидность как запас, рассматривается как равенство балансовых активов пассивам по срокам наступления обязательств. Динамическая ликвидность, или ликвидность как поток, рассматривает ликвидность как процесс, как денежные потоки. Нам выделение таких типов ликвидности кажется не совсем верным, так как для статической ликвидности существует свой термин, обозначающий именно этот тип ликвидности ликвидность баланса . И только динамическая ликвидность может рассматриваться как ликвидность организации в целом, ее мы и будем рассматривать далее. Следует отметить, что ликвидность баланса, например, с точки зрения Банка России , является основным инструментом оценки ликвидности организации, так что ни в коем случае не стоит рассматривать данные два типа ликвидности как противоположности. Обратимся теперь к предмету нашего исследования ликвидности кредитной организации. Ни в российской, ни в зарубежной литературе не существует единой точки зрения относительно ее определения, однако большинство определений относится к четвертому из приведенных выше значений термина ликвидность банка. Начнем с определений, приводимых в зарубежной литературе. Под ликвидностью банковского учреждения понимается его способность выполнять свои долговые обязательства в соответствующие сроки в соответствующем объеме1. Ликвидность банка это способность приобретать наличные средства у ФРС или в банкахкорреспондентах по разумной цене3. В первом из приведенных определений ключевыми терминами являются долговые обязательства и соответствующие сроки как синоним оговоренных договором сроков. Безусловно, верным является утверждение о своевременности и полноте исполнения обязательств, но с распространением понятия ликвидность только на долговые обязательства мы согласиться не можем, потому что в этом случае понятие ликвидности становится тождественным понятию кредитоспособности. Во втором определении не упомянут принцип полноты исполнения обязательств, и, что более важно, появляется утверждение о способности мобилизовать денежные средства в объемах, необходимых для исполнения обязательств. Матук, Ж. Финансовые системы Франции и других стран Ж. Мату к В 2 тт. Пер. Т.1 в 2 кн. Кн. М. АО Фннстаткнформ, . Гилл, Э. Коммерческие банки Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смип М. Прогресс, . Кох, Тимоти У. Управление банком Тимоти У. Кох Пер. В книгах, 6 частях. Часть III, IV Уфа Спектр, . Теперь рассмотрим характерные для российской литературы определения. Под ликвидностью банка понимается способность банка обеспечивать своевременное исполнение своих обязательств4. Важным условием нормальной деятельности является соблюдение ликвидности, то есть возможности удовлетворить требования владельца привлеченных средств, своевременно рассчитаться по таким обязательствам5. Понятие ликвидности коммерческого банка означает возможность банка своевременно и полно обеспечить выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами6. Ликвидность это способность банка покрывать предусмотренные и непредусмотренные обязательства наличными средствами, не неся при этом потерь и убытков7. Первое из приведенных определений законодательно закреплено Банком России. Оно, безусловно, является верным, но при этом носит слишком общий характер. В частности, оно не отвечает на вопросы о том, по каким обязательствам банк должен отвечать своевременно, какие инструменты можно или нельзя применять для своевременного исполнения обязательств. Это даст большие возможности по толкованию этого определения с целью его уточнения. Кроме того, в нем не упомянут принцип полноты исполнения банком своих обязательств. Инструкция Банка России О порядке регулирования деятельности банков от 1 октября г. Ямпольский, М. М. Ликвидность банка н се оценка М. М. Ямлольский Бизнес и банки. С. . Дело. Учебник. Под ред. Колесникова В. И., проф. Кромивецкой Л. Г. М. Финансы и Статистика, . Новикова, В. Как оценить надежность банка Бюллетень финансовой информации.