Управление просроченной ссудной задолженностью коммерческого банка : на примере Сберегательного банка РФ

• Автор: Яшин, Михаил Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 119 с.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. Финансовоэкономический механизм функционировании коммерческого банка в условиях неопределенности кредитного риска

1.1 Взаимодействие банка и его клиентов на финансовом рынке

1.2 Международная методика и технологии работы с проблемной и просроченной задолженностью.

1.3 Система управления и методы снижения кредитного риска в коммерческих банках РФ.

1.4 Методы распознавания проблемной и анализ просроченной ссудной задолженности

ГЛАВА II. Влияние просроченной ссудной задолженности на операционный доход коммерческого банка.
2.1 Макроэкономические и микроэкономические факторы, влияющие на формирование просроченной ссудной задолженности
2.2 Механизм формирования кредитного портфеля с учетом риска возникновения просроченной ссудной задолженности.
2.3 Механизм выбора процентной ставки с учетом риска возникновения просроченной ссудной задолженности.
2.4 Механизм выбора объема кредита с учетом риска возникновения просроченной ссудной задолженности.
ГЛАВА III. Разработка методов и механизма управления кредитным риском.
3.1 Управление кредитным риском в Российских банках
3.2 Рекомендации по определению критериев оценки проблемной задолженности банка
3.3 Рекомендации по работе со ссудной задолженностью банка, причисленной к проблемной задолженности
3.4 Метод оценки работы с проблемной и просроченной задолженностью банка и нахождения оптимальной цены продажи проблемного актива коллекторскому агентству
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные концепции и разработки в области методов денежнокредитного регулирования, управления рисками коммерческих банков, содержащиеся в публикациях российских и зарубежных ученых, прикладные исследования руководителей и ведущих специалистов ряда центральных банков, методические рекомендации научнопрактических конференций и семинаров. В работе использован системный и сравнительный подходы, методы экономикостатистического анализа исходных данных, факторный анализ экономических процессов. Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии теоретических положений банковского рискменеджмента, а также в разработке методов и механизмов оценки и управления просроченной ссудной задолженностью в системе управления кредитным риском. БлэкаШоулза к оценке бизнесрисков предприятиязаемщика и обоснована возможность снижения риска просроченной ссудной задолженности в системе управления кредитным процессом. Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности применения основных его положений в деятельности кредитных организаций при построении системы рискменеджмента, в том числе, при управлении просроченной ссудной задолженности на различных этапах кредитования, включая анализ кредитоспособности, мониторинг задолженности. Отдельные выводы могут быть предложены в качестве мер по оптимизации управления рисками на уровне банковской системы в целом. ГЛАВА Г. Деньги, кредит и отношения, связанные с их движением занимают особое место в финансовой системе. С помощью банков происходит аккумуляция временно свободных денежных средств, их перемещение и продуктивное использование с целью приращения в интересах общества. Банки имеют специфическое назначение, выполняют определенные функции. Являясь предприятиями, регулирующими денежнокредитные отношения, выполняющими многообразные банковские операции, банки подчинены финансовым законам и законодательству страны пребывания. Они сохраняют свое значение в обществе и народном хозяйстве благодаря способности к саморегулированию. Реагируя на изменяющиеся потребности рынка, приспосабливаясь к современной жизни, учитывая новые явления в экономике, политике, банковская практика создает технологии, используемые в конкретных финансовых условиях, соответствующих определенным фазам экономического цикла. Банки представляют собой особый вид предпринимательства, связанный с движением ссудных капиталов, их мобилизацией и распределением. Основными функциями банков, исполняемыми в рыночном хозяйстве, являются посредничество в движении кредитных ресурсов, осуществление платежей, мобилизация свободных денежных средств предприятий и населения и превращение их в капитал. Деятельность современных банков многообразна. Определяя сущность банка, следует рассмотреть круг исполняемых им операций, оценить место банка в хозяйстве, что позволит проанализировать реальную деятельность конкретных финансовых учреждений. Хотя, это не означает, что на практике все эти банки одинаковы. Напротив, они имеют свои особенности, которые отражают многообразие элементов банковской системы. При всем единстве сущности банка на практике функционирует множество их видов. По характеру выполняемых операций различаются универсальные и специализированные банки. По типу собственности банки классифицируются на государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные. По масштабам деятельности выделяются банковские консорциумы, крупные, средние и малые банки. По среде обслуживания банки делятся на региональные, межрегиональные, национальные и международные. По числу филиалов банки подразделяются на бесфилиальные и многофилиальные. В зависимости от обслуживаемых банками отраслей, их подразделяют на многоотраслевые и обслуживающие преимущественно одну из отраслей. Однако, прежде всего, различают эмиссионные и коммерческие банки. Коммерческие банки многопрофильные кредитные учреждения, выполняющие операции в различных секторах рыночной экономики. Они представляют собой основное звено всей кредитной системы. Полный комплекс операций, который разрешено осуществлять коммерческим банкам, отличает их от специализированных финансовых учреждений, оказывающих ограниченный круг финансовых услуг. Сущность коммерческих банков определяет функции, исполняемые ими в условиях рыночной экономики.