Управление кредитным риском в условиях высокой волатильности рынков

• Автор: Кармоков, Азамат Ахмедович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Нальчик
• Количество страниц: 154 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Глава 1. Теоретические основы управления кредитным риском коммерческих банков в условиях высокой волатильности рынков.

1.1 .Сущность кредитных рисков коммерческих банков и особенности управления ими.

1.2.Государственное регулирование процесса кредитования, как фактор управления кредитным риском
1.3.Российский опыт и зарубежная практика управления кредитным риском в банковской сфере

Глава 2. Современное состояние банковской системы России.

2.1. Основные структурные и финансовые тенденции развития коммерческих банков в экономике Российской Федерации.

2.2. Оценка состояния банковского сектора экономики КабардиноБалкарской Республики

2.3. Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска, как основа разработки стратегии управления в условиях мирового финансового кризиса
Глава 3. Формирование институциональноинструментальных направлений управления кредитным риском.
3.1. Разработка концептуальных основ формирования перспективной модели развития банковского сектора
3.2. Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика
3.3. Экономикоматематическая модель как инструмент оценки качества кредитного портфеля
Заключение.
Список литературы


Принятие предложенных мер позволит обеспечить переход к устойчивой модели банковской системы, требующей кардинальных изменений, а именно, разработки новых подходов к управлению банковским делом и отказа от сложившихся представлений о регулировании денежнокредитной сферы. Кредитный процесс представляет собой процесс организации кредитной деятельности банка, состоящий из совокупности последовательных этапов от рассмотрения кредитной заявки до погашения ссудной задолженности кредитополучателем и является основным источником создания новой стоимости банковского продукта путем предоставления клиентам специфических услуг, направленных на удовлетворение их соответствующих функциональных потребностей. Рационализация структуры кредитного процесса и комплексная оценка кредитного риска на основе предложенного нами многофакторного анализа кредитоспособности клиентов и кредитного портфеля банка, позволит минимизировать кредитный риск путем использования предложенных методик снижения кредитного риска, одновременно являющихся удобными и эффективными в применении. Находясь в центре экономических процессов, коммерческие банки опосредуют связи между торговлей и промышленностью, сельским хозяйством и населением. Однако кризисные процессы, сложившиеся в сегодняшней российской экономике существенно усугубляют положение в банковском секторе. Ухудшение финансового состояния банковских партнеров и клиентов, кризис неплатежей оказывают негативное влияние на положение банков, и не могут не затрагивать региональные коммерческие банки, в частности коммерческие банки КБР. Следует отметить отставание коммерческих банков КБР от коммерческих банков России в развитии банковских услуг, а именно используется лишь ограниченный спектр услуг, что находится в прямой зависимости от нестабильности финансового сектора в целом и недоверии со стороны населения и организаций к финансовым институтам. Банкам, а в особенности региональным, необходимо сформулировать внешние по отношению к банковскому рынку индикаторы достижения цели, что позволит сформулировать оптимальный сценарий перехода к более сбалансированной модели банковского сектора базирующегося на долгосрочных ресурсах. Целесообразно представить геометрическую интерпретацию скоринговых моделей, которая включает в себя этапы внедрения в АБС анимация из 4х кадров, что позволит банковским работникам оперативно принимать решение по вопросам кредитования, регулировать объемы кредитования в соответствии с ситуацией на рынке и определять оптимальное соотношение между уровнем риска и доходностью кредитных организаций. Система оценки заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков блока анализа данных и блока принятия решения. В процессе анализа предполагается применять различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Блок принятия решений используется для непосредственного заключения автоматизированного банковского рейтинга о кредитоспособности заемщика. В настоящее время математическое моделирование кредитного и портфельного рисков является актуальной задачей. Такая модель будет способствовать оптимизации вероятности потерь по портфелю и увеличению вероятности функционирования банка с минимальным кредитным риском. Модель оценки качества кредитного портфеля потерь по портфелю банка, в которой на первом этапе строится динамика средней величины потери и при помощи интегрирования выводится вероятность функционирования банка без потерь. Степень достижения целей оценивается набором измеримых показателей, которые должны рассматриваться как индикативные отклонения от желаемых соотношений допустимы, однако свидетельствующие в подобных случаях об отходе от сценария прорыва, необходимости дополнительных действий и или корректировки представлений об оптимальной модели. Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании адекватного подхода к исследованию кредитных рисков в условиях современной кризисной ситуации и разработке способа управления кредитным риском в условиях высокой волатильности рынков.