Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов

• Автор: Гордейчук, Егор Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 148 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛЛВЛ I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ НАСТРОЕНИЙ

ИНВЕСТОРОВ

Инвестиционная привлекательность опционов

Роль настроений инвесторов на фондовом рынке

Существующие методы оценки настроений рыночных инвесторов

Оценка настроений инвесторов с номощыо функции абсолютного неприятия риска

ЛАа

Существующие подходы к анализу эффективности инвестиционных портфелей

ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ИНВЕСТОРОВ
Усовершенствование метода оценки функции ЛАа
Разработка метода выявления рыночных предпочтений па основе функции ЛАа
Разработка метода оптимизации портфеля опционных контрактов на основе
выявленных рыночных предпочтений
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
Построение и анализ функций ЛАа на российском рынке в гг
Построение опционных стратегий при различных сигналах функции ЯАа
Ожидание падения июль г.
Бнмодальность ожиданий август г.
Ожидание роста март г.
Расхождение рискнейтрапыюго и действительного распределений
сентябрь г.
3.3 Оценка эффективности инвестирования на основе выявленных предпочтений
инвесторов в гг 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


ГЛЛВЛ I. ГЛАВА 2. ГЛАВА 3. Ожидание падения июль г. Бнмодальность ожиданий август г. Ожидание роста март г. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы. Представленная работа находится. Дж. М.Кейнса 8, который в е гг. Чикагской биржей опционных контрактов, и мнения аналитиков. ОГраНИЧеНИЯИХ применения. Курочкин , Пичугии И. Дж. М. Кейнс 8, Шоломицкий , Талсб . Тсорегическаи и практическая значимость исследования. Практическая апробация. ММВБ, апреля г. Россия Оценка рискпредпочтсний инвесторов на основе опционных. МГИМО, апреля г. Москва, Россия. ГУВШЭ. Гордейчук, Е. Теория и практика. Гордейчук, Е. Гордейчук, Е. Н. Оценка рискпредпочтений инвесторов на основе опционных цен. М. Издательский дом ГУВШЭ, с. Структура работы. ГЛАВА 1. Одним из основных его представителей являются опционы.