Способы компенсации риска потребительского кредитования

• Автор: Бадалов, Лазарь Ашханович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 157 с. : ил.

Введение
Потребительское кредитование играет важную роль в социальноэкономической системе страны. Оно оказывает влияние на уровень жизни населения, стимулирует экономическую активность потребителей, что в свою очередь способствует развитию производства, росту ВВП и ускорению темпов экономического роста.
Под потребительским кредитом понимается кредит, имеющий денежную форму, предоставляемый на цели совершения потребительских расходов, то есть потребительским кредитом является ссуда, выдаваемая кредитором заемщику на некоммерческие нужды. Приведенное определение говорит о том, что потребительский кредит должен быть доступен категориям заемщиков, имеющим источник регулярных доходов не ниже определенного уровня. Уровень дохода определяется банком, исходя из направлений и целей кредитной политики. В связи с этим определением можно сделать вывод, что если заемщик получает ссуду на приобретение активов, которые будут использоваться в коммерческих целях, то данный кредит не может считаться потребительским, так как он несет в себе дополнительные риски и не отвечает условиям потребительского кредитования.
Глобальный финансовоэкономический кризис способствовал росту числа невозвратов по выданным потребительским кредитам. По данным Банка России по состоянию на г. размер просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, составил 0 млрд. рублей, что составляет 7,5 от общей суммы потребительских кредитов1. По сравнению с апрелем г. размер просроченной задолженности увеличился на

1 Сведения о кредитах, предоставленных физическим липам.

.ii. аярхГерасетеапМ.Ь.тр1Г1ТМ

0 млрд. рублей., что составило рост 3. В США уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам по состоянию на г. составил трлн. долларов США или ,1 от общей суммы потребительских кредитов, за период с г. по г. размер просроченной задолженности увеличился на 3. Высокий объем рынка

потребительского кредитования, как ., так и России

сконцентрировал в себе повышенный риск. Опыт глобального финансовоэкономического кризиса показал, что проблемы на рынке потребительского кредитования могут пошатнуть не только
кредитнобанковскую систему, но экономику государства в целом. Это предопределило необходимость разработки новых теоретических и методологических подходов к проблеме управления риском потребительского кредитования в России.
В системе банковских рисков кредитный риск занимает особое положение, так как в структуре активов любого банка наибольший удельный вес приходится именно на кредитные операции. Объемы потребительского кредитования, а также неопределенность
получения результатов от кредитных операций заставляют коммерческие банки использовать только те кредитные инструменты, которые наиболее востребованы и являются наименее рискованными. Но на практике, возникают ситуации, когда с целыо получения высоких доходов банки идут на использование потребительских кредитов, сопряженных с повышенным кредитным риском, так как считают, что доходы оправдывают риски. Однако это утверждение является неверным, что вскрыл глобальный финансовоэкономический кризис. Ряд крупных российских банков, в том числе с участием иностранного капитала, специализировавшихся именно на розничном кредитовании, испытали серьезные трудности во время
iii.xi2I.iiI
i i , .v.v9.
кризиса, некоторым из этих банков понадобилась помощь государства, а другие прошли процедуру санации и сменили собственников. Период кризиса наглядно показал, что никакие прибыли не смогут компенсировать необоснованно принятые на себя риски.
Актуальность


В процессе работы применялись общенаучные методы познания индукция, дедукция, абстрагирование, синтез, анализ, систематизация, классификация, наблюдение, обобщение, метод экспертных оценок, а также метод сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактнологический, графический. Информационноэмпирическую базу исследования составили действующие нормативноправовые акты РФ, проекты нормативных документов, материалы Банка России, Федеральной службы по фондовым рынкам, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, документы Базельского комитета по банковскому надзору, международные стандарты финансовой отчетности, документы международных рейтинговых агентств, материалы научнопрактических конференций, статистические данные, публикации по тематике исследования. Применение разработанных в диссертации методик и инструментов управления риском потребительского кредитования создают условия для повышения эффективности и конкурентоспособности кредитной системы России. Результаты исследования могут быть использованы Банком России при разработке положений, регулирующих деятельность банков в области потребительского кредитования коммерческими банками для разработки положений, методик и регламентов рискменеджмента. Апробация результатов исследования. Результаты, полученные в ходе исследования, внедрены в практику управления рисков ЗАО АКБ НОВИКОМБАНК. Кроме того, результаты исследования апробированы па IV Общегородской научнопрактической конференции Инновации на российском рынке ипотечного кредитования М. VIII Международной
межвузовской научнопрактической конференции Виттевские чтения М. Банковское дело Московского банковского института и ГОУ ВПО РЭУ им. Г.П. Плеханова. Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 4 научные работы общим объемом 1,2 пл. ВАК. Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 5 страницах. Диссертация проиллюстрирована таблицами, рисунками, а также содержит приложений. Глава 1. В связи с высокими объемами потребительского кредитования оценка и управление розничными кредитными рисками в банковской сфере становится более актуальной и освещаемой темой ввиду своего несомненно высокого значения для всех участников банковской системы России1. Современный глобальный финансовоэкономический кризис продемонстрировал, что пониженное внимание к риску потребительского кредитования может обернуться коллапсом для экономики, причем не только отдельно взятой страны, по и целого региона, а также распространиться по всему миру. Сложность заключается в том, что на данный момент существует мало инструментов для эффективного управления риском розничного кредитования, поэтому изучение теории потребительского кредита необходимо для совершенствования методик управления кредитным риском. В современной российской экономике кредит рассматривается как особая экономическая категория. В свою очередь под кредитом как экономической категорией понимается совокупность экономических отношений между заемщиком и кредитором5. Малышев Л. И. Обзор нормативных актов Панка России, отражающих вопросы оценки и управления рисками в кредитных организациях. Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. X I . Лаврушин О. И. Банковское дело. М. Киорус. С. . Экономическая категория кредита проявляется как совокупность экономических отношений, связанных с движением материальных благ, в том числе денежных средств, в виде товарных или денежных кредитов. А внутреннее содержание кредита состоит из движения формы стоимости. Результатом исследований кредитных отношений стало формирование понятия кредита как экономической категории. В советских экономических словарях приводятся иностранные определения кредита, но дается и определение смысла кредита, используемого в советской плановой экономике, а именно говорится, что кредит представляет собой форму мобилизации государством временно свободных денежных средств и планомерного их использования на условиях возвратности и соблюдения определенного срока для удовлетворения нужд народного хозяйства6. Жсбрак Г. Л. Словарь экономических слов. М. Русский ячык, . С. 5.