Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов в коммерческом банке

• Автор: Коробчанская, Елизавета Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 153 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1. Экономическое содержание ипотечного кредита

и его видовI

1.2. Основная характеристика, структура и критерии качества портфеля ипотечных жилищных кредитов

коммерческого банка.

1.3. Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов

цели, задачи, ключевые этапы

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ В РОССИИ

2.1. Сравнение зарубежных моделей ипотечного кредитования

и их адаптация к российским условиям
2.2. Анализ кредитной политики отечественных банков
в области ипотечного жилищного кредитования.
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ ПОРТФЕЛЕМ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ
3.1. Система лимитов ипотечного жилищного кредитования
в коммерческом байке
3.2. Механизм отбора объектов кредитования
при формировании портфеля ипотечных жилищных кредитов
3.3. Система оценки качества портфеля ипотечных
жилищных кредитов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Данными мерами могут являться диверсификация, лимитирование, создание резервов на возможные потери, секьюритизация. Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических подходов и практического инструментария совершенствования процесса управления портфелем ипотечных жилищных кредитов коммерческого банка. В диссертации получены следующие результаты, которые отражают научную новизну исследования. Обоснована необходимость выделения в составе совокупного кредитного портфеля коммерческого банка портфеля ипотечных жилищных кредитов в связи с рядом особенностей, присущих ипотечному кредиту, отличающих его от других видов кредитных продуктов банка. Выделение портфеля ипотечных жилищных кредитов способно содействовать оптимизации процесса управления совокупностью данных активов, обеспечению соответствия показателей структуры и качества портфеля действующей стратегии банка в данной области и, как следствие, улучшить финансовый результат банка. Предложен алгоритм процесса управления портфелем ипотечных жилищных кредитов коммерческого банка, включающий следующие процедуры лимитирование ипотечного жилищного кредитования сообразно структуре его пассивов и необходимой доле портфеля ипотечных жилищных кредитов в совокупном кредитном портфеле банка в соответствии с его стратегией определение основных классификационных групп ипотечных жилищных кредитов и вменяемых им коэффициентов риска в структуре портфеля установление лимитов для каждой из выделенных классификационных групп отбор объектов для включения в портфель ипотечных жилищных кредитов и отнесение их к одной из классификационных групп выяснение структуры портфеля, с учетом каждой новой выдаваемой ссуды анализ состояния качества сформированного портфеля ипотечных жилищных кредитов и его соответствия кредитной политике банка выявление и анализ факторов, меняющих структуру и качество портфеля, а также разработка мер, направленных на улучшение портфеля ипотечных жилищных кредитов и постоянный мониторинг отклонений его качественных показателей от заданного оптимума. Выполнение данного алгоритма способствует всестороннему учету совокупности внешних и внутренних факторов, воздействующих на кредитную политику коммерческого банка в области ипотечного жилищного кредитования в текущий момент управления. Использование данной системы позволит банкам сформировать портфель ипотечных кредитов высокого качества, с характеристиками оптимального объема и доли в совокупном кредитном портфеле банка, и обеспечить структуру данного портфеля, отвечающую стратегии банка в данной области и обеспечивающую оптимальное соотношение показателей риск доходность. Предложена сегментация портфеля ипотечных жилищных кредитов, которую необходимо использовать при отборе ссуд для включения в портфель, предполагающая выделение в его составе четырех групп активов с различными коэффициентами риска в зависимости от надежности субъекта кредитования и достаточности обеспеченности ипотечного кредита. Это позволит банку управлять структурой общей совокупности ипотечных активов, образующих портфель, а также оперативно принимать меры, направленные на повышение надежности актива и степени его обеспеченности. Разработана система сводной оценки качества сформированного портфеля ипотечных жилищных кредитов, предполагающая следующие процедуры определение критериев качества портфеля оценка качества отдельных элементов портфеля оценку качества портфеля на основе его сегментации сводную оценку его качества с использованием системы финансовых коэффициентов выявление отклонений качественных характеристик портфеля от заданных стандартов и разработку практических рекомендаций по повышению показателей его качества внедрение рекомендаций и последующую оценку их эффективности. Использование данной системы в процессе управления совокупностью ипотечных активов позволит банкам осуществлять регулярный анализ состояния качества портфеля ипотечных жилищных кредитов на балансе, отслеживать соответствие сформированной совокупности стратегии банка и оперативно реагировать на выявленные отклонения.