Совершенствование системы оценки и управления рисками в секторе розничного кредитования

• Автор: Петухова, Маргарита Владиславовна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Новосибирск
• Количество страниц: 192 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В СЕКТОРЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1. Кредитный риск в системе управления активами и пассивами банков.

1.2. Современное состояние рынка розничного кредитования в России

1.3. Основные направления развития рынка розничного кредитования в

1.4. Методические рекомендации по оценке кредитоспособности

физических лиц, предлагаемые соглашением Базель И.

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1 Существующие подходы к оценке кредитного риска физических лиц .

2.2. Рейтинговая методика оценки кредитного риска физических лиц,

основанная на кластеризации заемщиков по уровню дефолтов
2.3. Методики проверки качества рейтинговых систем.
ГЛАВА 3. РАСЧЕТ РЕЙТИНГОВ ЗАЕМЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ЗАЕМЩИКОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
3.1. Характеристика эмпирической базы исследования.
3.2. Расчет рейтингов заемщиков физических лиц СФО.
3.3. Проверка качества построенной рейтинговой методики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Тестанкета клиента, используемая в банке Русский Стандарт
2. Описательная статистика рядов дефолта в докризисный период, период кризиса и период восстановления экономики
3. Сравнение социальнодемографической структуры населения Сибирского федерального округа и базы данных исследования,
4. Вероятность попадания в определенную группу просрочки в разрезе признаков, .
5. Тест Дункана для различных признаков заемщика.
6. Матрица корреляций анализируемых признаков
7. Прирост информации по признакам в докризисный период, период кризиса и период восстановления экономики
8. Вероятность попадания в группы просрочки при совершении и несовершении первого, второго и третьего планового платежа, .
9. Вероятность попадания из соответствующей группы просроченной задолженности в последнюю группу более 0 дней при совершении и несовершении первого, второго и третьего планового платежа, .
. Данные о заемщиках для построения ЯОСкривой и расчета коэффициента АК.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Публикации. По теме диссертации опубликовано авторских работ общим объемом 5, п. ВАК, общим объемом 3,3 п. Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 0 наименований, приложений. Основной текст диссертации изложен на 3 страницах и содержит таблиц и рисунков. В первой главе кратко рассмотрено место оценки кредитных рисков в системе управления активами и пассивами банка, проанализировано современное состояние рынка розничного кредитования в России. Проведен анализ Стратегии развития банковского сектора на период до г. Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до г. России. На основании проведенного анализа обоснована необходимость совершенствования системы оценки и управления рисками в секторе розничного кредитования в России. Вторая глава посвящена анализу существующих методик оценки кредитного риска физических лиц в секторе розничного кредитования, применяемых в международной практике. Выделены существенные особенности розничного кредитования в России, а также проанализированы тенденции его развития. Показано, как выявленные особенности и тенденции влияют на процесс оценки кредитного риска физических лиц в нашей стране. Предложена методика оценки кредитного риска заемщиков физических лиц в секторе розничного кредитования в России, основанная на кластеризации заемщиков по уровню кредитного риска. Рассмотрены основные подходы к оценке качества рейтинговых систем. Третья глава посвящена апробации методики на данных о заемщиках физических лицах Сибирского федерального округа 0 тыс. СФО в различные временные интервалы выделены докризисный период, период кризиса и период восстановления экономики. Произведена кластеризация заемщиков по уровню кредитного риска с использованием иерархического кластерного анализа с предварительным факторным анализом и кластеризация с использованием дерева решений. Рассчитаны вероятности дефолта, соответствующие выделенным кластерам, ожидаемые потери. Рассчитаны рейтинги регионов СФО с точки зрения кредитоспособности проживающего в них населения в докризисный период, период кризиса и период восстановления экономики. Произведена проверка качества построенной рейтинговой методики с помощью матрицы миграций рейтингов и построения ЯОСкривой расчета коэффициента АЯ. В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационного исследования. ГЛАВА 1. Современное состояние российского банковского рынка таково, что практически каждый банк осуществляет операции по краткосрочному кредитованию физических лиц. Причем услуги по предоставлению таких кредитов начинают предлагать и банки, которые ранее не были заинтересованы в привлечении заемщиков физических лиц. Одной из основных причин этого является высокая доходность краткосрочного кредитования физических лиц на фоне снижения доходности других банковских операций так, долгосрочные кредиты физическим лицам ипотека и автокредитование становятся все более дешевыми, процентные ставки по кредитованию предприятий также снижаются, усиление конкурентоспособности между банками, которая проявляется в том числе и в желании предоставить полный спектр услуг клиенту, также способствует распространению розничного кредитования в банках всех уровней. При этом многие банки сосредотачивают свое внимание на какомто одном сегменте краткосрочного кредитования физических лиц продажа кредитов через торговые точки, операции по кредитным картам, экспресскредитование на неотложные нужды здесь и сейчас. Высокая доходность кредитования физических лиц сопряжена с высоким риском таких операций. Поэтому перед банками неизбежно встает вопрос объективной оценки кредитных рисков. Оценка кредитного риска влияет на ставку процента по кредитам, на рентабельность банковской деятельности, на финансовую устойчивость банка в целом. При этом оценка кредитного риска является одним из элементов управления банком и не может быть полностью отделена от управления активами и пассивами банка.