Моделирование устойчивой платежеспособности кредитной организации

• Автор: Завгородний, Сергей Олегович
• Шифр специальности: 08.00.10, 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Ижевск
• Количество страниц: 170 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. Теоретические основы управления платежеспособностью коммерческого банка.

1.1 Понятие и цель управления платежеспособностью коммерческого банка

1.2 Теоретический базис управления ликвидностью коммерческого

банка.

1.3 Методы управления ликвидностью и платежеспособностью кредитной организации

Глава 2. Организация системы управления ликвидностью коммерческого банка.

2.1 Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка

2.2 Поддержание финансовой устойчивости кредитной организации

2.3 Процедура оценки ликвидных возможностей коммерческого

банка.
Глава 3. Управление платежеспособностью кредитной
организации на основе оптимизации структуры пассивов.
3.1 Оптимизация издержек ликвидности активов кредитной
организации
3.2 Формирование механизма адаптации в системе управления
платежеспособностью кредитной организации.
3.3 Экономикоматематическое моделирование банковских
обязательств.
Заключение.
Приложения.
Список литературы


Для поддержания ликвидности банк должен стремиться к максимальному снижению издержек в ходе реализации активов и привлечения пассивов. Показателем, характеризующим вероятность нежелательных для банка потерь, является риск ликвидности. Риск ликвидности для банка связан с невозможностью быстрой конвертации финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без потерь или привлечение дополнительных обязательств или невозможность осуществления этих операций. Риск ликвидности имеет две составляющие количественный и ценовой риск табл. Риск ликвидности управления активами и пассивами связан с их структурой несбалансированностью активов и пассивов по срочности, то есть использованием коротких нестабильных пассивов для среднесрочных или долгосрочных активных операций, недостатком ликвидных активов и срочных депозитов, ограничением доступа к источникам внешнего финансирования, а так же возникновением непредвиденных потребностей в ликвидности 5. Имеются ли фактически в наличии активы, которые можно было бы реализовать денежные и приравненные к ним средства ценные бумаги драгоценные металлы и природные драгоценные камни имущество и капитальные вложения Существует ли возможность приобретения средств в необходимых размерах межбанковские кредиты кредиты Центрального Банка средства до востребования и срочные вклады и депозиты. Риск управления активами возможность потерь при реализации активов по заниженной цене, невозможность их реализации или отсутствие активов для продажи. Риск управления пассивами потенциальный риск приобретения средств по высокой цене или их недоступность. Риск отрицательного изменения цены, по которой могут быть проданы активы невозможность продажи активов по номиналу или без скидок изменение процентных ставок относительно периода приобретения активов. Увеличение процентных ставок, по которым могут быть привлечены пассивы увеличение ставок по кредитам Центрального Банка увеличение ставок по межбанковским кредитам изза возросшего риска для кредитора и изменение условий договора кредитования необходимость увеличения ставок по вкладам и депозитам для стимулирования более активного притока средств. Риск ликвидности связан с кредитным и процентным риском. Для анализа риска ликвидности необходимо постоянно оценивать следующие факторы объем ликвидных средств и обязательств качество кредитного портфеля ликвидность портфеля ценных бумаг объемы крупных кредитов, депозитов, принадлежащих одному клиенту величину валютной позиции чувствительность депозитов к изменению процентных ставок состояние ликвидности на рынке объем собственных средств число действующих кредитных линий на рынке МБК и лимиты кредитования, состояние репутации. Кризис ликвидности реализуется, если объем собственных ликвидных активов недостаточен для покрытия текущих обязательств перед клиентами, особенно при массовом оттоке средств, при одновременном закрытии лимитов на рынке МБК. Необходимо различать риск ликвидности актива, который является характеристикой типа актива, связан с возможностью его превращения в наличные деньги, определяется скоростью и издержками на реализацию, обусловлен ликвидностью данного сегмента финансового рынка и его развитостью. Риск ликвидности актива в общем случае определяется как систематические потери по данному активу при его продаже то есть спрэдом разницей между ценами покупки и ценами продажи. Наиболее ликвидными являются средства на корсчетах и остатки в кассе короткие межбанковские кредиты, государственные ценные бумаги, высоколиквидные векселя и ценные бумаги первоклассных эмитентов 5. В целях поддержания своей стабильности кредитная организация должна иметь определенный ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или банка партнера. Если бы можно было вполне точно предсказать изменения суммы вкладов и спроса на ссуды и инвестиции, то проблема определения необходимых ликвидных средств значительно упростилась бы.