Совершенствование риск-менеджмента в современных коммерческих банках

• Автор: Дёшина, Светлана Михайловна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 149 с. : ил

Оглавление.
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ю

1.1. Причины банкротств банков. Мировой опыт и опыт

РОССИЙСКИХ БАНКОВ.

1.2. РИСКМЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ БАНКЕ

1.3. Орг анизационная структура банка и особенности

ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ.

ГЛАВА И. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКЕ .

а
I
2.1. Общий портфель рисков коммерческого банка балльная
ОЦЕНКА.
2.2. Основные функции отдела по работе с клиентами по
УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ БАНКОВСКИХ РИСКОВ.
2.2.1 Оценка привлекательности отрасли для банка и организация
ОБСЛУЖИВАНИЯ VI КЛИЕНТОВ.
2.2.2 Учет рисков в ценообразовании коммерческого банка и
РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКА С ПОМОЩЬЮ ЦЕНЫ.
2.3. Современные методологии оценки и управления рисками и
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ.
ГЛАВА III. ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ И РОССИЙСКИХ БАНКАХ.
а
а
3.1. Управленческие риски коммерческих банков и методология
РИСКМЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ ТРАНС АЩОНАЛЬНОГО БАНКА
3.2. Рекомендации по управлению рисками коммерческих банков
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ миншмитммнмнмммимимнминиаимнжминннминнин
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Такой подход к вопросам о банкротстве финансовых учреждений широко практикуется в Германии, где ЦБ сотрудничает с государственной комиссией в качестве наблюдателя за состоянием банков и оказывает помощь в привлечении инвесторов. При изучении причин банкротства банков зарубежные исследователи проводят различие между внешними и внутренними факторами. Роль и значение этих факторов меняются в зависимости от страны и состояния экономики. Гак, в условиях кризисного развития экономики повышается значение общеэкономических факторов. Существенное значение в отдельные периоды могут иметь колебания конъюнктуры на отдельных рынках. Например, кризис рынка недвижимости в Японии в начале х гг. Важное значение среди внешних причин также придается недостаточно продуманным решениям инстанций, предоставляющих лицензии на банковскую деятельность. Так, в случае предоставления лицензий на осуществление операций в тех регионах, где рынок и клиентура уже поделены между имеющимися банками и где высока конкуренция между ними, такие решения могут в отдельных случаях создавать предпосылки будущего банкротства. То же самое происходит и в случае предоставления лицензий банкам, ориентирующимся в своей деятельности на одну или несколько фирм, что с самого начала обусловливает зависимость и неустойчивость такого рода домашних банков. В то же время банковские банкротства сводятся, в конечном счете, к внутренним причинам. В самом деле, если экономика переживает кризис, ни один экономический субъект не сможет избегнуть в той или иной мере столкновения с рядом проблем. Из внутренних факторов, вызывающих риск банкротства, главными элементами можно назвать ухудшение качества управления и неэффективность надзора и контроля. В кризисной ситуации обнаруживаются как благополучные, так и плохие банки в зависимости от качества управления. Качественное управление в условиях кризиса позволяет банкам выжить и остаться достаточно здоровыми. В противном случае неизбежны углубление кризисной ситуации, серии убытков, нерациональное размещение ресурсов, невыполнение требований органов надзора, и крах банка. Поэтому урегулирование кризиса чисто экономическими мерами не даст результатов без применения воздействия на сами банковские институты. Контроль над банками, прежде всего, необходим для того, чтобы распознать и предотвратить кризисную ситуацию в любом банке на самой ранней стадии, поскольку падение хотя бы одного элемента банковской системы не проходит бесследно для экономики и положительным результатом не является. При качественном регулировании деятельности банков, контроле над банками и применении действенных механизмов оздоровления вряд ли останется возможность для неэффективного и плохого управления. Оздоровительные меры нужны для остановки и поворота вспять процесса ухудшения ситуации в банке. В случае осуществления качественного, идеального управления банком можно было бы сказать, что единственной причиной банкротства являются лишь экономические и политические предпосылки но даже в этом случае необходимость регулирования и контроля все равно бы сохранилась. Технические ошибки управления. Данный тип управления включает в себя ряд ошибочных политических и практических решений. Наиболее характерные из них эго чрезмерное расширение, ошибочная кредитная политика, недостаток внутреннего контроля и некачественное планирование в сфере бизнеса и управления. Это выдача кредитов в размерах, не соответствующих капиталу банка или распространение деятельности на географические или деловые области, незнакомые банку, или для функционирования в которых он недостаточно оснащен. Чрезмерное расширение часто связано с ростом ради роста. Важный критерий управления банком обеспечение того, чтобы привлеченные средства размещались таким образом, чтобы они приносили достаточный доход и могли быть возвращены в банк клиентам и вкладчикам. Образование неликвидной задолженности означает, что эти условия не были соблюдены, и, соответственно, кредитование оказалось неэффективным. Это влечет за собой как невозврат средств, так и убытки.