Модель оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации и прогнозирования ее развития

• Автор: Кондратенко, Надежда Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2015
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 177 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава 1. Роль и значимость инноваций в обеспечении устойчивости банковской системы
1.1 Инновационное развитие банковской системы в целях обеспечения
ее устойчивости
1.2 Особенности инноваций в банковской системе
Выводы по главе
Глава 2. Разработка модели оценки устойчивости и развития банковской системы
2.1 Мониторинг макроэкономических показателей развития банковской системы Российской Федерации и ОАО «Сбербанк
России» и разработка методического подхода их прогнозирования
2.2 Современные методики оценки устойчивости коммерческих банков
и банковской системы
2.3 Разработка методики и анализ результатов комплексной статистической оценки устойчивости банковской системы
Выводы по главе
Глава 3. Методика прогнозирования развития банковской системы и методический подход обеспечения ее устойчивости
3.1 Методика прогнозирования показателей банковской системы Российской Федерации и ОАО «Сбербанк России»
3.2 Результаты прогноза основных макроэкономических показателей и индикаторов устойчивости банковской системы Российской Федерации
3.3 Методический подход обеспечения устойчивости банковской системы
Выводы по главе
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1. Результаты мониторинга и анализа динамики роста показателей банковской системы Российской Федерации и
ОАО «Сбербанк России»
Приложение 2. Результаты точечного и интервального прогноза показателей банковской системы Российской Федерации и
ОАО «Сбербанк России»

Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. В
современных условиях все сектора и отрасли экономики должны быть ориентированы на инновационный путь развития, поскольку именно таким образом может быть обеспечена конкурентоспособность национальной экономики. Это касается, в том числе, и банковского сектора, который является одним из важных элементов экономики. Он аккумулирует временно свободные денежные ресурсы с целью модификации их в кредиты реальному сектору экономики и населению. Тем самым банковская система обеспечивает непрерывность воспроизводства, модернизацию производства, упорядочение и рационализацию денежного оборота, решение социальных задач.
Согласно «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года», основной целью развития российского банковского сектора является его активное участие в модернизации экономики. Этого можно достичь только путем обеспечения системной устойчивости банковского сектора, развитием инновационной активности с учетом имеющихся рисков и угроз, а также существенным повышением уровня, качества и разнообразия банковских услуг физическим и юридическим лицам.
Развитая, устойчивая банковская система является необходимым условием укрепления и повышения конкурентоспособности российской экономики за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития. Поэтому Банк России и Правительство Российской Федерации ориентированы на усиление роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики, на качественное улучшение условий банковского обслуживания российской экономики за счет внедрения инновационных продуктов и услуг, новых функций в управлении; на повышение эффективности кредитования, что в свою очередь будет

способствовать сбалансированному росту экономики и устойчивому развитию внутреннего рынка.
В настоящее время банковская система России является одним из наиболее слабых звеньев экономики. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. неблагоприятно сказался на российском банковском секторе. При этом кризис способствовал пересмотру управленческой стратегии банков, а также показал необходимость изменения подходов к оценке деятельности кредитных организаций как со стороны самих банков, так и со стороны регулирующих государственных органов. Предпринятые правительством антикризисные меры и поправки в законодательство позволили стабилизировать ситуацию в банковском секторе и избежать ее краха.
Однако при нарушении устойчивости банковского сектора, его недостаточной развитости, несоблюдении банковской безопасности банковская система может представлять собой угрозу финансовой безопасности страны и, как следствие, национальной экономики в целом. При этом наиболее актуальной и труднопреодолимой угрозой финансовой безопасности страны являются угрозы и риски в банковском секторе.
В связи с этим важно разрабатывать и внедрять в практику современные методы и инструменты, которые позволяют не только проводить мониторинг и оценку текущего состояния устойчивости банковской системы, но также прогнозировать или выявлять на раннем этапе повышение уровня угроз ее нормальному функционированию и снижение устойчивости как отдельных кредитных организаций, особенно крупных системообразующих банков, так и банковской системы в целом, что и определяет актуальность темы диссертации.
Степень научной разработанности и изучения темы. Теоретические и практические вопросы устойчивости банковской системы исследованы в работах Т.Н. Белоглазовой, A.C. Бриштелева, В.А. Гамзы, С.Ю. Глазьева, Д.В. Зеркалова, A.JI. Кудрина, О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченкова,

Существует мнение, нто практически все внедряемые в настоящее время банковские услуги и продукты представляют собой инновации. Так, считается, что новая розничная банковская услуга является комбинированной формой банковского обслуживания, которая появилась в результате определения потребностей конкретного регионального рынка посредством маркетинговых исследований [73].
Поэтому понятие "новизны" как инновации по отношению к внедрению новых банковских розничных услуг обосновывается по следующим признакам:
- если любая розничная услуга самостоятельно разработана банком и уникальна на рынке;
- если розничная услуга, существующая в наборе услуг банка, используется на одном из рынков, выведена на другой розничный рынок;
- если любая розничная услуга внедряется кредитным учреждением путем создания аналогии с уже имеющейся на банковском рынке услугами на основе ее анализа и оценки ее практической реализуемости.
Появление новых банковских услуг обусловлено тем, что [132, с. 2]:
во-первых — существует конкуренция между кредитными организациями, и для того, чтобы выжить в современных рыночных условиях, банкам необходима многовариантность и нестандартность деловых решений, а также необходимо осуществлять внедрение инноваций во все сферы деятельности банка;
во-вторых - происходит развитие новейших дорогостоящих банковских технологий, что в свою очередь способствует появлению новых банковских продуктов и услуг;
в-третьих - необходимо реализовать принцип партнерства в отношении клиентов банка, то есть банк не только сохраняет, но и способствует приумножению капитала клиентов, разрабатывая и предлагая им новые банковские продукты и услуги.