Формирование портфеля розничных кредитных продуктов коммерческим банком

• Автор: Иевлева, Анна Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2015
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 208 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Теоретические аспекты формирования портфеля розничных кредитных продуктов коммерческого банка
1.1 Сущность розничного кредитного продукта коммерческого банка
1.2 Принципы кредитно-розничной деятельности коммерческого банка
1.3 Экономическое содержание портфеля розничных кредитных продуктов коммерческого банка
2 Методическое обеспечение формирования портфеля розничных кредитных продуктов коммерческого банка
2.1 Необходимость формирования портфеля розничных кредитных продуктов
2.2 Этапы формирования портфеля розничных кредитных продуктов коммерческого банка
2.3 Оценка состояния портфелей розничных кредитных продуктов коммерческих банков РФ
2.4 Факторы, влияющие на портфель розничных кредитных продуктов коммерческого банка
3 Совершенствование формирования портфеля розничных кредитных продуктов коммерческого банка
3.1 Методика оптимизации структуры портфеля РКП
3.3 Совершенствование инструментария формирования портфеля розничных кредитных продуктов коммерческого банка
Заключение
Библиографический список
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития экономики и банковского дела в Российской Федерации требуется переосмысление характера и состояния розничного направления кредитной деятельности коммерческих банков. Ориентируясь на индивидуальных заемщиков, банковское розничное кредитование имеет бесспорную социальную значимость, способствуя как воспроизводству человеческого капитала, трансформации личных сбережений в инвестиции, так и реализации предпринимательских возможностей физических лиц, и выступает, тем самым, индикатором качества развития банковского дела в стране.
В докризисный период активному распространению банковских кредитно-розничных услуг способствовало снижение доходности в иных сегментах банковского рынка, наличие свободных ниш в сфере кредитования физических лиц, незанятых либо недостаточно освоенных конкурентами. При этом возрастающий интерес к банковской рознице сопровождался стихийным развитием этого направления деятельности, наращиванием портфелей в условиях фактического отсутствия достаточной теоретической и методологической базы, учитывающей специфику отечественного рынка банковских продуктов и услуг, характера принимаемых банками рисков. Именно поэтому в условиях нестабильного развития финансового рынка банки столкнулись с проблемой управления качеством сформированных портфелей, необходимостью кардинального изменения розничной кредитной политики. В настоящее время на фоне общего спада экономики, роста доли просроченной задолженности физических лиц, увеличения требований к достаточности собственного капитала банка и резервов в части покрытия рисков по розничным кредитам - вопросы, связанные с исследованием процессов, определяющих формирование портфелей розничных кредитных продуктов в коммерческих банках, а также разработкой направлений оптимизации портфелей не менее актуальны.

Степень разработанности проблемы. Исследованию различных аспектов теории и практики портфельного управления активами и пассивами коммерческого банка посвятили свои исследования отечественные и зарубежные ученые, в том числе: на этапе формирования банковского портфеля - В.Т. Зием-ба, A.B. Колесникова, Г.Г. Коробова, H.H. Куницына, М.И. Куси, Ю.С. Мас-ленченков, В.В. Платонов, Дж. Синки, Дж. С. Стейн, Л.И. Ушвицкий, М. Хиггинс и др.; на этапе формирования кредитного портфеля - И.В. Агеев, О.И. Лаврушин, Г.В. Меняйло, Э. Морсман, Г.С. Панова, М.З. Сабиров и др.; на этапе формирования портфеля кредитов физическим лицам - Б.В. Панченко, A.A. Фатьянова и др.
Признаки, особенности объектов розничной деятельности банка, в том числе ее кредитно-розничного направления исследованы в работах
С.Б. Гладковой, Н.В. Калистратова, С.А. Козлова, В.А. Кузнецова, A.B. Литвиновой, A.A. Науменко, В.В. Никонорова, В.В. Полякова, A.B. Пухова, М.С. Санталовой, А. Саркисянц, Е.А. Щупловой и др.
Особенности розничных кредитных портфелей и продуктов рассмотрены в работах зарубежных авторов - М.К. Левис, Ф. Мортон, С.М. Фрост и др.
Вопросы, связанные с учетом фактора риска в процессе формирования кредитного портфеля и его субпортфелей, рассмотрены в трудах Г.В. Белогоновой, A.B. Белякова, Н.И. Валенцевой, О. Кабышева, П.П. Ковалева, Т.М. Костериной, Л.П. Кроливецкой, И.В. Ларионовой, А.И. Полищук, A.B. Резникова, И.Н. Рыковой, С. Прохорова и др.
Не преуменьшая значимости более ранних исследований, отметим следующее. В экономической литературе отсутствует единство мнений относительно трактовки понятия «розничный кредитный продукт», содержания принципов, лежащих в основе кредитно-розничной деятельности; недостаточно уделено внимания специфике формирования портфеля розничных кредитных продуктов, вопросам его классификации, структурирования и оптимизации с учетом факторов, определяющих формирование портфеля.

Наиболее часто в качестве принципов кредитования экономисты выделяют срочность, целенаправленность (целевой характер), обеспеченность (например63). Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова64 дополняют приведенный перечень принципами возвратности, платности, дифференцированное.
А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков, поддерживая взгляды выше приведенных авторов на содержание принципов банковского кредитования, расширяет их состав за счет принципов подчинения кредитной сделки нормам законодательства и банковского права; неизменности условий кредитования; взаимовыгодное кредитной сделки
Срочность, платность, возвратность являются фундаментальными принципами кредитования, так как связаны с экономической сущностью кредита. Кредитор использует кредит как инструмент приращения временно свободной стоимости и защиты ее от инфляции (принцип платности). Само существование кредита возможно только при условии пересечения векторов потребностей кредитора и заемщика в определенном временном интервале. Движение свободной стоимости по каналу «кредитор - заемщик» имеет ограниченную длительность (принцип срочности). Это обусловлено тем, что передаваемая стоимость высвобождается у кредитора на время (для случая, когда кредитором является банк, временные рамки определяются срочностью привлечения ресурсов). По истечении этого времени стоимость движется по каналу «заемщик -кредитор» (принцип возвратности).
Остальные из приведенных принципов кредитования могут рассматриваться как дополнительные.
Принципы кредитно-розничной деятельности коммерческого банка, должны, на наш взгляд, опираться на фундаментальные принципы кредитования (срочность, платность, возвратность), условия кредитования (соблюдение интересов кредитора и заемщика; планирование взаимоотношений сторон), а
63 См., например, Лаврушин О.И. Указ. соч. С. 253; Коробова Г.Г. и др. Указ. соч. С. 280.
64 Кроливецкая Л.П. Современная система банковского кредитования // Банковское дело: учебник / под ред.
Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - С. 242 -245; Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2009. - С. 42.
65 Тавасиев Л.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование. - М.: Иифра-М, 2010. - С. 66.