Совершенствование организации депозитно-кредитных операций с учетом банковских рисков

• Автор: Ваганова, Дания Завдатовна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Место защиты: Б. м.
• Количество страниц: 165 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 3. ВИДЫ РИСКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ

1.1. Риск ликвидности при организации депозитно--кредитных операций и методы управления

ими в банковской практике

1.2. Процентные риски и методы управления ими в банковской практике

1.3. Кредитные риски при организации депозитно-кредитных операций и методы управления ими в банковской практике

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

2.1. Исследование рыночного механизма взаимодействия банка с клиентами на депозитнокредитном рынке
2.2. Анализ организации депозитно-кредитных операций с согласованными во времени
платежными потоками
2.3. Оценка организации депозитно-кредитных операций с несогласованными во времени потоками платежей
ГЛАВА 3. ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Выбор и обоснование целевой функции и ограничений по купле депозитов и продаже кредитов на денежном рынке
3.2. Модель задачи принятия оптимальных решений при согласованных во времени платежных потоках
3.3. Модели выбора оптимальных решений при несогласованных во времени потоках платежей
3.4. Оценка чувствительности и эластичности оптимальных решений к изменению параметров депозитно-кредитного рынка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ
Финансовый рынок в условиях спада промышленного производства, финансового кризиса характеризуется неустойчивостью его параметров, что вносит большую неопределенность в деятельность коммерческих банков.
Несмотря на то, что коммерческие банки в настоящее время характеризуются широтой сферы деятельности, одним из главных направлений банковской стратегии остается реализация операций по привлечению депозитов и выдаче кредитов.
Об этом свидетельствует и тот факт, что от 50 до 60% всех активов коммерческих банков , по данным Центрального банка РФ, составляют различного вида кредиты.
Реализация банком депозитно-кредитных операций связана с процессом принятия решений, основанных на выборе из допустимого множества оптимальной стратегии, которая обеспечивает наилучший конечный результат. Процесс выбора оптимальной стратегии обусловлен множеством влияющих на конечный результат параметров, к которым можно отнести объемы привлекаемых и размещаемых в кредиты ресурсов, размеры процентных платежей, продолжительность сроков депозитов, кредитов, уровней их процентных ставок и других. Все эти параметры функционально связаны между собой в рамках финансовой операции и изменение любого из них может привести к нежелательным финансовым последствиям. Таким образом, результативность принимаемых решений находится в прямой зависимости от складывающейся конъюнктуры на депозитно-кредитном рынке, формируемой на этой основе структу-

ного роста издержек привлеченных средств по сравнению с процентными доходами. Для минимизации процентных рисков наиболее широко используется стратегия хеджирования риска с помощью управления дисбалансами /83/. Эта стратегия требует проведения анализа сроков действия и возможностей изменения цен, связанных с приносящими процентный доход активами банка, депозитами на денежном рынке. Если менеджер считает, что банк принимает на себя чрезмерно большой риск процентных ставок, то он должен точнее сопоставить объем активов банка, подвергающихся переоценке по мере изменений процентных ставок, с объемами депозитов, процентные ставки по которым могут изменяться в соответствии с рыночной конъюнктурой за тот же период.
Таким образом, банк может застраховаться от негативного воздействия изменений процентной ставки, если для каждого момента времени выполняется равенство между стоимостью активов и стоимостью пассивов, подверженных переоценке. В случае, когда это равенство не выполняется, возникает дисбаланс между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок.
Банк с положительным сальдо в случае снижения процентных ставок теряет доход. Снижение процентных ставок при отрицательном сальдо будет приводить к увеличению ЧПМ. Банк защищен от риска процентных ставок, только когда дисбаланс равен нулю.
В настоящее время разработаны различные по уровням сложности и форме методы управления дисбалансами /83/ и на этой основе управления процентными рисками.
Отметим некоторые концепции управления рисками, используемые в банковской практике;
1. Чем выше процентная маржа банка, тем уровень процентного риска ниже.
2, Концепция “спред’', при которой анализируется разница между взвешенной средней ставкой, полученной по активам, и взвешенной