Разработка системы минимизации рисков предпринимательских структур

• Автор: Семерькова, Мария Михайловна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 168 с. : ил.

Содержание:

Глава 1. Развитие теории управлении рисками в предпринимательских структурах

1.1. Комплексная теоретическая основа для определения рисковой ситуации в предпринимательстве

1.2. Важнейшие тенденции в области управления рисками на Западе

1.3. Возможная классификационная группировка рисков на предприятии

Глава 2. Методические задачи формирования структуры управления риском в предпринимательской деятельности

2.1. Разбор зарубежный теорий и возможность их адаптации на российском рынке

2.2. Особенности рискового проектирования в предпринимательской деятельности

2.3. Управление риском на предприятии с помощью инструмента «страхование».

Глава 3. Прикладные аспекты оценки рисков с помощью факториального и экспертного методов на предприятии

3.1. Макроэкономический фактор в определении рисковой отраслевой специфики

3.2. Разработка организационной программы управления рисками на предприятии (страхование рисков)
Заключение
Список использованной литературы.
Приложение
Приложение

Актуальность темы исследования.
В России, в условиях переходного периода к рыночным отношениям в связи с появлением частной собственности и, как следствие, развития частного предпринимательства возникла новая экономическая категория «риск», или точнее предпринимательский риск. 11е удивителен, поэтому тот факт, что в последнее время многие ученые-экономисты много дискутируют о понятии, экономической сущности и экономическом содержании предпринимательского риска.
Однако теоретическая сущность предпринимательских рисков до сих пор остается малоизученной, что в свою очередь сказывается на проблемах управления рисками на предприятиях различных сфер деятельности, в том числе на промышленных предприятиях. Многие исследователи, а также менеджеры, работающие в различных предпринимательских структурах, не уделяют должного внимания управлению рисками. Однако на наш взгляд, категория «риск» в условиях рыночной экономики является важной экономической категорией и требует пристального внимания к изучению теоретических и методологических аспектов, определяющих понятие данной категории. Оттюся риск к важной экономической категории, мы обосновываем это тем, что, как и другие экономические категории, например, финансы, кредит, деньги появление рнсха также определяется определенными условиями развития общественных отношений. Кроме того, паличне риска является причиной втпихповеггня другой экономической категории, например страхования. Однако эта тема, по нашему мнению, еще долго останется дискуссионной, так хах риск- это относительно молодая категория для нашей экономики и для подробного сс изучения потребуется немало гремели. Тем не менее, наличие рисковой ситуации требует создания системы управления риском. Несмотря па то, что избежать риска в предпринимательской деятельности практически невозможно, прсдприпиматсліским риском можно и нужно управлять.
Я условиях рыночных отношений проблема оценки и учета
экономического риска приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.
Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов — отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим.
Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательской деятельности. Успех предпринимательского бизнеса решающим образом зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской деятельности. При этом должны учитываться вероятности критических ситуаций. Было бы в высшей степени наивным считать возможной предпринимательскую деятельность без риска.
Анализ принятого в мировой практике законодательства о предприятиях и предпринимательской деятельности показывает, что оно определяет предпринимательство как инициативную, самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли, осуществляемую на свой риск и под свою имущественную ответственность.
В наибольшей степени предпринимательство характеризуется такими признаками, как самостоятельность, инициатива, ответственность, риск, активный поиск, динамичность, мобильность. Все это вместе взятое, в совокупности, должно быть присуще экономической деятельности с тем, чтобы ее можно было с полным основанием назвать предпринимательской, или бизнесом.
Находясь в таких условиях, предприниматель непрерывно должен искать новые способы действий (которые по замыслу должны привести его к успеху), поскольку успех связан с изменением продукции, технологии, качества товаров и, следовательно, цен, круга потребителей и многим другим. Поэтому большое значение должно придаваться оценке и анализу рисковой ситуации и формированию эффективной системы управления

портфели. Портфель - это набор титулов собственности, которые объединены в одно имущественное состояние и рассматриваются в совокупности. При этом понятие не ограничивается ценными бумагами. Особенно пригодны для включения сюда также землевладения, золото, произведения искусства, права на ренту, человеческий капитал и т.п.
То, что инвесторы разделяют свое состояние на различные виды имущества (и средства, инвестированные в акции, распределяют между различными акциями) имеет своей причиной стремление распределить риски. Уже в аграрно-экономическом трактате Катона Старшего содержится совет землевладельцу использовать не все поля одинаковым образом, чтобы в случае плохой погоды или нападения вредителей не потерять весь урожай. Старая немецкая пословица «не ставьте все на одну карту» или английская поговорка «не клади все яйца в одну корзину» формулируют те же самые основные идеи уменьшения риска путем распределения или, как это называется в специальной терминологии, путем диверсификации.
Точная научная формулировка этой очень старой и повсеместной идеи предложена Гарри Марковицем, получившем за это достижение в 1990 году Нобелевскую премию. Его, пролагающее новый путь, сочинение «Portfolio Selection» 1952 года, вызвавшее многолетнюю интенсивную научную дискуссию, было обобщено и уточнено, и составляет фундаментальную основу, как для практики капиталовложений, так и для развития современной теории рынка капитала в теории экономического равновесия.
В первоначальной редакции по Марковицу модель портфельного отбора носила чисто нормативный характер, т.е. она служила для вывода научного обоснования высказывания о том, как склонный к риску инвестор (инвестор, предпочитающий низкую доходность меньше и высокий риск больше) должен распределить свой бюджет инвестиций между различными акциями. При этом относительно инвестора принимается, что у него уже есть знание об ожидаемой доходности и рисках данных акций, а также о ковариациях (корреляции между данными акциями). Отсюда он может рассчитать состав оптимального для него портфеля.