Математическое моделирование инфляционных процессов в условиях трансформирующейся экономики : На примере России

• Автор: Сухова, Анна Александровна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Шахты
• Количество страниц: 141 с. : ил.

1. Инфляционные процессы в России: теория и эмпирические исследования

1.1. Экономическая теория инфляции

1.1.1. Деньги и цены, эмиссия и денежная масса

1.1.2. Инфляция: определение, виды и причины появления

• 1.1.3. Спрос на деньги и инфляционные ожидания

1.2. Практика исследования инфляционных процессов в России

1.2.1. Особенности процессов российской инфляции: структурные диспропорции и "мягкие" бюджетные ограничения

1.2.2. Экономико-математические методы эмпирического анализа

1.3. Проблемы измерения статистических показателей

♦ 2. Модели и методы прикладного эконометрического анализа динамики

инфляции
2.1. Макроэкономические модели инфляции
2.1.1. Модель адаптивных ожиданий
2.1.2. Модель Фишера и функция спроса на деньги
2.1.3. Модель Кейгана и потери от инфляции
2.1.4. Корректировка цен
*> 2.2. Методология эконометрического моделирования временных рядов
2.2.1. Модели класса АШМА
2.2.2. Модели волатильности
2.2.3. Модели векторной авторегрессии
2.2.4. Коинтеграция временных рядов
3. Математическое моделирование инфляционных процессов
3.1. Сбор статистической информации и описательные статистики данных

3.2. Упрощенная монетаристская модель и функция спроса на деньги
3.3. Моделирование причинно-следственного механизма динамики инфляции
3.4. Моделирование условной гетероскедастичности
3.5. Моделирование взаимосвязи инфляции и процентных ставок
3.6. Прогнозирование инфляции с помощью механизма коррекции ошибок
Заключение
Литература
Приложение 1. Описательные статистики переменных в выборке Приложение 2. Результаты расчетов модели с корректирующим механизмом для выявления причинно-следственных взаимосвязей Приложение 3. Результаты тестирования ряда индекса потребительских цен на стационарность Приложение 4. Результаты расчетов моделей с условной гетероскедастич-ностью

Актуальность темы исследования. Большинство стран с переходной экономикой (так называемые пост социалистические страны) в процессе проведения экономических преобразований столкнулись с феноменом неуправляемой инфляции, который стал серьезным испытанием. Хозяйствующим субъектам вместе с правительствами этих стран потребовались огромные усилия, чтобы адаптироваться к стремительным изменениям цен и стабилизировать процесс их роста.
В настоящее время Правительство РФ контролирует процессы инфляции в экономике. Тем не менее, рост индекса потребительских цен в 2001 г., в среднем за год, составил 11,5%, в 2002 г. - 29,1%, за первые месяцы 2003 г. -42,6% по отношению к декабрю 2000 г.1 Обесценение сбережений населения привело к тому, что реальная доходность составила чуть больше 0,5% за 2003 год. Показатель инфляции остается одним из главных факторов макроэкономики, оказывающим существенное воздействие на экономическое развитие. Регулирование объёмов денежной массы и денежной базы осуществляются с помощью мер денежно-кредитной политики, проводимых ЦБ РФ, по изменению ставки рефинансирования, установлению норм образования фонда обязательных резервов коммерческих банков, ограничение операций коммерческих банков в ЦБР. Предложение денег в макроэкономике определяется государством на основе изучения спроса и возможности его покрытия денежной массой. При разработке макроэкономических решений необходимо учитывать факторы, оказывающие существенное влияние на динамику уровня инфляции.
Важным и практически значимым представляется разработка инструментария, позволяющего анализировать и прогнозировать механизмы развития инфляционных процессов в ходе проведения структурных реформ экономики.
По данным обзора российской экономики (Russian Economic Trends).

Построим простую одно продуктовую двухпериодную модель "репрезентативного" потребителя [92, 86], которая может быть с соответствующими изменениями перенесена на поведение предприятий или финансовых посредников:
и(х|, х2) —> шах,
Обозначено х, х2- потребление в период 1 и 2 соответственно, М - номинальное количество денег на руках у населения, В - номинальное количество облигаций (или других активов, приносящих проценты), ]¥ - номинальная величина богатства (дохода) потребителя. Облигации приносят доход в соответствии с номинальной процентной ставкой К. Функция /(.) выражает реальные трансакционные издержки, связанные с осуществлением сделок на рынке.
Чем больше покупается потребительских продуктов (х,) и облигаций, тем выше трансакционные издержки. Чем больше денег потребитель хранит, тем ниже трансакционные издержки. Введение функции 1:(.) необходимо, чтобы обосновать хранение богатства в виде денег, не приносящих проценты. В отличие от классической задачи потребителя, в рассматриваемой задаче два нелинейных бюджетных ограничения (2.5) и (2.6). Активы не входят непосредственно в функцию полезности. Спрос на деньги является следствием того, что они играют роль запаса стоимости (переносят покупательную способность из первого периода во второй), а также оказывают трансакционные услуги, которые не моделируются в явном виде. В роли запаса стоимости деньги конкурируют с другими активами.
Разделив каждое бюджетное ограничение на цены соответствующего периода, перепишем задачу в терминах реальных величин: и(х 1,хг) —> шах,
*1 + (1+тс)ти + Ь = и’ —^(хь т, Ь),
Р,х, + М+ В = }У—Р 1(хи М/Р2, В1РХ), Р2х2 = М + В (1+К), хъх2, М,В> 0.
(2.5)
(2.6)